分散水电厂电量不确定性风险的新型保险机制

水电厂参与电力市场竞争,电量不确定性是对其影响较大的风险.因此为了稳定水电厂收入,在电力市场中必须建立有效的风险规避机制.针对水电厂电量不确定性风险的特点,制定了一个新型的独立险种一电量损失保险,并且论述了引入电量损失保险规避风险的必要性和可行性.通过厘定合理的保费并结合具体的算例,验证了水电厂购买电量损失保险,可明显降低水电厂的来水不确定性风险,并且还能保证水电厂的收入底线.     

水电厂电量不确定性风险的管理

水电厂商的电量由于受来水影响，具有不确定性，很难准确估计各时段的发电量，因此该文提出了一个水电厂电量风险管理方案。通过一个电力双边合同和两个复合电力期权将水电厂与电力公司结为风险同盟，共同分担水电厂电量不确定性风险。双方的合作不仅有效规避了水电厂的电量不确定性风险，而且该方案还有良好的社会效益。文中以无套利定价方法给定了复合看涨期权和复合看跌期权的定价公式，并通过蒙特卡罗法模拟随机的水文情况和市场出清电价以计算期权价格和合作的社会效益。算例以某实际水电厂为例，分析了水文波动性、合同电量和合同价格对复合期权价格以及社会效益的影响。     

引入保险机制降低电力市场金融风险的研究

电力市场的运行给保险公司开拓新业务带来了新的机遇。电价的高度波动性是电力市场区别于其它市场的主要特点,它使得市场成员面临着巨大的收益损失风险,因此为了稳定收入,在电力市场中必须建立有效的风险规避机制。针对发电商收入损失风险的特点,作论述了引入收入保险规避风险的必要性和可行性。通过原理阐述并结合某省电力市场的具体算例,论证了发电企业购买收入保险降低经营风险的可实现性和良好前景。     

基于Delta模型的水电厂短期金融风险评估

评估因径流和电价的不确定性带来的风险,是水电厂在参与电力市场竞争必须考虑的一个重要问题。考虑影响水电厂收益的各种风险,主要包括水电厂参与竞价的电价风险和由于季节等因素引起的电量不确定性风险及它们之间的相关性,提出了计算电力市场VaR的方差-协方差参数法模型并结合具体实例对水电厂的收益进行了短期金融风险评估。分析结果表明,方差-协方差参数法能较好预测第二天竞价机组的清除电价,为水电厂更准确地降低收益风险值打好基础。     

基于Delta模型的水电厂短期金融风险评估

评估因径流和电价的不确定性带来的风险,是水电厂在参与电力市场竞争必须考虑的一个重要问题.考虑影响水电厂收益的各种风险,主要包括水电厂参与竞价的电价风险和由于季节等因素引起的电量不确定性风险及它们之间的相关性,提出了计算电力市场VaR的方差-协方差参数法模型并结合具体实例对水电厂的收益进行了短期金融风险评估.分析结果表明,方差-协方差参数法能较好预测第二天竞价机组的清除电价,为水电厂更准确地降低收益风险值打好基础.     

引入实物期权及保险机制优化发电商利润

引入实物期权思想,建立简单的考虑合同电量的实物期权模型,得出机组在合约市场和现货市场的最优出力,使发电商利润最大化。但在电力市场条件下,燃料价格上涨、燃料供应和电价的渡动等不确定性因素,使发电商仍面临利润损失风险,因此借鉴财产保险中的利润损失保险,引入适合电力企业的独立险种利润损失保险。     

计及风险规避的电力零售商平衡市场交易模型

由于新能源出力以及终端负荷需求的不确定性,电力零售商在日前市场的竞标电量与实时市场的购买电量之间存在不平衡而产生惩罚成本风险。引入用户侧可控负荷作为平衡资源参与市场交易,提出了一种风险规避程度指标,以此来度量交易前后电量偏差程度,以信息熵度量残差序列离散程度计算风险规避程度指标。以电力零售商运行收益、用户需求响应满意度以及风险规避程度最大为目标建立多目标风险规避模型,采用自适应权重粒子群算法进行模型求解。通过算例表明,所提出的模型从电网-电力零售商-用户多个角度去考虑电力零售商参与平衡市场交易策略,能够有效提高电力零售商的运行效益以及用户满意度,同时可以提高电力市场管理的可靠性与安全性。     

基于条件风险价值模型的电网企业最优购电决策模型

实施大用户直购电政策增加了电网企业的购电量的不确定性,也增加电网企业在电力交易中面临的购电风险。为了尽可能地规避电力交易风险,在假设地区用电需求量是随机变量的基础上,应用条件风险价值作为电网企业购电的风险指标,构建了电网企业在大用户直购电实施背景下的现货市场最优购电模型。算例分析表明,大用户直购电占地区用电比例、电网企业自身风险厌恶程度和缺电惩罚系数对电网企业的最优购电量有着正向促进的作用。     

考虑风电的省级电网多类市场购电风险研究

电力市场环境下,风电和负荷的不确定性给省级电网的购电决策造成了重大的影响。考虑负荷电量、风电购电量和日前现货市场电价的不确定性,以期望购电成本最小和遭受损失的风险最小为目标,建立期望购电成本-损失风险模型。采用CVa R度量损失的风险,并通过多目标粒子群优化算法和模糊集理论求得最优折中解。通过算例计算,分析了风电对省级电网的购电成本、损失风险和各市场购电量分配的影响,以及风电电价对省级电网购电的影响;表明了该模型的可行性,为省级电网购电决策提供了参考,实现了期望购电成本和风险的最小化。     

考虑合约市场和日前市场共同风险的发电商报价策略分析

通过对电价历史数据的处理,将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布,进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数,并建立考虑合约市场的电力报价模型.由于2个市场收益的相关性,选取Gumbel Copula函数度量电力市场的风险,运用Monte Carlo模拟方法计算CVaR,得出发电商的最优报价策略:偏好风险的发电商,会将很小一部分电量投入到合约市场,而选择一种高的报价策略;而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量,选择一种低报价策略.     

基于期望效用-熵的风电交易风险控制方法

在逐步开放的电力市场环境下,发电商可通过在合约市场以及现货市场等不同类型的市场中合理分配交易电量来规避交易风险。在此背景下,针对溢价机制下风电商在电力市场中的电量分配问题,综合考虑了现货电价的不确定性、风电出力的波动性以及风电商对风险的喜好程度等因素,提出了基于期望效用&-熵的风电商电量分配决策模型。应用该模型,对风电商在年度合约市场、月度合约市场以及现货市场3个市场的总发电量分配进行了计算。计算结果表明：该模型能够反映风电商对市场风险的偏好程度改变时的决策特征,可使风电商在获得其期望收益水平的同时降低交易风险。     

水电站群年度期货电量的划分与分解

基于充分发挥期货合约在风险规避、电价平抑中的积极作用的原则,本文提出了二级电力市场中水电站群期货与现货电量的划分模型;针对水电站的月发电量的不确定性及月间发电量不均匀性,进一步建立基于月发电量序列概率特征分析的年度期货电量分解模型,并给出模型求解算法,为水电站群在电力期货市场中的合约签订及电量分解提供了一种可行方法和依据。在算例中具体给出期货电量划分与分解的计算步骤及结果,阐明结果的内在机理。通过在科研项目中的应用,验证了该方法的有效性和合理性。     

基于期权的水电厂交易模型设计

制定了一种基于期权的新型电力交易模式,通过一个电力双边合同和两个电力期权加上调度中心的撮合交易,将水电厂、火电厂及电力公司结为风险同盟,共同分担现货市场的电价波动。文章首先从经济学的角度研究了水电厂交易的过程和方法,进而建立了考虑期权的交易模型。最后通过对典型模式和期权模式的算例分析,得出基于期权的水电厂交易是一种新颖而有效的交易方式,三方的合作有效规避了水电厂参与市场面临的电价风险。     

水电站群年度期货电量的划分与分解

基于充分发挥期货合约在风险规避、电价平抑中的积极作用的原则,本丈提出了二级电力市场中水电站群期货与现货电量的划分模型;针对水电站的月发电量的不确定性及月间发电量不均匀性,进一步建立基于月发电量序列概率特征分析的年度期货电量分解模型,并给出模型求解算法,为水电站群在电力期货市场中的合约签订及电量分解提供了一种可行方法和依据.在算例中具体给出期货电量划分与分解的计算步骤及结果,阐明结果的内在机理.通过在科研项目中的应用,验证了该方法的有效性和合理性.     

基于期权的水电厂交易模型设计

制定了一种基于期权的新型电力交易模式,通过一个电力双边合同和两个电力期权加上调度中心的撮合交易,将水电厂、火电厂及电力公司结为风险同盟,共同分担现货市场的电价波动.文章首先从经济学的角度研究了水电厂交易的过程和方法,进而建立了考虑期权的交易模型.最后通过对典型模式和期权模式的算例分析,得出基于期权的水电厂交易是一种新颖而有效的交易方式,三方的合作有效规避了水电厂参与市场面临的电价风险.     

分段线性考核机制下售电公司购电策略优化

为降低售电公司因电量偏差考核造成大量损失的风险,在现有单段式电量偏差考核机制的基础上优化提出分段线性电量考核机制。考虑双边合约市场、集中竞价市场、自主发电、需求侧响应4种购电方式,提出售电公司购售电优化模型。利用条件风险价值法,基于分段线性电量考核机制提出风险规避优化模型,分析售电公司在考虑风险规避因素的情况下的最优购电组合。     

抑制默契合谋报价的购电期权机制设计

为促进电力市场的有效竞争,对发电商问默契合谋的影响因素和机理的研究已见于诸多文献.提出一种抑制现货竞价中发电商间默契合谋的手段--通过引入购电期权,不仅使现货竞价电量具有不确定性,还使市场可以根据发电商的报价策略主动调整现货竞价电量;设计了该购电期权的交易流程;从购电期权对于市场规避电价波动风险的价值的角度,研究了该购...     

电力零售市场价格管制中的风险问题研究

以电力市场管制为例,探讨了一般的管制办法应用于高风险垄断市场的风险问题,通过对电力市场风险因素的分析,说明传统的平衡帐户不适应该市场的要求,价格联动机制也无法有效地规避风险。根据保险定价原理,提出电力市场管制价格的保险定价方法和安全性系数方法,为普通价格管制模型应用于高风险垄断市场提供了新思路。     

计及风险规避的售电公司平衡市场优化交易策略研究

由于市场价格具有波动性和不确定性,售电公司在平衡市场的直接交易面临较大风险。引入用户侧负荷作为平衡资源,提出了包含可中断负荷/电量收购和关键负荷电价两类需求响应项目参与的平衡市场优化交易策略,以规避市场风险。采用条件风险价值度量交易策略风险,并建立了基于随机规划的非线性数学模型。利用双层规划思想,以售电公司收益最大、风险损失最小为上层目标,以用户满意度最大为下层目标,采用自适应遗传算法和二代非劣排序遗传算法进行模型求解。最后通过算例分析了风险偏好和市场电价波动程度对售电公司收益和风险损失的影响,对比证明了所提模型可显著优化售电公司的收益并降低风险损失。     

我国区域电力市场价格风险规避问题研究

首先对电价的风险成因进行了分析,然后根据我国实际情况,提出了在区域电力市场中,发电商可以应用差价合约与电价保险的方法来规避市场风险。