Criterio de comparacion de experimentos basado en la informacion generalizada

Resumen En este trabajo se estudia el criterio de comparación de experimentos basado en una medida de información generalizada definida por De Groot (1962). Se define el criterio, se estudian sus propiedades y se obtienen diversas relaciones con los criterios de suficiencia. Al estar el estudio restringido a espacios paramétricos finitos, los resultados de mayor interés corresponden a las diversas relaciones obtenidas con el criterio de Blackwell. Debido al gran número de casos particulares que la medida de información generaliza incluye, los corolarios e implicaciones de las diversas propiedades y teoremas son de gran riqueza y variedad. Publicación póstuma.     

Una aplicacion de la teoria de la utilidad de Von Neumann a la probabilidad subjetiva

Resumen En este artículo se da una condición necesaria y suficiente para la existencia y unicidad de una probabilidad subjetiva, finitamente aditiva, que concuerda con una probabilidad comparativa definida en una cierta clase de sucesos asociada al espacio paramétrico objeto de la inferencia. Nuestra contribución no evita el tener que postular la relación de probabilidad comparativa en una clase mayor que la que es objeto de nuestro estudio pues exige la introducción de un espacio auxiliar que es el intervalo [0, 1], pero que no tiene nada que ver con la idea de definir un experimento auxiliar como en De Groot. La idea básica parte de la comparación del axioma de monotonía de de Finetti con el axioma de independencia o sustitución de la teoría de la utilidad de von Neumann, en especial con la versión de Herstein-Milnor.      

Funciones de evaluacion modales

Resumen Este trabajo contiene la definición, justificación intuitiva, caracterización y principales propiedades y casos particulares de las denominadas functiones de evaluación modales. Se considera un problema de decisión con espacio paramétrico finito y conjunto de acciones igual al conjunto de posibles distribuciones de probabilidad sobre él; se trata de estudiar las funciones de utilidad que, en este caso y mediante el criterio Bayes, conducen a tomar como acción óptima la distribución degenerada en la moda. Los resultados fundamentales son la caracterización mediante la función de incertidumbre correspondiente al máximo y la obtención de las diversas clases modales. Financiado con el Proyecto de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ID 760 (CAICYT).     

Metodos de obtencion de la informacion esperada global

Resumen En este trabajo se acomete una generalización de la definición de Shannon-Lindley para la información esperada proporcionada por un experimento que presupone la existencia de estratificación en el espacio muestral. Ante la evidente dificultad de cálculo de la información esperada en la situación planteada—dificultad que se deriva de la existencia de un vector como parámetro de interés y de un resultado muestral que es un conjunto de muestras obtenidas de poblaciones distintas—en este artículo se presentan dos procedimientos que reducen la situación planteada por la existencia de un experimento asociado a cierto dise?o de estratificación a la situación de varias dimensiones de la ya estudiada por Lindley (1956). Finalmente, la coherencia de ambos procedimientos queda manifestada en su aplicación al modelo normal.

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Summary We shall develop in this paper a generalitation of the Shannon-Lindley definition for the expected information provided by an experiment with a stratified sampling space. Due to the expected information calculus difficulty—because to exist a vector parameter or vector quantity of interest and a sampling result who it is many samples, extracted from different poblations—whe shall present two methodes to reduce the situation, because to exist an associated experiment to certain stratified sampling by Lindley (1956) studied many dimensional situation. Endly, the two methods coherence is manifested in their normal model application.

     

Distribucion final de referencia para el problema de Fieller-Creasy

Resumen El problema de hacer inferencias sobre el cociente de las medias de dos poblaciones normales, conocido como problema de Fieller-Creasy, es de interés particular en las ciencias experimentales que continuamente necesitan hacer comparaciones relativas de diferentes métodos. Desde un punto de vista Bayesiano, el problema se reduce a calcular la distribución final de dicho cociente. En este trabajo se determina la distribución final de referencia, esto es utilizando tan sólo la información proporcionada por los datos, para el caso de dos poblaciones independientes con varianzas desconocidas y no necesariamente iguales, comprobando el funcionamiento de la solución obtenida frente a los datos históricos de Cushny-Peebles y a muestras simuladas.      

Una solucion bayesiana a la Paradoja de Stein

Resumen Stein (1959), en su artículo sobre la gran discrepancia entre intervalos de confianza e intervalos fiduciales, puso de relieve el comportamiento poco convincente de la distribución inicial uniforme para el vector de medias de una normal multivariante si nuestro interés se centra en hacer inferencias sobre el cuadrado de su norma. En este artículo, utilizando el método de maximización de la información desconocida (Bernardo, 1979), se estudia en qué sentido la distribución inicial del vector de medias debe ser “corregida” mediante la obtención de la distribución inicial mínimo-informativa para el cuadrado de su norma y se exponen los resultados a que dicha corrección conduce.      

El estimador de razon generalizado

Resumen En este trabajo se propone un nuevo estimador de razón, bajo un esquema de selección simple aleatorio sin reposición. Este estimador es comparado con el estimador de razón clásico. El análisis realizado demostró que el nuevo estimador de razón posee una expresión aproximada de su sesgo, el cual se hace despreciable cuando el tama?o de la muestra es grande. Además, este sesgo aproximado se anula cuando se escoge un valor apropiado del parámetrok que aparece en la expresión del nuevo estimador. También se demostró que se logra una estimación más precisa.La construcción de este estimador sigue la misma idea del estimador producto generalizado dado por Ray y Singh (1981).      

Inferencia Bayesiana sobre el coeficiente de variacion: Una solucion A la paradoja de marginalizacion

Sumario En Inferencia Bayesiana, el uso indiscriminado de distribuciones iniciales impropias “no informativas” da lugar a ciertos resultados insatisfactorios conocidos como paradojas de marginalización. Utilizando un nuevo método para la construcción de distribuciones iniciales de referencia desarrollado por el autor, se ejemplifica la solución de tales paradojas con el análisis del problema de inferencia planteado por el coeficiente de variación. Presentado en la IX Reunión Nacional de Investigación Operativa, celebrada en Barcelona, 27–29 septiembre 1976.     

Sobre una solucion recursiva para una cadena de Markov n-dimensional en tiempo continuo

Resumen Se considera una solución recursiva para una cadena de Markovn-dimensional en tiempo continuo, basada en una función enteraK y en la que aparece una familia de polinomios. Se hace un estudio de esta familia, a partir del análisis de una clase de subconjuntos deIm(K), con el objetivo de encontrar la subfamilia de polinomios que aparece explícitamente en la solución recursiva, en términos de la distribución de probabilidad absoluta de la cadena, y la subfamilia que es necesario y suficiente calcular en el procedimiento recursivo, con lo que se consiguen ventajas considerables en el tratamiento automatizado de tal solución. Se da, además, una nueva expresión para la citada solución.