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本文证明,当M为二参数平方可积正交增量鞅时。M~2可分解为鞅和增过程的和,即M~2=A+[M],A为鞅,[M]是M的平方变差。从而解决了Mcrzbach关于M~2的分解问题。应用这个较好的分解我们得到了联系△_JM与△_J[M]的关系式。作为推论,我们简单地证明了Nualart在附加M的连续条件下的分解定理。 相似文献
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本文定义了有界可料过程对二指标L(log~+L)~3有界鞅的随机积分,并证明了有界可料过程对L(log~+L)~3有界鞅的随机积分是一个L(log~+L)有界鞅。 相似文献
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本文给出了Brown单的鞅刻画:B是轴上为零的连续适应过程,则B为Brown单的充要条件是,(Bz),(Bz2-st)均为两指标局部鞅,其中z=(s,t).这一结果比1981年M.zakai在文[1]中给出结果深刻,也完全类似于单指标Levy定理(参见[2])。 相似文献
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研究了Hilbert值鞅测度的表示定理,并在一定条件下,证明了任一连续的Hilbert值正交鞅测度可以表示为Hilbert值Gauss鞅测度经时间变换后所得鞅测度的随机积分。 相似文献
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研究了Hilbert值鞅测度的表示定理,并在一定条件下,证明了任一连续的Hilbert值正交鞅测度可以表示为Hilbert值Gauss鞅测度经时间变换后所得鞅测度的随机积分 相似文献
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本文用例子说明Fouque下端的不连续性,对过程停止的不可交换性,最后,给出了一个连续鞅在Fouque意义下的停止过程仍是连续鞅的充分条件。 相似文献
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均值-方差套期保值是套期保值的主要方法之一。不连续资产价格的均值-方差套期保值策略通常是在利率为非随机的情况下获得的。本文考虑在随机利率下,资产价格为特殊半鞅的均值-方差套期保值问题。通过适当的概率测度变换,将具有随机利率的情形简化为非随机利率情形,再利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解,获得了资产价格为一般的特殊半鞅,具有随机利率的的均值-方差套期保值策略。 相似文献
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对Hilbert空间中具有Markovian参数的随机泛函微分时滞方程的指数稳定性进行了讨论。利用指数鞅公式,Lyapunov函数和一些不等式给出系统指数稳定的充分条件。这是对已有结果的完善和推广。通过一个例了对本文的结论进行了说明。 相似文献
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商鞅改革度量衡制的历史功绩 总被引:1,自引:0,他引:1
商鞅(公元前390年~公元前338年),本是卫国人,姓公孙,名鞅。故又叫公孙鞅。后来到了秦国,秦孝公为了表彰他的功绩,封他於商邑之地(今陕西省商州市)十五邑,号为商君,故后人称其为“商鞅”。 相似文献
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本文用B值拟终鞅的大数定律和B值拟终鞅变换的性质刻划了一致光滑空间和UMD空间的特征,并讨论了B值拟终鞅的收敛性与Banach空间的光滑性和UMD性的依赖关系。 相似文献
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二参数可测过程关于平方可积鞅的随机积分 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过对二参数平方可积鞅二次变差的讨论,得到Kunitc-watanabc不等式,定义了可测过程关于平方可积鞅的随机积分。 相似文献
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关于可换性的Meyer问题 总被引:4,自引:0,他引:4
本文解决了Meyer关于E(·|F~1s)和E(·|F~2T)的可换性问题,引入了域流(F_x).∈R~(2+)的Y(F4)和Y(F_5)条件。在Y(F4)下,二参数右连续(F_x)鞅M在停点Z的停止M~2是右连续(F_x)鞅. 相似文献