基于TradeBlazer语言的高频套利在股指期货中的应用

套利是股指期货投资方式常见的一种,由于其风险低、收益稳健,而受到很多机构投资者的青睐。但是套利交易频率高,时间短促,盈利机会稍纵即逝,所以亟需借助程序化交易。从实证角度,基于专业量化交易软件“交易开拓者”TradeBlazer,利用高频数据构建均值回复套利策略,为机构投资者跨期套利提供一个可行的框架。     

股指期货套利管理系统

针对我国股指期货市场存在的问题——理论与实际应用脱节,造成股指期货市场的发展需求和实际发展条件不平衡,提出构建股指期货套利管理系统的策略. 依据实地调研资料进行系统设计,使用C#实现股指期货套利管理系统（SIFAM-System）. 系统实现了基于基差的跨期套利和基于无套利区间的跨期套利,以及与套利相关的信息管理功能. SIFAM-System利用计算机实现模型计算、行情监控、套利机会的判断及开平仓,达到了辅助投资者决策的目的,也为股指期货市场的发展问题提供了从理论到实现的解决策略.     

基于麦语言的程序化交易策略实现

随着股指期货的普及,并且由于他的高频率交易、灵活的套利方式,以及较低的保证金制度,使得越来越多的人在期货证券市场中交易买卖,但是也由于交易量大,交易频率高,使得有些盈利的机会在眼前却由于自己的更不上节奏而错失良机。程序化交易因此应运而生,他是利用有限的指标来判定走势,按照指定的流程控制实现期货的买卖控制。他不仅仅是追求高速度地把握交易机会实现抢单,而且它能够在快速交易中保持冷静的思维过程。在高速交易中也能够实现对巨大资金账户的操作。并且具有远远高于人工的能力来实现各种跨期套利,期现货套利的能力。因此本方案主要是为大家的程序化交易提供一个框架和思路。     

有交易费的未定权益无套利套期保值定价

针对多种股票参与交易的市场,利用折算函数衡量总资产,给出了有交易费市场情形下的套利机会定义和基本性质,进而利用辅助鞅方法和凸分析方法,得到了套期保值策略的无套利性质和未定权益的套期保值定价公式.     

浅析我国股指期货发展存在问题及对策建议

股指期货是世界上交易量和流动性最好的金融衍生产品和证券市场最为有效的风险管理工具之一,是证券公司、基金等机构投资者资金管理的避险工具,目前已成为国际资本市场体系中的重要组成部分。作为一项重大的金融创新,股指期货的推出对我国期货市场和股票市场都将产生革命性的影响。本文将从期货的概念、期货市场的发展以及对国内外股指期货发展现状的分析,来研究我国股指期货在发展中存在的问题,并提出相应的建议对策。     

有交易费的未定权益无套利套期保值定价

针对多种股票参与交易的市场，利用折算函数衡量总资产，给出了有交易费市场情形下的套利机会定义和基本性质，进而利用辅助鞅方法和凸分析方法，得到了套期保值策略的无套利性质和未定权益的套期保值定价公式。     

基于小波分解和ARMA模型的沪深300股指期货基差预测

一般说来,若时间序列满足平稳随机过程的性质,则可用经典的ARMA模型进行建模和预测,这是常用的研究思路和手段.但是,金融时间序列由于随机波动较大,很少满足经典ARMA模型的适用条件,无法直接采用该模型进行处理.通过小波分析处理后,将原本非平稳的序列处理为近似平稳的序列,可以采用ARMA模型进行建模和分析.在本文中,采用此思路对沪深300股指期货日内高频数据进行分析,表明该方法对金融数据建模的有效性.     

基于J2EE的“股指期货”模块的设计与实现

结合某基金公司的证券投资系统的现状与需求,根据中国金融期货交易所的规则和方法,设计并实现了一个基于J2EE架构体系的C/S方式的＂股指期货＂投资系统。目前,整个项目已经完成,并通过质量保障部的测试及验收,证明可以进行仿真交易。     

一种数据统计通用程序的编程技巧

用Fo－chase系统开发应用软件时，常常要对数据库文件中的某些字段的内容进行统计。例如，在工资，管理系统中，要根据各项工资来统计应发工资和实发工资；在学生成绩管理系统中，要统计学生的各门课程的总分等等。在实际应用中，这些需要统计的字段名往往是各种各样的，而不是固定不变的。例如，在学生成绩管理系统中统计学生每学期考试成绩的总分时，对于同一个学校，不同的专业的课程是不同的。即使是同一个班级，在不同的学期里的课程都是不同的。因此，必须将数据统计程序设计成为一个通用的程序，使之能适合于全校的每一个班级。下面…     

基于泛化的套利交易系统的设计与实现

随着以股指期货为代表的金融衍生品的上市,针对国内金融市场将出现越来越多的对冲、期现套利、统计套利等较为复杂的交易策略等问题,提出了一种用程序替代人力进行复杂的运算和操作,实现大跨度的复杂交易,简化用户操作的套利交易解决方案,通过国外市场数据接口SPTrader和国内市场数据接口CTP获取行情数据,实现了对全球商品期货交易所的任意两合约的套利方法。首先介绍并分析了基于泛化套利交易系统的优势,然后对系统进行了分析和概要设计,重点阐述了策略设置、策略监控管理模块及系统逻辑架构,最后对系统的整体运行情况进行测试评估。