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加权CVaR下的发电商多时段投标组合模型 总被引:2,自引:0,他引:2
在多市场条件下,为了实现收益最大和风险最小,发电商需要在不同市场合理分配竞价电量。发电商竞价决策是多阶段决策,因而决策过程常呈现多期风险,即动态风险。同时各类电力市场收益率并非固定不变,而是具有随机变化的特性。条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)可以衡量决策过程的风险和收益,而单时段CVaR只考虑单一时段的静态风险和固定收益率,因此采用多时段CVaR模型度量发电商的动态风险和随机变化的收益率,并建立发电商加权多时段CVaR组合市场投标策略优化模型。应用该模型,发电商可以在不同时段将竞价电量在多市场中进行合理分配,以实现风险最小和收益最大。算例分析结果表明该方法的有效性,从而为发电商的投标决策和风险度量提供新的思路。 相似文献
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在发电侧竞争市场模式下,发电商关心的是如何获得最高利润,且尽量降低不必要的损失。竞价策略对发电商而言直接关系到其利润的多少,如何衡量竞价策略的风险正是本文拟探讨的问题。借鉴金融学的风险管理理论,采用风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)作风险度量指标,建立了Pool模式和Bilateral模式下发电商的收益模型,并通过VaR、CVaR值的计算分析了不同报价策略下发电商的风险。仿真计算结果表明VaR和CVaR能为发电商竞价策略提供有效的风险度量方法。 相似文献
3.
电力市场环境下,发电商要在多个市场中制定交易计划,既要衡量风险和收益以获得最大化利润与最小化风险的折中方案,又要兼顾发电机组自身发电成本、多时段机组加载爬坡速率限制等因素.因此,如何在多时段协调分配各市场的竞价电量--即机组多时段耦合投标组合策略是一个值得研究的问题.该文基于双边合同市场和日前市场(包括目前能量市场和旋转备用市场)的交易结构,引入经济学中的效用和风险管理的概念,建立了发电商多时段组合市场投标策略模型,同时详细列出了算例中用该模型计算出的投标组合及分析结果,说明本文的模型与方法能够为发电商进行日前市场多时段的投标组合提供参考方案. 相似文献
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电力市场环境下,发电商要在多个市场中制定交易计划,既要衡量风险和收益以获得最大化利润与最小化风险的折中方案,又要兼顾发电机组自身发电成本、多时段机组加载爬坡速率限制等因素。因此,如何在多时段协调分配各市场的竞价电量———即机组多时段耦合投标组合策略是一个值得研究的问题。该文基于双边合同市场和日前市场(包括日前能量市场和旋转备用市场)的交易结构,引入经济学中的效用和风险管理的概念,建立了发电商多时段组合市场投标策略模型,同时详细列出了算例中用该模型计算出的投标组合及分析结果,说明本文的模型与方法能够为发电商进行日前市场多时段的投标组合提供参考方案。 相似文献
5.
电力市场环境下,发电商面临着各种不确定性,因此,需要在各市场合理分配参与竞价的电量,以实现收益最大化的同时有效的规避风险。为此,借鉴金融学中的资本资产定价模型和单指数模型,区分了系统风险和非系统风险,引入市场灵敏度指数作为风险选择参数,对经典均值?—方差模型进行简化,建立了发电商基于 系数的投标组合决策模型,并讨论了模型解存在的充要条件。算例仿真验证了所提出的模型的有效性和适用性,表明本模型对发电商的投标组合决策具有一定的参考价值和指导作用。 相似文献
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电力市场环境下,发电商面临着各种不确定性,因此,需要在各市场合理分配参与竞价的电量,以实现收益最大化的同时有效的规避风险.为此,借鉴金融学中的资本资产定价模型和单指数模型,区分了系统风险和非系统风险,引入市场灵敏度指数作为风险选择参数,对经典均值-方差模型进行简化,建立了发电商基于β系数的投标组合决策模型,并讨论了模型解存在的充要条件.算例仿真验证了所提出的模型的有效性和适用性,表明本模型对发电商的投标组合决策具有一定的参考价值和指导作用. 相似文献
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在发电侧竞争市场模式下,发电商关心的是如何获得最高利润,且尽量降低不必要的损失.竞价策略对发电商而言直接关系到其利润的多少,如何衡量竞价策略的风险正是本文拟探讨的问题.借鉴金融学的风险管理理论,采用风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)作风险度量指标,建立了Pool模式和Bilateral模式下发电商的收益模型,并通过VaR、CVaR值的计算分析了不同报价策略下发电商的风险.仿真计算结果表明VaR和CVaR能为发电商竞价策略提供有效的风险度量方法. 相似文献
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电力市场中存在着日前市场、实时市场、合同市场和辅助服务市场等多种交易方式.对于发电商而言,为了获得较多的利润并且降低风险,必须在各个交易市场上合理分配参与竞价的电量与容量.依据现代投资组合理论,提出基于效用函数的多种交易方式下的投标组合优化模型,将风险管理中的VaR(ValueatRisk)方法引入投标组合方案的风险评估中,推导出发电商最小利润值模型和求解方法,为发电商的投标组合决策及其风险评估提供了新的思路. 相似文献
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在输配分开电力市场中,供电公司将被从垄断的电力工业运营体制中解捆,从而作为独立的市场竞争主体参与竞价购电。为了满足终端用户电能需求和系统备用需要,供电公司需要综合考虑在长期合同市场、日前现货市场、备用容量市场以及自备电厂的电能分配。借鉴金融领域的风险管理理论,以条件风险价值(CVaR)作为风险度量指标,综合考虑风险和期望利润水平,建立了供电公司均值-CVaR电能分配策略模型。算例仿真结果表明,给出的模型能够比较真实地反映供电公司决策时所面临的市场风险的本质特征,可使供电公司在保证一定利润水平的前提下实现CVaR风险最小化。 相似文献
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电煤供给和库存是燃煤电厂十分关注的问题。为避免由于电煤供应中断而影响正常发电,燃煤电厂必须具备一定量的电煤储备。在电力市场环境下,电煤价格和发电上网电价都具有不确定性。为了在保证一定的收益率水平上最小化与收益相关的风险,燃煤电厂就需要合理确定电煤库存量。在此背景下,借鉴金融领域发展起来的风险管理理论,以条件风险价值(CVaR)作为风险计量指标,建立了燃煤电厂电煤库存优化的均值-CVaR非线性规划模型;所构造的模型综合考虑了煤价和发电上网电价的不确定性、电厂煤耗量以及合同煤、市场煤兑现率的波动,以电厂年度收益CVaR最小为目标函数。之后,将所构造的模型转化为线性规划问题进行求解。最后,以某电厂的电煤库存量优化问题为例进行了仿真计算,算例结果表明了所建立模型的合理性和求解方法的有效性。 相似文献
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发电公司投资组合决策流程 总被引:1,自引:1,他引:0
借鉴现代证券投资理论,以条件风险价值为风险计量指标,以效用最大化和风险最小化建模,提出了一个发电公司最优投资组合的决策流程,对发电公司在日前市场、无风险长期合同市场、期货市场总电量的最优分配比例进行了计算.算例仿真和理论研究表明,该决策流程具有一定的实用性,较真实地反映了市场行为,并为不同需求的发电公司提供求解最优投资组合的方法. 相似文献
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基于条件风险价值的动态多阶段电力资产配置模型 总被引:2,自引:2,他引:0
在开放的电力市场环境下,电力金融市场具有随机性特征,风险控制和资产管理策略是影响电力市场资产配置效果的两大关键因素。根据投资组合的风险分散化原理,文中建立了基于条件风险价值的动态多阶段电力资产配置模型,分析了不同资产调整策略对电力资产配置效果的影响。应用该模型模拟了某电力市场参与者采用不同资产调整策略时投资组合的有效前沿和组合收益率分布情况。实证研究表明,通过电力实物资产、电力衍生产品和相关能源衍生产品的投资组合,并采取合理的动态多阶段资产调整策略,可以有效规避电力市场风险。 相似文献
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