KMV 模型在上市银行信用风险测定中的应用

作为现代信用风险管理办法之一,KMV模型因具有前瞻性和数据易获得的优点,目前已经成为信用风险管理的主要手段。首先对主要的信用风险度量方法进行综述,然后选取KMV模型对3家上市银行进行分析,并在此基础上进行敏感性分析和多元线性回归分析。     

商业银行信用风险的测度框架研究靠

信用风险一直是商业银行管理的热点和难点,在对国外商业银行信用风险管理的主要方法进行详细比较分析的基础上,探讨了我国商业银行信用风险管理方法,构建了相应的信用风险测度框架.以期对提高我国商业银行信用管理风险能力有所贡献.     

基于Bootstrap的信用风险度量

针对目前主流的风险度量模型大都建立在已给定的或假设的样本以及模型参数分布假设的基础上,但在实际中有效大样本数据又很难获取,且可供参考的有效历史数据更少,造成误差比较大,甚至会无法计算的问题,介绍了一种新的风险度量方法,即基于Bootstrap的风险度量法,特别是在样本很小的情况下,该方法能更好地管理信用风险。     

我国商业银行信用风险管理的新思路

信用风险管理是我国商业银行经营管理中最主要的任务之一。针对当前我国商业银行信用风险管理效果不佳的问题，结合我国现实需要，提出利用计算机网络建立自动化管理系统的思路，为商业银行信用风险管理者的管理工作提供参考。     

基于数据仓库的国内商业银行个人客户信用风险管理

商业银行的实质是经营风险,而信用风险又是我国商业银行面临的最主要的风险．由于我国商业银行收入中绝大部分是贷款利息收入,因而信用风险管理的重要性对我国商业银行来讲,就更加突出．只有依托数据仓库,建立内部的不良个人客户信用信息库,使用数据挖掘工具进行风险建模,才是当前国有商业银行防范个人客户信用风险的着力点。     

基于信用风险最优信用投资组合问题研究

信用风险管理是银行业务中不可或缺的部分。通过修改标准Markowitz模型,研究是否发放贷款二进制变量的优化信用投资组合问题。该模型允许在考虑资产可能的相关性及从影响风险指标和投资组合收益的角度决定是否提供贷款的情况下,估计信用投资组合的累积风险和收益率。最后利用提出的模型,基于标准普尔评级机构的统计数据,实现最优投资组合的实证研究。     

KMV模型评估暂停上市公司信用风险的实证研究

选取上证、深证A股32家2010年暂停上市公司作为高违约风险企业的样本,按照公司运营状况将其特殊处理前的5年划分为＂健康期＂和＂风险期＂,运用KMV模型并引进GARCH（1,1）对模型参数进行更高精度的估计,计算出违约距离。结果表明该模型能有效判别违约风险,公司所处时期对违约距离有显著影响,并计算出违约警戒区间。     

我国商业银行信用风险管理对策研究

信用风险是指借款人或交易对于违约而导致损失的可能性。在我国金融分业经营，利率尚未市场化，存、贷款利差收入仍是商业银行的主要收入来源的情况下，信用风险是我国商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理，既是商业银行进行贷款甄别、定价，提高风险的识别、评估、预警能力，从源头上降低不良资产的关键，也是监管当局进行风险性监管的基础。     

基于因子分析的我国商业银行信用风险的实证研究

根据美国的CAMEL评价体系并结合我国商业银行的现状和特点,将成长性指标纳入考核体系,尝试构建商业银行信用风险评价指标体系,并运用因子分析法进行实证分析.结果表明:资本充足性、成长性和流动性对我国商业银行信用风险的解释能力较强,其后依次为盈利性、管理水平和资产安全性.根据分析结果,提出相应的政策建议.     

农村信用社农户贷款的信用风险评价研究

根据实地调查资料,本文采用logit模型对我国农村农户贷款违约的影响因素进行了实证分析,结果表明:贷款利率、贷款期限、信用社服务、非种养业收入和自营支出对农户是否违约有着显著的影响;年龄、教育年限、农业支出对农户是否违约也有较大影响.     

建立商业银行国别风险的管理预警机制

中国银监会发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》明确要求下一步将严格对金融机构国别风险进行监管,加上近几年国际上接连发生的国别风险事件,我国建立商业银行国别风险管理预警机制实属必然,且十分必要。因此,在分析引发国别风险因素的基础上,探索商业银行国别风险的预警指标、管理方法和应对措施则是当前各家跨国商业银行加强国别风险管理首要任务。     

国内商业银行经营风险监管研究

研究国内商业银行如何在收益既定条件下使风险降到最低.建立风险测控模型并运用评级最大值等方法测算风险.论证了该模型及方法对提高商业银行风险管理能力的可行性和有效性.以新的监管理念和先进的风险监管手段从根本上提高银行体系的稳健性及商业银行的管理水平.     

关于商业银行对高校信贷风险控制的措施

通过对高校信贷业务分析和总结,提出了高校信贷风险控制措施,包括建立科学的贷款评审标准、加强贷后跟踪管理、加强风险控制手段等方面论述,对商业银行的风险控制将起到积极地作用,将有效促进银校合作的健康开展.     

商业银行授信风险分析的灰色综合评价法

从宏观、微观经济环境和内部经营环境3个层次研究了商业银行授信管理所面临的各种风险,确定了商业银行授信管理风险评价的指标体系,提出了应用层次灰色评价法评价商业银行授信风险的方法及实施步骤,并划分了授信风险的警戒等级．实例验证了该方法的可行性和现实意义．     

基于AHP-ANN模型的商业银行信用风险评估

为了改进国内商业银行信用风险评估指标体系,提高评估效率,依据古典信用风险管理理论,将人工神经网络信用风险评估技术与层次分析法相结合,建立了商业银行信用风险评估AHP—ANN模型,并进行了可行性论证．结果表明,改进的AHP-ANN模型在输入指标体系简化、输出指标衡量和模型运行效率等方面均有一定程度的改善．     

Logistic模型在上市公司信用风险评价中的应用

分析了上市公司信用风险的成因,通过对上市公司年报数据的处理,建立了上市公司信用情况的1ogistic模型,该模型中嵌入的利息保障倍数和存货周转率是上市公司信用的关键决定指标,利用该模型可以对上市公司一年后的信用状况进行评估.     

BOT项目中银行贷款的信用风险分析

分析了BOT项目贷款的特点，进而揭示了银行对BOT项目贷款的巨大信用风险，并建立了信用风险评价模型，通过计算违约风险度来量化信用风险．模型使用条件信用等级转移矩阵来预测违约概率，使用净现值技术来估量最大违约损失，进而得出违约风险度．通过案例应用，验证了模型的准确性及可用性。     

河北省地方商业银行操作风险防范研究

操作风险是困扰河北地方商业银行的主要风险之一,也间接地阻碍了河北省经济的发展。本文分析了河北省地方商业银行操作风险的类型、成因、存在的问题,提出了操作风险的具体防范策略,为河北省操作风险防范的完善提供了现实性的理论借鉴。