双分数跳-扩散过程下交换期权定价模型

假设股票价格服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,在利率与波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型.运用保险精算的方法研究交换期权的定价问题,得到了双分数跳-扩散过程下交换期权的定价公式,推广了交换期权定价理论的相关结果.     

双分数跳-扩散过程下再装期权定价模型

假设标的资产服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立比分数布朗运动更一般的双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型.运用保险精算方法研究再装期权定价问题,获得更一般的双分数跳-扩散过程下再装期权定价公式.     

股票价格遵循分数-跳扩散过程的期权定价

利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果.在假设股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,给出了欧式期权定价公式和买权与卖权之间的平价关系.     

双分数随机利率下缺口期权定价模型

为了刻画金融资产的长期记忆性,消除分数布朗运动市场中的金融套利,采用双分数布朗运动刻画缺口期权标的资产价格变化的行为模式.假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由双分数布朗运动驱动的Vasicek模型,利用双分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,建立双分数随机利率下金融市场数学模型,得到双分数随机利率下的缺口期权定价公式,对分数布朗运动环境下缺口期权定价公式进行了推广.     

分数布朗运动下具有违约风险未定权益定价

假定公司资产价值满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了分数布朗运动环境下具有违约风险的未定权益定价模型.运用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,讨论了具有随机回收率的信用风险模型,在利率和公司负债均为常数情形下,获得了脆弱期权定价公式.同时,研究了具有固定回收率的信用风险模型,当固定回收率等于1时,得到了分数布朗运动环境下欧式期权定价公式,推广了分数布朗运动环境下Black-Sholes模型.     

分数型欧式期权定价模型

运用偏微分方程的方法对欧式期权定价进行了推广．在假定无风险利率、股票波动率以及股票红利率都为时间t的函数,利用金融市场复制策略及分数布朗运动的It6公式,得到欧式未定权益的一般Black—Scholes偏微分方程,并通过求解偏微分方程获得欧式期权定价公式．     

分数型欧式期权定价模型

运用偏微分方程的方法对欧式期权定价进行了推广.在假定无风险利率、股票波动率以及股票红利率都为时间t的函数,利用金融市场复制策略及分数布朗运动的Ito公式,得到欧式未定权益的一般Black-Scholes偏微分方程,并通过求解偏微分方程获得欧式期权定价公式.     

分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下信用风险结构化模型

建立了分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下的信用风险结构化模型.利用分数-跳扩散过程理论和结构化方法,得到了企业违约概率、零息票债券价格公式,对信用风险结构化模型进行了一般化.     

双分数随机利率下缺口期权定价模型

为了刻画金融资产的长期记忆性,消除分数布朗运动市场中的金融套利,采用双分数布朗运动刻画缺口期权标的资产价格变化的行为模式.假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由双分数布朗运动驱动的Vasicek模型,利用双分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,建立双分数随机利率下金融市场数学模型,得到双分数随机利率下的缺口期权定价公式,对分数布朗运动环境下缺口期权定价公式进行了推广.     

连续红利支付的跳-扩散模型下幂期权的定价

在假设股票价格服从带非齐次Poisson跳-扩散过程且在连续时间支付红利的情况下,建立了股票价格行为模型,同时应用保险精算法给出一类奇异期权——欧式幂期权——看涨和看跌两种情形的定价公式,以推广Merton关于期权定价的结果.得到的结果优于无红利支付的情况,使该定价公式更接近市场实际情况.     

分数阶时滞微分方程正解的存在性

研究了一类非线性分数阶时滞微分方程 {L（D）[x（t）-x（0）3-f（t,xl）,0〈t≤T, x（t）=9（t）≥0,t∈[-r,0] 正解的存在性和惟一性．在f（t,·）非减的条件下,通过运用上下解的方法,获得了该方程正解存在的充分条件,并利用Banach不动点定理证明了该方程正解的惟一性．     

浅谈皮革加脂

本文从复鞣工序预加脂、主加脂及高效加脂分散助剂的应用三个方面,结合笔者多年的实践经验分析,探讨了选择合适的加脂材料及其合理的配伍对提高皮革加脂质量的重要作用。     

脂肪酸分离方法新说

简要介绍了几种单体脂肪酸的生产、分离方法及工艺。     

基于模糊分数阶PID的蒸煮药液温度控制

鉴于蒸煮锅温度变化具有大时滞、耦合强、干扰多等特点,本课题根据蒸煮锅药液温度变化的内部规律,分析了影响药液温度的因素。针对蒸煮药液耦合强的问题,提出分数阶PID串级前馈解耦控制方案,结合模糊控制规则构建模糊分数阶PID串级解耦控制,可同时解决蒸煮药液温度变化等问题。实践证明该方法可以实现蒸煮温度的实时控制。     

基于分数阶微积分的食品质量防伪检测方法研究

本文以江中猴姑早餐米稀、乐事薯片、港荣奶香蒸蛋糕、豪士乳酸菌酸奶小口袋面包作为食品样品研究对象,并选取相对应造假样品,通过分数阶微积分方法对食品质量进行防伪检测。在市场上获取真伪样品各90个,采用分数阶微积分获取食品能量信号的分数阶微分算子及函数分数阶导数,加强食品二维码原图灰度值改变较大的高频边缘信息,同时保持其灰度直方图分布包络,保证了食品二维码图像纹理细节信息的基本完整性,以实现分析不同食品真伪二维码分数阶微积分的差异。经实验结果发现,采用分数阶微积分方法在初始分类检测时,总初始准确检测率高达95.56%;在交叉验证中,总检测准确率为88.89%,能够为食品质量防伪检测提供技术支持,为维护食品质量的市场秩序奠定理论基础。     

大豆肽的分级膜分离及功能特性研究

本文采用不同截留分子量的超滤膜对大豆肽溶液进行分级分离 ,将Alcalase碱性内切蛋白酶水解大豆分离蛋白制得的大豆肽溶液分成分子量 >30kD、10kD～ 30kD、5kD～ 10kD和 <5kD四个组分 ,并对不同分子量段大豆肽的分子量分布和功能特性进行研究。结果表明 :膜分离方法能对大豆肽进行有效的分离 ;不同分子量的大豆肽在溶解性、起泡性和乳化性等功能特性方面也各不相同     

速生杨半纤维素的分级分离、物化特性以及均相酯化

在20℃下分别用质量分数为1．5％、3．0％、5．O％、7．5％和8．5％的NaOH溶液抽提脱蜡及部分脱木素后的速生杨木16h,分别可得到65．6％、71．6％、73．8％、85．6％和89．3％的原半纤维素。木聚糖是速生杨细胞壁中最主要的半纤维素。用FT-IR,”CNMR,GPC来进一步确定分离得到的5种半纤维素样品的特性,结果表明：半纤维素包含了1条由D-吡喃木糖基通过卢．1,4键连接起来的主链。分别用丙酰氯、己酰氯、十二酰氯和十六酰氯将在20℃、8．5％NaOH溶液抽提16h得到的半纤维素酯化,反应在均相的N,N．二甲基酰胺（DMF）／LiCl体系中进行,用4-二甲氨基吡啶作催化剂．用三乙胺作中和剂。初步考查了酰氯／无水木糖单元的摩尔比、三乙胺浓度、反应时间和温度对半纤维素衍生物得率和取代度的影响。在给定反应条件下,取代度在0．44和1．44之间。在最佳反应条件下,摩尔比为3：1、反应温度为75cc和反应时间为40min时,半纤维素中70％的羟基被十六酰化。从相对分子质量测定的结果可以看出（相对分子质量为48000127200g／m01）：在60～75℃、25～40min的快速反应中,大相对分子质量的半纤维素只发生了很小程度的降解。     

分数布朗运动环境下再装期权的保险精算定价

假定标的资产价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,借助分数布朗运动随机分析理论,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型.利用公平保费原则和价格过程的实际测度,得到了分数布朗运动环境下再装期权定价公式.     

Fractional Conversion for Determining Texture Degradation Kinetics of Vegetables

Fractional conversion (f) takes into account the nonzero texture property upon prolonged heating. This was applied as an alternate technique for reanalyzing texture degradation kinetics based on published data which indicated that the softening of vegetables followed a dual mechanism first order kinetic model. The plot of the logarithm of 1-f vs heating time was linear through log cycles indicating the reaction was first order with a single rate constant and the substrate b was better characterized by the equilibrium (or maximum retainable) texture property. A possible explanation was developed for negative activation energies which had been reported for the second mechanism with some vegetables.     

分数布朗运动环境下的最优投资组合

讨论了一个无风险资产和一个有风险资产的金融模型.假设标的资产价格满足具有任意Hurst参数的分数布朗运动所驱动的随机微分方程在给定对数效用函数的条件下,得到了最优资产组合问题的显式解.此显式解能为个人或商家在投资时提供参考,带来很多便利.