发电侧市场竞争策略的风险分析及决策模型

在发电侧电力市场中,电价由市场的供求关系决定,发电厂商实行竞价上网.他们根据自己盈利的期望报价,既要保证上网运行成为可能,又要保证收入及利润最大,因此报价高低都存在着影响收益与否和收益大小的风险,如何在竞争中获胜,就要求发电厂商进行一定的风险分析,作出合理的决策.通过对发电厂商进行的经济风险辨识和分析,提出了基于期望损益值准则的风险性决策模型,同时通过实际算例予以证明。     

部分信息概率分布条件下的发电公司竞价策略

研究了部分信息概率分布条件下的发电公司竞价策略问题.在模糊概率分布的条件下,建立了发电公司最优竞价策略的随机规划模型,给出了基于水平切割技术及最大最小准则的求解方法.算例说明了概率分布不确定信息对最优决策的影响机理.     

电力市场发电侧优化运行及竞价策略研究

随着我国电力体制的改革，电力工业运营模式由垂直一体化垄断模式逐步转化为发电竞争上网模式。作为电力市场的一种最为初级的形式，输电、配电仍由一个电网公司统一管理和垄断经营，各发电公司相互间开展竞争上网，发电侧电力市场的形成使各发电企业以独立的法人身份独立经营、自负盈亏参与发电市场的竞争，各发电公司为了最大限度地获取利润，必须时发电侧模型和优化方法进行研究．同时还必须制定适应的竞价策略。     

综合环境保护及竞价风险的发电侧经济运行

为了在电力市场中的发售电方能实现节能环保、低风险、高收益的竞价上网,对机组出力变化与市场电价波动之间的协调联动关系进行了研究,以交易日售电总利润最大化为目标,综合考虑实际报价风险系数、环境保护成本、机组运行成本及阀点效应,构建交易日的机组分时段出力优化模型,由此得出机组的经济运行优化方案,从而形成合理的发电报价计划;并结合遗传算法和粒子群优化算法两者的特点,设计了一种混合优化算法对所构建的具有非线性、非凸特性的动态规划模型进行快速准确地求解;最后通过算例应用的仿真分析,验证了该方法的可行性和有效性。     

浅析发电公司的竞价策略

电力市场中实时平衡交易即竞价上网交易是不可缺少的、最具特色的一种交易形式。在竞价过程中，发电公司的竞价策略问题是目前电力市场研究的热点。文中讨论了完全竞争市场中，各发电公司应基于边际成本竞价。而垄断竞争市场中具有市场势力的发电公司可以通过撤掉一部分电量或抬高报价来提高市场电价。文中着重对具有市场势力的发电公司的竞价策略进行分析，并提供了澳大利亚新南威尔士州电力市场的算例。     

基于SP/A决策思想的发电公司报价决策模型及求解方法

以安全、潜力和期望(security, potential and aspiration, SP/A)风险决策理论为基础,该文对发电公司面对风险决策时应该考虑的因素进行了分析和数学描述,其中在报价方案潜力性的分析上有效地结合了经济学中机会成本理论。在此基础上,考虑发电公司自身发电计划约束,建立起一种发电公司计及风险因素的竞价决策模型,并结合矩阵实数编码遗传算法(matrix real-coded genetic algorithm, MRCGA)对该模型的优化求解进行了探讨。该文所建的竞价决策模型既考虑了自身发电计划安排,又顾及了在面对风险发电公司竞价决策时应该考虑的一些因素,因此模型比较贴近于实际的发电竞价情况。通过算例的模拟分析表明,文中所提出的基于SP/A的发电公司竞价决策模型是合理的,其求解方法也是切实可行的。     

发电侧电力市场竞价交易模式及竞价策略风险的研究

研究了各种发电侧电力市场竞价交易模式,分析了它们的特点及对应的不同情况。在“厂网分开,竞价上网”的电力市场环境下,系统的运行条件和扰动场景更加复杂和不可预测,运行可靠性高于经济性的关系已不复存在,竞争各方都希望掌握其利益在各种风险下的变化情况,以便及早采取必要的预防和规避措施,尽量避免和减少经济损失。在综合考虑竞价策略和市场风险的基础上,对影响竞价策略的因素进行了分析,采用期望收益-风险效用函数来衡量交易参与者的市场策略。     

考虑需求侧竞价情况下的竞价上网策略研究

运用微观经济学理论研究了单边开放的电力市场中考虑需求侧竞价的竞价上网策略问题.基于供给函数均衡模型建立了考虑需求侧竞价的发电商竞价策略模型,证明发电商的优化竞价策略是报价高于边际成本;需求侧竞价的存在可有效地降低发电商的报价.论证了需求侧竞价情况下市场均衡解存在且唯一,并探讨了均衡解和市场力之间的关系,证明差价合约对均衡解和发电商市场力的影响.     

电力市场条件下发电企业竞价策略探讨

分析发电企业内部的经济活动,考虑完全市场的理想化的理想情况下发电企业的报价模型,对电力市场条件下发电企业的竞价策略进行了探讨。     

发电公司的报价策略分析

分析了发电公司的报价策略主流的4大类方法:基于成本分析的方法,预测市场电价的方法,估计竞争对手的报价行为的方法和基于博弈论的方法.并指出这些方法一些共有的缺憾和有待进一步研究的问题.     

基于阻塞风险的需求侧购电策略

输电网的资源有限性使得电力市场环境中的各交易方都面临输电阻塞的风险。从需求侧用户的角度分析阻塞风险,提出不仅发电公司要有计及阻塞风险的策略性报价．用户也应当考虑阻塞给自己带来的风险,策略性地决定购电方案。针对阻塞给用户带来的风险．构造了需求侧的购电策略模型,用户可根据各种购电方案下的收益期望值和收益标准差决定购电量．并进行了实例分析。用户主动调节负荷,有利于实质上缓解输电网的阻塞问题。     

基于CVaR的峰谷分时电价对供电公司购电组合策略影响分析

基于条件风险价值(CVaR)在风险度量中的优越性,在确保满足基本收益的前提下,以供电公司购电损失的CVaR值最小化为目标,构建了峰谷分时电价下的供电公司最优购电组合模型。进而,利用该模型对供电公司在实时市场、日前市场和中长期合约市场3个市场的供电量分配比例和有效前沿进行了算例分析,着重分析了峰谷时段不同电价差额比例对供电公司购电策略的影响。分析结果表明:相近购电组合条件下,供电公司所承担的风险随着峰谷分时电价差额比例变大而变小。供电公司可依据当地电价水平政策,适当调整不同购电市场购电量来规避经营风险。     

期望利润最大化报价策略的风险分析

在预测电价服从对数正态分布的条件下,推导出特定报价方案的利润的概率密度函数,并可获得竞价策略的利润-概率曲线,为竞价策略的风险分析提供了一个有效的分析工具。利用这个工具,还提供了期望利润最大化竞价策略模型的解的风险分析,结果表明,期望利润最大化的竞价策略通常存在较大的风险。而该文给出的利润的概率密度函数为风险分析提供了基础。     

基于概率风险的节点电价波动性分析

电力市场环境下,电价信息对于市场各参与者的经济利益,对于市场和系统运行的稳定性有着重要的影响力.通过模型计算研究了节点电价的随机波动情况.以5节点系统为算例,分析了负荷波动情况下的电能生产成本、网损成本和阻塞成本的概率分布特性.虽然仅考虑负荷因素不能准确描述电价的变化情况,但是其结果仍可以给市场中相关人员提供有用的参考信息,减少自身的决策风险.     

配电侧购电风险规避模型综述

分析了从电价的预测、购电电量的合理分配、金融工具的运用的各类数学模型,并对同一类模型的优缺点进行了比较,从而使配电侧在购电时能更好地掌握购电策略,减小购电风险,最后对配电侧规避购电风险的发展趋势进行了展望。     

电力市场环境下基于电价互换的发电公司风险管理策略(英文)

电力现货交易市场属于实物交易市场的一种,具有很高的价格波动性,给市场参与者带来风险;考虑市场参与者不同的风险偏好和比较优势,利用电力价格互换,对冲电力价格波动的风险.首先介绍了金融市场和效用理论学科中应用较多的互换工具,并以此为基础建立了电力价格互换的风险对冲模型,解释了在开放的电力市场中如何利用价格互换来对冲风险,最后用算例分析表明价格互换工具可以有效地用于价格波动剧烈的市场中的风险控制,也可以作为电力公司不同的风险组合策略.     

采用历史模拟法分析电网公司的购电风险

电价波动导致的风险关系到电网公司的直接经济损失。利用历史模拟法计算VaR的值,并利用华东电力市场第2次调电试验数据,分别从峰段、谷段进行了电价概率分布分析,电价波动分析以及购电成本波动分析,结果具有一定的参考价值。     

期货套期保值在回避电价波动风险中的应用

电价波动导致的风险关系到电力企业的直接经济损失.电力期货交易是防范、化解电力现货市场价格风险的有效工具.讨论如何通过使用各种套期保值的策略,在电力期货市场上挽回现货市场交易的损失,从而使得电力企业能通过电力期货市场的交易,有效规避电价波动导致的风险.     

电力市场环境下价格突变的机理分析和风险防范

指出电力市场的价格存在不确定性,描述了电力市场中异常价格的类型.预防和规避市场的价格风险,是建立公平、有序、稳定的电力市场的关键.通过对加州电力市场价格的统计,分析异常价格出现的规律,剖析了影响电力市场价格的主要因素,介绍了价格突变的预测方法,提出了结合价格预测和风险防范的市场竞价流程.