从美国次贷危机看我国商业银行信贷风险管理

本文通过对次贷危机的形成、爆发及其成因分析,得出了次贷危机之所以能发展成为波及全球的金融危机,关键因素是美国金融市场上过度的资产证券化和对CDO产品高级别的信用评级放大了信用风险,使得风险从金融机构向非金融机构转移,最后波及到了全球的实体经济。最后结合我国商业银行房地产信贷的特点,分析了我国商业银行信贷管理中所蕴含的风险,提出了在目前我国金融市场还不成熟的情况下,解决我国信贷风险过分集中于商业银行的途径就是大力发展信用违约互换。     

商业银行防范信贷风险的有关制度分析

中国转轨时期金融业面临诸多风险,近年来,凸现的信贷风险尤为突出,本文从商业银行贷款信用风险管理的4大基本环节(风险分析、风险监控、风险补偿和风险转移)入手,分析了建立健全商业银行防范信贷风险的各种机制。     

关于商业银行对高校信贷风险控制的措施

通过对高校信贷业务分析和总结,提出了高校信贷风险控制措施,包括建立科学的贷款评审标准、加强贷后跟踪管理、加强风险控制手段等方面论述,对商业银行的风险控制将起到积极地作用,将有效促进银校合作的健康开展.     

美国金融危机对我国个人住房抵押贷款证券化的启示

由美国次贷危机引发的全球金融风暴引起了人们的深刻反思,次级贷款的发放和次级贷款的证券化过程是此次危机的两个微观基础,次级贷款的发放使得信贷风险增大,而次贷的证券化转移了风险,结构性金融创新更是数十倍地增大了风险,监管部门的不作为,则放纵了风险,一系列的"偶然"造就了灾难性危机的必然。危机之后,我国在资本领域的金融创新受到很大的影响,甚至建元2007-1个人住房抵押贷款债券差点夭折,但中国个人住房抵押贷款证券化的未来发展,只有吸收美国的经验教训,致力于金融创新,才能有所作为。     

美国次贷危机给我国商业银行个人住房按揭贷款业务的启示

从介绍美国次贷的概念、特征入手,分析次贷危机的成因,指出美国次贷危机对我国商业银行开展个人住房贷款业务所带来的启示：必须将借款人的现金收入等第一还款来源作为是否放贷的首要和最重要贷款审批条件加以严格审查,严守借款人贷款买房时所支付的购房首付款比例不低于30％的比例限制约束等。     

个人信用风险防范系统在消费信贷上的应用

2007年末美国次级债危机警示,商业银行应进一步加强个人消费信贷产品的风险控制,做到既要完成金融机构业务指标又能控制个人不良信用带来的坏账风险．通过对目前国内存在的个人消费信贷现状进行分析,设计并实现了信用卡及信用消费贷款的风险监控及防范系统,在IT层面为银行信贷业务的健康发展提供了支持．     

商业银行信贷风险管理与控制初探

商业银行信贷风险的管理与控制是一个亟待解决的主要问题。商业银行效益普遍不高,不良贷款居高不下,甚至出现了不良贷款增幅大于贷款增幅的情况,其信贷风险已成为我国银行业当前最大的金融风险。作者通过对银行信贷特点的分析,探讨了控制银行信贷风险的途径,指出了银行信贷管理中应注意解决的一些问题。     

商业银行发展中小企业信贷业务的思考

分析发展中小企业信贷业务的风险因素,以及商业银行在拓展中小企业信贷业务方面自身存在的问题,提出了以客户定位为基础,实施边界管理;以风险定价为前提,有效弥补信贷风险;以担保创新为重点,有效防控信贷风险;以跟踪管理为关键,加强风险预警控制等为防范发展中小企业信贷业务的风险措施。     

我国房地产周期和金融稳定的关系研究

通过SPSS相关性分析了我国的房地产周期对金融稳定的影响程度.针对我国现在存在的问题,提出了加强房地产信贷监管力度、控制房地产投资与信贷投入比、强化土地储备贷款的管理、规范个人住房贷款业务和加强商业银行房地产金融人才的培养等五个方面的建议,来减少房地产周期波动对金融稳定的影响.     

基于Logistic模型的住房抵押贷款违约风险实证研究

住房抵押贷款已成为我国商业银行拓展信贷营销业务、优化信贷资产结构的主要手段.但是随着中国住房抵押贷款的发展,风险也日益突出.在实地调研的基础上,利用Logistic回归模型对影响我国住房抵押贷款违约风险的因素进行了实证分析,研究发现,借款人每月偿还贷款金额与家庭收入之比越高,违约率就越高;借款人年龄越大,违约率就越高;借款人受教育程度越高,违约率就越低;借款人工作稳定性越高,违约率就越低.这为商业银行在住房抵押贷款发放时管理违约风险提供了有益的帮助.     

商业银行授信风险分析的灰色综合评价法

从宏观、微观经济环境和内部经营环境3个层次研究了商业银行授信管理所面临的各种风险,确定了商业银行授信管理风险评价的指标体系,提出了应用层次灰色评价法评价商业银行授信风险的方法及实施步骤,并划分了授信风险的警戒等级．实例验证了该方法的可行性和现实意义．     

基于数据仓库的国内商业银行个人客户信用风险管理

商业银行的实质是经营风险,而信用风险又是我国商业银行面临的最主要的风险．由于我国商业银行收入中绝大部分是贷款利息收入,因而信用风险管理的重要性对我国商业银行来讲,就更加突出．只有依托数据仓库,建立内部的不良个人客户信用信息库,使用数据挖掘工具进行风险建模,才是当前国有商业银行防范个人客户信用风险的着力点。     

试论商业银行消费信贷的风险与管控措施

商业银行消费信贷所面临的风险主要是由商业银行自身、贷款人和外部环境造成的。营造良好法律环境、完善个人信用体系和强化担保与保险措施,才能为商业银行构建有利的消费信贷风险管理外部环境;加强银行内部管控,通过对消费信贷申请进行科学合理的评估,建立商业银行内部消费信贷的风险管理体系,合理安排担保方式及利率情况,加强风险的分散管理,开发重点客户群体等措施,才能促使商业银行降低消费信贷的风险。     

我国商业银行信用风险管理的新思路

信用风险管理是我国商业银行经营管理中最主要的任务之一。针对当前我国商业银行信用风险管理效果不佳的问题，结合我国现实需要，提出利用计算机网络建立自动化管理系统的思路，为商业银行信用风险管理者的管理工作提供参考。     

资本充足率要求对银行收益影响的研究

充分考虑了商业银行贷款中非正常贷款的本息损失,重新构造了商业银行在信用风险和利率风险下的利润效用最大化模型,研究了央行提高对商业银行资本充足率的要求对收益的影响.变分法和微分分析指出,在充分考虑商业银行的风险损失和风险成本时,央行提高对商业银行资本充足率的要求,对于经营行为特性为Ross概念下递减绝对风险规避的商业银行将增加边际经济利润.     

基于主成分分析法和BP神经网络的银行客户信用评价

为了加强商业银行对客户信用风险的事先控制,降低银行运营风险,需要对客户按信用等级进行分类,以便执行不同的信用风险控制策略。文中基于主成分分析法和BP神经网络法,建立了客户信用评价模型。结果表明,利用此信用风险评价模型能够准确地判断银行客户所处的信用等级,具有广泛的适用性。     

基于VaR的信用风险防范方法

信用风险是交易对象不能或不愿意履行合同约定的条款而导致损失的可能性.VaR方法是在一定的概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能的损失,是基于统计分析基础上的风险度量技术.将VaR的方法引入信用风险度量体系,基于经典的信用风险收益分布假设,根据概率统计的方法得到了信用资产的风险价值(VaR),为商业银行消费信贷风险管理提供了一个新的思路和相应的政策建议.     

基于经济学视角的商业银行信息科技操作风险分析

商业银行信息科技操作风险是继市场风险、信用风险之后的又一大风险,造成信息科技操作风险发生的因素是多方面的,有制度上的原因,有管理上的原因,有工作人员自身的原因,但归根结底是人的原因。利用行为经济学的基本原理和方法,对商业银行操作风险的形成机理进行深入分析,通过笔者的研究发现,银行工作人员在面临不确定条件下的非理性判断和决策,容易导致由于内部操作失误而产生的信息科技操作风险。所以商业银行应采取切实措施加强内部控制,防范内部人员的操作风险。     

神经网络在个人信用组合预测中的应用

该文运用组合预测的思想,提出了通过感知器、BP、Elman和LVQ等不同的具有代表性的神经网络模型,将多元线性回归和logistic回归两单一方法进行组合,并分别应用于某商业银行的个人信用评估,其结果表明:感知器、BP、Elman和LVQ神经网络组合预测方法精确度不尽相同,但总体上能够获得比多元线性回归和logistic回归更高的预测精度,尤其在避免纳伪错误方面更具优势。