基于LSTM-CNN-CBAM模型的股票预测研究

为了更好地对股票价格进行预测,进而为股民提供合理化的建议,提出了一种在结合长短期记忆网络（LSTM）和卷积神经网络（CNN）的基础上引入注意力机制的股票预测混合模型（LSTM-CNN-CBAM）,该模型采用的是端到端的网络结构,使用LSTM来提取数据中的时序特征,利用CNN挖掘数据中的深层特征,通过在网络结构中加入注意力机制--Convolutional Attention Block Module（CBAM）卷积模块,可以有效地提升网络的特征提取能力。基于上证指数进行对比实验,通过对比实验预测结果和评价指标,验证了在LSTM与CNN结合的网络模型中加入CBAM模块的预测有效性和可行性。     

基于ATLG混合模型的股票价格预测

股市是金融市场的重要组成部分,对股票价格预测有着重要的意义.同时,深度学习具有强大的数据处理能力,可以解决金融时间序列的复杂性所带来的问题.对此,本文提出一种结合自注意力机制的混合神经网络模型(ATLG).该模型由长短期记忆网络(LSTM)、门控递归单元(GRU)、自注意力机制构建而成,用于对股票价格的预测.实验结果表明:(1)与LSTM、GRU、RNN-LSTM、RNN-GRU等模型相比, ATLG模型的准确率更高;(2)引入自注意力机制使模型更能聚焦于重要时间点的股票特征信息;(3)通过对比,双层神经网络起到的效果更为明显.(4)通过MACD (moving average convergence and divergence)指标进行回测检验,获得了53%的收益,高于同期沪深300的收益.结果证明了该模型在股票价格预测中的有效性和实用性.     

基于深度残差长短记忆网络交通流量预测算法

针对多步交通流量预测任务中时间空间特征提取效果不佳和预测未来时间交通流量精度低的问题,提出一种基于长短时记忆（LSTM）网络、卷积残差网络和注意力机制的融合模型。首先,利用一种基于编解码器的架构,通过在编解码器中加入LSTM网络来挖掘不同尺度的时间域特征;其次,构建基于注意力机制挤压激励（SE）模块的卷积残差网络嵌入到LSTM网络结构中,从而挖掘交通流量数据中的空间域特征;最后,将编码器中获得的隐状态下的信息输入到解码器中,实现高精度多步交通流量的预测。基于真实交通数据进行实验测试和分析,实验结果表明,相较于原始的基于图卷积的模型,所提模型在北京和纽约两个交通流量公开数据集上的均方根误差（RMSE）分别获得了1.622和0.08的下降。所提模型能够高效且精确地对交通流量作出预测。     

基于注意力机制和生成对抗网络的飞行器短期航迹预测模型

针对单一长短时记忆（LSTM）网络在航迹预测上无法有效提取关键信息以及难以精准拟合数据分布等问题,提出基于注意力机制和生成对抗网络（GAN）的飞行器短期轨迹预测模型。首先,引入注意力机制对航迹赋予不同的权重,以提升航迹中重要特征的影响力;其次,基于LSTM提取航迹序列特征,并经汇聚层汇集时间步长内所有的飞行器特征;最后,利用GAN在对抗博弈下不断优化的特性来优化模型,从而提高模型的准确性。相较于社会生成对抗网络（SGAN）,所提模型在处于爬升阶段的数据集上的平均位移误差（ADE）、最终位移误差（FDE）及最大位移误差（MDE）分别降低了20.0%、20.4%和18.3%。实验结果表明,所提模型能更精确地预测未来航迹。     

结合LSTM和自注意力机制的图卷积网络短期电力负荷预测

针对现有电力负荷预测模型建模工作量大、时空联合表征不足、预测精度低等问题,提出了一种结合长短期记忆（LSTM）网络和自注意力机制的图卷积网络（GCN）的短期电力负荷预测模型GCNLS-STLF。首先,利用LSTM和自注意力机制将原始多维时间序列数据转化为包含序列间关联关系的电力负荷图;然后,通过GCN、LSTM和图傅里叶变换（GFT）对电力负荷图进行特征提取;最后,使用全连接层对特征进行重构,并利用残差进行多次预测,以增强原始电力负荷数据的表达能力。在摩洛哥与巴拿马某电站的真实历史电力负荷数据上进行的短期电力负荷预测实验结果显示,与支持向量机（SVM）、LSTM、混合模型CNN-LSTM和基于注意力的CNN-LSTM(CNN-LSTM-attention)等预测模型相比,GCNLS-STLF在摩洛哥全部电力负荷测试集上的平均绝对百分比误差（MAPE）分别降低1.94、0.90、0.49和0.37个百分点;在巴拿马电力负荷测试集上的3月份MAPE分别降低1.39、0.94、0.38和0.29个百分点,6月份MAPE分别降低1.40、0.99、0.35和0.28个百分点。实验结果表明,GC...     

E-V-ALSTM模型的股价预测

针对股票价格非平稳、非线性、高复杂和随机波动等特性使其预测难度大的问题,提出一种基于E-V-ALSTM混合深度模型的股票价格预测方法。使用经验模态分解（EMD）对股票价格数据进行第一次分解,得到若干固有模态函数（IMFs）和一个残差（Res）,降低了股票价格数据的非平稳性和非线性;使用样本熵（SampEn）对这些IMFs进行复杂性评估;将复杂度高于一定阈值的IMFs使用变分模态分解（VMD）进行二次分解,以降低股票价格数据的复杂性;通过加入注意力机制的长短期记忆神经网络（LSTM）模型进行预测,捕捉关键时间点特征信息,重新赋予权重,以解决股票价格数据的随机波动性,提升预测方法的精确度。对沪深300指数和德国DAX指数等数据集上的实验结果表明,该模型比其他对比模型能进一步提高股票价格预测的准确性。     

基于经验模态分解与投资者情绪的长短期记忆网络股票价格涨跌预测模型

针对传统的基于统计学的回归股票预测模型难以表征多个变量之间的关系,预测出的股票价格趋势误差较大,提出一种基于经验模态分解（EMD）与投资者情绪的长短期记忆（LSTM）神经网络股票价格涨跌预测模型。首先,将股票收盘价通过EMD分解得到若干个具有不同时间尺度的局部特征信号的本征模函数（IMF）;其次,通过引入改进的股票领域情感词典,对东方财富网股吧的帖子,进行上一个股票交易日收盘后和下一个股票交易日开盘前的投资者情感分析,得到下一个股票交易日的投资者情绪指标;最后,将基础的股票基本行情数据、经过EMD得到的IMF以及投资者情绪指标加入LSTM神经网络预测下一个交易日的股票涨跌。仿真实验结果表明,在2019年1月至2021年9月的牧原股份（002714）股票数据上,与单独使用LSTM模型相比,改进后的LSTM模型的预测准确率提高了12.25个百分点,在预测为涨的F1值和预测为跌的F1值上分别提高了1.2个百分点和25.21个百分点。由此可见,基于EMD与投资者情绪的LSTM股票价格涨跌预测模型有效提高了预测精度,为股票市场的涨跌预测提供了一种有效的实验方法。     

基于矩阵画像的金融时序数据预测方法

针对金融市场中机构交易对股票市场中的散户投资行为具有较强的误导性的现象,提出了一种基于机构交易行为影响的趋势预测方法。首先,利用时间序列的矩阵画像（MP）方法,以股票换手率数据为切入点,构建不同兴趣模式长度下的基于机构交易行为影响的换手率波动知识库;其次,确定待预测股票在兴趣模式长度取何值时的预测结果精确度高;最后,根据该兴趣模式长度下的知识库,预测在机构交易行为影响下的单支股票的波动趋势。为验证趋势预测新方法的可行性和准确性,将其与自回归滑动平均（ARMA）模型和长短时记忆（LSTM）网络这两种预测方法进行对比分析,运用均方根误差（RMSE）与平均绝对百分误差（MAPE）评价指标综合比较3种方法对70支股票的预测结果。实验结果分析表明,与ARMA模型和LSTM网络相比,在70支的股票价格趋势预测上,所提方法有80%以上的股票预测结果更准确。     

融合多源数据输入具有自注意力机制的LSTM股票价格预测

股票价格预测是金融和计算机学科交叉领域的经典问题,由于股票市场的复杂性和高波动性等特征,及时预测股票价格被认为是最具挑战性的问题之一.长短期记忆(LSTM)神经网络在时间序列预测问题中表现出良好的性能.然而,该模型及其改进模型专注于顺序捕获序列信息,在学习输入数据之间非序列性的内部关联方面没有优势.此外,模型在输入数据的融合方面往往并不全面.针对上述问题,提出了融合多源数据、具有自注意力机制的长短期记忆神经网络(SA-LSTM)股票价格预测模型.SA-LSTM模型具有自注意力单元,在学习序列特征时能够快速捕获长距离依赖关系,有效学习数据之间的相关性.在多源数据的融合方面,同时融合与目标股票直接间接相关的数据,解决输入数据不全面的问题.通过对股票次日收盘价预测的实验表明,与其他基准预测模型相比,该模型取得了最佳性能,在不同数据集上均具有最小预测误差.     

基于注意力机制和残差网络的地铁客流量预测方法研究

研究基于注意力机制和残差网络的地铁客流量预测方法,达到提高客流量预测精度的目标,为城市交通智能管理提供数据保证。在地铁客流量预测问题描述的基础上,构建基于注意力机制和残差网络的客流量预测模型,将历史客流量数据划分成近邻、日周期、周周期模式时间序列数据,将其与客流量外部影响因素数据作为模型输入,分别利用结合ResNet34残差模块和分割注意力机制模块的ST-SANet网络,以及LSTM网络捕捉其更深层次多尺度信息特征,利用全连接层完成各部分输出特征的融合拼接,经过激活函数处理后,输出地铁客流量预测结果。实验结果表明：该方法可实现地铁客流量预测,学习率参数为1×10^-4时,地铁客流量预测损失最低;预测周期设定为15 min时,预测曲线与实际客流曲线贴合度最高。     

基于LSTM的股票价格预测建模与分析

股价波动是一个高度复杂的非线性系统，其股票的调整不是按照均匀的时间过程推进，具有自身的推进过程。结合LSTM（Long Short-Term Memory）递归神经网络的特性和股票市场的特点，对数据进行插值、小波降噪、归一化等预处理操作后，推送到搭建的不同LSTM层数与相同层数下不同隐藏神经元个数的LSTM网络模型中进行训练与测试。对比评价指标与预测效果找到适宜的LSTM层数与隐藏神经元个数，提高了预测准确率约30%。测试结果表明，该模型计算复杂度小，预测准确率有所提高，不仅能在股票投资前对预测股票走势提供有益的参考，还能帮助投资者在对实际股价有了进一步的认知后构建合适的股票投资策略。     

基于多因子与多变量长短期记忆网络的股票价格预测

近年深度学习方法在金融领域受到广泛应用,尤其推动了股票价格预测的发展.本文针对一般股票价格预测中的单变量长短期记忆网络存在的准确率与鲁棒性不佳的问题,将经济学领域的量化选股策略中的多因子模型思想引入到股票价格预测中,计算股票的多因子并以其作为预测模型的输入特征.同时为了使模型适应多因子输入,因此在单变量长短期记忆网络的基础上建立了一个多变量长短期记忆网络股票价格预测模型.实验结果表明,随着多因子模型的引入,不仅提升了长短期记忆网络股票价格预测的准确率,同时在一定程度上也带来了更好的模型鲁棒性.     

结合深度学习和分解算法的股票价格预测研究

针对股票价格预测问题,实现对非平稳、非线性股票价格序列的预测,提出一种结合深度学习和分解算法的股票价格预测模型.该模型引入自适应噪声的完整集成经验模态分解(CEEMDAN)算法提取股票价格时间序列在时间尺度上的特征,利用注意力机制捕获输入特征参数的权重并结合门控循环单元(GRU)网络进行股票价格预测.实验对苹果、贵州茅...     

基于HP-LSTM模型的股指价格预测方法

股指价格时间序列受到长期和短期不同因素的影响,且具有非平稳、非线性等特点,传统计量模型的预测精度较低。为提高预测精度,一些研究将人工神经网络模型用于金融时间序列预测,取得了比传统计量模型更好的效果。提出了一种融合了HP滤波（Hodrick-Prescott Filter）和LSTM神经网络模型的股指价格预测模型,模型使用HP滤波将股指价格时间序列分解为长期趋势和短期波动,利用LSTM神经网络模型分别学习长期趋势和短期波动序列的特征,并分别进行长期趋势和短期波动预测,将预测结果融合得出股指价格预测结果。实验结果表明,提出的HP-LSTM混合模型不仅可以有效捕捉到股指价格时间序列的长期趋势和短期波动的变化规律,提高了股指价格预测精度,并且长期趋势和短期波动都具有相应的经济含义,提高了模型的可解释性。     

基于Pytorch的LSTM模型对股价的分析与预测

股价预测一直都是股票投资者重点关注和重点研究的方向,针对股价具有高度非线性、高噪声、动态性等问题,提出一种基于自组织特征映射(SOM)神经网络和长短期记忆网络(LSTM)共同应用的股价预测方法。第一步聚类,使用python语言实现改进的自组织特征映射神经网络算法,将187支股票分成三类,三类股票以盈利能力大小进行聚类,并且求出每一类所包含的股票代码;第二步预测,基于Pytorch深度学习框架构造长短期记忆网络模型,分别对每一类中随机的3支股票进行股价预测,再通过均方误差和决定系数对预测结果进行评价。结果表明,在使用相同的预测模型对不同盈利能力的股票做股价预测时,盈利能力越大的股票,预测精度越高。此研究可以为投资者筛选出盈利能力更大的股票,并且在提高股价预测精度上也具有一定的贡献。     

基于自注意力机制的中文标点符号预测模型

中文标点符号预测是自然语言处理的一项重要任务,能够帮助人们消除歧义,更准确地理解文本。为解决传统自注意力机制模型不能处理序列位置信息的问题,提出一种基于自注意力机制的中文标点符号预测模型。在自注意力机制的基础上堆叠多层Bi-LSTM网络,并结合词性与语法信息进行联合学习,完成标点符号预测。自注意力机制可以捕获任意两个词的关系而不依赖距离,同时词性和语法信息能够提升预测标点符号的正确率。在真实新闻数据集上的实验结果表明,该模型F1值达到85.63%,明显高于传统CRF、LSTM预测方法,可实现对中文标点符号的准确预测。     

基于SATLSTM的Web系统老化趋势预测

为解决传统软件老化趋势预测模型泛化能力弱、预测准确度低的问题,根据老化数据的时序特性,提出一种基于自注意力机制的长短时记忆单元(Self-Attention-Long Short Term Memory,SATLST)循环神经网络老化趋势预测模型。将LSTM循环神经网络与自注意力机制融合,在深入挖掘老化数据潜在规律的同时,通过对不同输入数据分配不同权重的方式,加大对局部老化信息的关注度。应用加速寿命测试实验搭建软件老化测试平台,对Web服务器因内存泄漏引起的老化现象进行建模和预测。实验结果表明:相较于传统的ARIMA和BP神经网络模型,该模型训练结果与实际值接近,预测精度高,能准确预测Web系统软件老化趋势。