企业养老保险精算模型分析

针对养老金连续给付情况,考虑到企业养老金的平均投资收益及企业的损失,利用精算平衡准则建立模型,给出了养老金的给付公式与缴费公式。     

Lee-Carter模型在新农保中的应用

在Lee-Carter模型的基础上,提出了改进的双误差模型来预测未来中国农村人口死亡率,并得到了动态生命表。从统计角度出发,构建新农保的净支出模型,最后结合动态生命表预测未来国家在新农保中的支出情况。根据数据分析可知,中国农村未来人口死亡率有所改善,并且随着补缴人群的增多,国家在新农保中的支出也会增多。     

Balducci假设下平均余命的精算模型

在寿险理论和实务中，平均余命的计算是很重要的，在Balducci假设条件下可以给出平均余命的精算公式，这对在样本数据下估计平均余命是很有意义的。     

捐纳金与退休给付的精算模型

引入一般马尔可夫模型,将多重纯流出模型应用于养老金计划,建立并讨论了固定给付计划的捐纳金和固定捐纳计划的退休给付的精算现值模型.     

跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价

假定股票价格过程遵循跳-扩散过程,并且股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,获得复合期权价格表达式.     

随机利率下寿险组合精算现值模型研究

对随机利率作了相关分析,针对三种不同的随机利率假设,得到了相应的寿险精算现值模型及其性质.进而根据组合理论,获得了多种寿险组合精算现值模型.     

跳-扩散模型下外汇期权的保险精算定价

在利率确定的情形下,当汇率价格服从跳-扩散模型时,市场不完备,传统的期权定价方法不能用;本文利用保险精算方法定价方法给出外汇期权的定价。     

保险精算方法在期权定价模型中的应用

Norbert Schmitz用反例证明Mogens Bladt与Tina Hvid Rydberg提出的期权定价的精算公式是错误的．在修正Bladt和Rydberg提出的精算公式基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度来定量研究期权价值构成,获得基于保险精算方法的期权定价模型,并进一步推导出经典Black—Scholes期权定价公式．精算方法在一定程度克服了基于无风险套利、复制思想得到的B-S模型假设严格、公式推导较为繁琐的不足,指出精算定价与B-S期权定价方法之间的差异．最后给出算例探讨保险精算方法在期权定价理论中的应用,为实践中合理确定期权价格提供理论和实践参考价值．     

寿险精算中DCPDE破产模型的改进

将保险费收到的次数看作是复合泊松过程，将每次收到的保险费看作服从指数分布的随机变量，并考虑了附加保险费，从而对古典的破产模型进行了推广，并给出了相应的破产概率的上界，分析了破产概率的上界与索赔额、净保费、准备金、附加保费率之间的关系．     

基于满足率的弹药供应评价模型研究

分析了弹药保障良好率这一评价指标的不足,给出了另一评价标准,即弹药供应满足率。在此基础上建立了弹药库存结构优化模型,并给出了这一模型的求解过程。     

基于随机利率的变额寿险精算研究

以即时给付的n年定期变额寿险为研究对象,对随机利率采用双随机性,利用反射布朗运动与泊松过程联合建模,得到了随机利率模型下纯保费及各阶矩的具体表达式.     

随机利率下一种家庭联合保险的精算模型

寿险中的利率随机性问题是近年来保险精算研究的热点之一.为了消除利率随机性所产生的风险,对随机利率采用Wiener过程建模,以一种家庭联合保险模型为基础,讨论了多元生存函数,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法.此家庭联合保险模型包括夫妻终身寿险、子女早亡补偿保险、夫妻养老金,以及父母早逝时给予不足18周岁的子女的抚养保险金等.     

新型农村社会养老保险制度探析

新型农村社会养老保险制度(简称"新农保")是全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系的重要组成部分,对实现城乡公共服务均等化及社会稳定具有重要意义。分析了新农保建立的现实背景、取得的成效、运行过程中存在的问题,在此基础上提出构建完善新农保长效机制的对策。     

随机利率下的联合生命保险精算模型

以反射布朗运动和负二项分布为基础建立随机利率模型,并在该随机利率模型下对联合生命保险进行讨论.得到了联合生命保险在UDD假设下的趸缴纯保费,生存年金的精算现值以及均衡纯保费具体表达式.     

幂效用函数下养老保险对居民储蓄的影响

基于幂效用函数,建立代际交替模型,对养老保险影响居民储蓄的路径与机制进行了分析.通过数值模拟揭示了缴费率、工资替代率、利率和相对风险厌恶系数对居民最优储蓄水平的影响幅度.     

随机利率下的纯保费精算

对寿险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一.对随机利率采用Gauss过程建模和反射的布朗过程建模,得出即刻给付的n年期定期寿险的纯保费精算现值.     

随机利率下的半连续型变额寿险模型

寿险中的利率随机问题是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。在传统精算学基础上,对利息力服从标准Brownian运动进行建模,得到了一个半连续时间情形下的随机利率模型。在此模型下计算出了纯保费、年金和责任准备金的简洁表达式,并在DeMoive假设下通过数值计算分析了相关的风险。