次线性期望空间下广义ND 序列的强大数定律

在矩条件sup _i≥1^［| X_i | ^p ln^q | X_i | ］ ＜ ∞( 0 ＜ p ＜ 2,q ＞ p + 1) 下,获得了次线性期望空间下不同分布广义ND 序列的Marcinkicwicz 强大数定律,推广了次线性期望空间下的大数定律。     

次线性期望空间下同分布ＮＤ列的完全收敛性

研究次线性期望空间下随机变量序列的完全收敛性,在条件为Ｃ_ⅴ（｜Ｘ_１｜^ｐｌ（｜Ｘ_１｜^１／α））＜∞ 的情形下,把同分布ＮＤ随机变量序列的完全收敛性从概率空间推广到了次线性期望空间。     

公司风险测度系统研究

针对企业风险的来源,利用多元统计中的主成分分析及概率论与数理统计中的知识,将众多的企业风险因素进行指标的简化,从而得出企业主要风险因素的分布模型,进而将企业的风险进行了量化。     

模糊变量的F期望与满足测度

本文在Zadeh提出的模糊变量和可能性分布的基础上,讨论了模糊变量变换的可能性分布函数的求法,定义了模糊变量的F期望和一种度量模糊变量落在某个集合(可以是模糊的或非模糊的)内的程度的“满足测度”,并讨论了这种模糊测度的性质。     

一种新的基于VaR的风险度量WES

阐述了VaR作为风险度量工具的优缺点,针对VaR的不足,介绍了近期一些关于一致性风险度量方面的研究成果,并对各类模型的优缺点进行了对比分析。在此基础上,给出了一种合理风险度量模型应该满足的基本性质：凸性和单调性。针对这两条性质,结合投资者的投资行为与心理因素,引入了一种更贴合实际投资组合要求的新风险度量模型——指数加权期望损失（WES）,从而为金融风险管理提供了新方法和新视角。     

随机占优准则下不同风险测度之间的比较

对两类不同的风险测度做了比较,并在一阶随机占优的准则下检验了资产在特定的风险测度下是否保持偏好次序的一致性。     

2n-周期二元序列的k错线性复杂度期望

线性复杂度和k错线性复杂度分别是度量密钥流序列的密码强度和稳定性的重要指标.该文通过研究2n-周期二元序列的线性复杂度,提出将k错线性复杂度的计算转化为求Hamming重量最小的错误序列;对线性复杂度为2n的2n-周期二元序列的k错线性复杂度的分布进行分析,给出这类周期序列的k错线性复杂度期望的上、下界.该结论推广了一...     

基于EGARCH—GED模型下的股市风险测度研究

根据我国股市市场收益的基本特征,首先运用AR—EGARCH模型来捕获上海证综合指数收益序列的自相关性、波动集聚性和杠杆效应;然后利用广义误差分布估计其厚尾分布,建立了能准确度量时变风险价值的AR—EGARCH—GED模型,并与基于正态分布和学生t分布的AR—EGARCH模型所计算的风险价值效果进行比较．最后,通过实证分析,并利用后验测试,表明基于AR—EGARCH—GED模型的风险价值能更好地刻画我国股市的市场风险．     

风险度量与风险管理的新工具ES

采用资产组合损失变量描述风险,并基于损失分布的α-(上)分位数给出"期望巨额损失值"ES(expected shortfall)和"条件风险价值"CVaR(conditional value at risk)的定义。在一般损失分布下,通过直接计算说明了任一资产组合损失变量的"期望巨额损失值"ES的定义与α-(上)分位数的选取无关;而且也通过直接计算证明了ES与CVaR两者的等价关系;进而通过构造出ES的概率测度族表示证明了ES是一致性风险度量方法。此外,还就相关问题,例如分位数、一致性风险度量、尾部条件期望TCE等,给出了一些有价值的注记。     

风险的测度研究——对偶方法

面向开放的金融市场环境，金融风险的测度与防范已成为金融数学的研究热点之一，在考虑一个带有股票和债券的金融市场后，建立了具随机波动率的股票价格的随机微分方程模型。在这模型框架下，给出加权最小平均损失来测度风险的标准，于是问题转化为风险控制问题。在此基础上，证明了最优风险控制策略的存在性，并用对偶方法刻画了最优控制律的特征。     

智能变电站防止大面积停电事故措施

为了防止大面积停电事故的发生,分析了国内外几起大面积停电事故发展机理,研究了智能变电站防止大面积停电事故措施.通过改进现有后备保护,判断故障和过负荷二者的电气差异,确定了过负荷识别算法,利用智能变电站信息共享特点,与自动装置协同配合完成减载策略.通过PSCAD/MATLAB仿真分析,验证了该措施正确、有效,并探讨了智能变电站防止大面积停电事故的高级功能应用,完成了核心逻辑节点建模,以及防止大面积停电措施在智能变电站的实现方式,为智能变电站的发展具有现实推广意义.     

关于商业银行对高校信贷风险控制的措施

通过对高校信贷业务分析和总结,提出了高校信贷风险控制措施,包括建立科学的贷款评审标准、加强贷后跟踪管理、加强风险控制手段等方面论述,对商业银行的风险控制将起到积极地作用,将有效促进银校合作的健康开展.     

基于无标度网络的信用风险传导模型

为研究信用风险在经济网络中的传播机制,在考虑企业之间异质性和底层网络的无标度特性后,提出一种基于无标度网络的信用风险传导模型。根据平均场理论,文章首先分析了信用风险传导的动态过程,并进一步计算出动态方程的基本再生数和平衡点,推理论证了传导过程的持续性与基本再生数的关系;然后在仿真实验中,分别模拟了在无干预措施和在救援策略、免疫策略干预下的风险传导过程,并对每个参数的灵敏度进行了分析。通过理论推导和仿真实验可以得出,当基本再生数小于1时,市场逐渐脱离信用风险恢复正常,各企业度过信用危机;当基本再生数大于等于1时,信用风险将继续在经济网络中传播,持续影响经济安全。模型的推导和仿真为研究信用风险的传播提供了参考。     

油井措施经济风险分析方法

针对目前国内油井措施经济有效率偏低的现状,提出了包含油井措施的增量成本、增油量、增液量、增量效益的计算及经济风险分析方法,目的在于减少措施投资的风险,提高措施的经济有效率,从而提高油田的经济效益.通过实例验证,该方法具有较强的实用性,但在使用该方法时,应采用地质条件相似,同类型措施的油井已发生数据预测该项措施的增量成本、增油量、增液量,才能使计算的结果更符合油田实际,使油井措施的风险降至最低.     

不同生命周期阶段的企业风险传导强度模型

将风险作为一个有机生命体看待,总结不同生命周期阶段上的风险传导现象,首次提出了风险的显性传导与隐性传导、收敛型与发散型风险传导概念,归纳了风险传导的增强模型、稳定模型、衰退模型及其特征.将风险划分为诞生、成长、成熟、衰退等阶段,可以更好地解释风险传导的复杂现象.通过对其周期阶段的划分,可以为企业提供不同时期防范风险传导的手段与措施,可以低成本高效率地释放风险、阻隔风险传导,提升对风险传导规律的认识水平.     

施工企业工程造价风险及应对策略

工程造价风险无处不在,详细地对施工企业工程造价风险管理存在问题进行了剖析,并针对存在问题提出了降低工程风险的基本对策.     

试论审计风险及其防范措施

随着社会主义市场经济体制的不断发展与完善,审计在经济建设中的作用越来越大,同时审计质量问题、审计责任问题也逐渐引起重视。如何降低审计风险,提高审计质量是当前迫切需要解决的问题。本文论述了审计风险的特征,着重分析审计风险的形成原因,针对形成原因提出了一些防范审计风险的措施,旨在规范审计行为,提高审计质量,降低审计风险,使审计在市场经济的发展中发挥更大的作用。     

高校贷款成因及其风险防范措施

如今,银行贷款已成为我国高校快速发展所需资金的重要来源.但是,高校在贷款资金的筹集、利用和管理等方面还存在一些不可忽视的风险.如何防范贷款风险已成为高校财务工作者亟需解决的问题,本文就我国高等学校如何防范和化解贷款风险提出若干建议,以期对我国高等学校加强贷款风险管理、实现可持续发展能有所裨益.     

基于风险管理的供电企业经营安全研究

随着风险管理在供电企业中的全面推进,风险防范意识在供电企业逐渐形成,但依然存在很多隐患。本文通过介绍风险管理的相关理论,结合供电企业的特点对经营安全进行了分析,找出了影响供电企业在经营过程中存在的风险,对供电公司经营安全提出了风险管理的相关建议。