期望估计理论

建立了期望估计理论;讨论了期望估计域的估计性质;论证了数理统计中估计理论(以下称经典估计)的“有效性”准则不成立,算术平均值x^-不是最优估计量;提出了特征值估计方法——N(0,1)估计。论证了期望估计域的包容性质,经典估计是期望估计域的一个边界估计。文中最后指出概率论与估计论是互逆关系。     

重尾估计在金融数据中的应用

重尾分布是存在于许多高频时间序列的边缘分布,而且在尾部存在着大量的信息。基于重尾分布尾指数估计的Hill估计方法提出优化改进的AvHill估计方法,该方法成功地降低了Hill估计的方差。同时,融合矩估计方法和最大似然估计方法的思想,给出重尾评测的MM估计,其在渐近方差上也低于Hill估计。基于理论仿真随机获取的1 000个数据进行评测方法的比较分析,Hill估计、AvHill估计和MM估计在的测试中表现了各个估计的稳定程度并在不同的数据容量中表现出了不同的优点。针对股票数据的涨跌绝对值的测试中,将3种方法进行综合运用估计,通过对3种估计方法的交点进行数据上的分段,可发现各种估计方法在不同的数据容量中的优缺点以及各种估计方法的优缺点。     

回归系数的t-k类估计

在线性回归中,当设计矩阵的列向量间存在复共线性时,回归系数的最小二乘估计的性质显著变坏.为了消除或减弱复共线性对参数估计的影响,以获得更高精度的参数估计,在均方误差矩阵意义下,提出了回归系数的一类新的估计,即t-k类估计,它是对最小二乘估计的改进,是一种新的压缩有偏估计.并且与最小二乘(LS)估计、岭估计和主成分估计进行比较,给出了在均方误差矩阵意义下,t-k类估计优于这些估计的充要条件以及这些条件的检验方法.     

回归系数的t-k类估计

在线性回归中,当设计矩阵的列向量间存在复共线性时,回归系数的最小二乘估计的性质显著变坏．为了消除或减弱复共线性对参数估计的影响,以获得更高精度的参数估计,在均方误差矩阵意义下,提出了回归系数的一类新的估计,即t—k类估计,它是对最小二乘估计的改进,是一种新的压缩有偏估计．并且与最小二乘（LS）估计、岭估计和主成分估计进行比较,给出了在均方误差矩阵意义下,t—k类估计优于这些估计的充要条件以及这些条件的检验方法．     

基于M残差的方差分量估计

根据M估计的线性表达式原理,导出了不同类观测M估计的线性表达式、多余参数以及观测量和参数估计量的方差协方差矩阵。M残差的二次型的无偏估计是方差分量和多余参数的函数。当误差密度已知时,多余参数的显式可以由方差分量表达,此时二次型是方差分量的显线性函数,由此构成了基于M残差的方差分量无偏估计公式。对Lp估计和正态分布,导出了方差分量估计的实用公式,在边角网中进行了应用。与赫尔默特方法进行比较,结果表明,有粗差时,方差分量估计和参数估计结果随着Lp估计的p的变化相差显著,无粗差时(或粗差被剔除时),不同的方差分量估计方法的结果相差甚微。该方法可以对赫尔默特方法进行有效的检查。     

误差方差的混合估计和有偏估计

本文利用“离差—均值对应”方法,研究了线性模型(y,X,σ~2I)在扩大样本下误差方差的混合估计方法,并证明了其混合估计优于LS估计。进一步,讨论了误差方差的岭估计及其优良性,证明了它是误差方差的可容许估计。     

一个关于有效估计的定理

本文给出并证明了有关一个无偏估计是有效估计的一个充分必要条件。它是有效地讨论有效估计的存在性以及当有效估计存在时立即得到这个有效估计的一个有用的定理。     

混合回归模型的估计

探讨了对混合回归模型的混合估计进行简单替代的问题,并给出了由此产生的对估计精度的影响的表达式。     

一般岭估计及其相对效率

讨论了一般Gauss-Markoff模型中未知参数向量的最优线形性无偏估计的改造问题,引入了一般岭估计的概念且证明了其优良性,提出了关于最优化无偏估计的三种估计的相对效率,并给出了它们的上界线下界.     

线性模型的最小二乘估计与马尔科夫估计

通过引入马尔科夫估计的概念,指出线性模型Y=XA W中,当W非i．i．d．时最小二乘估计失去最优性。马尔可夫估计是在W的协方差阵G已知时的最优估计。并给出W的协方差阵未知时,最优估计的求法。实际上是最小二乘估计在非i．i．d．情况的推广。     

和极大似然估计──一种新的估计准则

经典的极大似然估计和抗差的广义极大似然估计都是将随机样本看成独立积事件，在积概率最大的准则下，求参数估值，前者不能抗拒粗差，后者能抗拒粗差。和极大似然估计是将随机样本看成独立和事件，在和概率最大的前提下，求参数估值，从理论分析和计算结果来看，和极大似然估计优于积极大似然估计。     

最优样本子集与和极大似然估计

将观测样本看成随机变量总体的一个子集，使这个子集发生的概率最大，从而导出了和极大似然估计原理，根据这一原理得到的估值具有最小估值偏差，比最小二乘估值的准确度高；当样本容量趋于无穷大时，估值必然地收敛于它的真值；天然地具有抗差性。     

房地产估价实务中若干问题的探讨

房地产估价在我国市场经济中的重要作用越来越明显,房地产估价理论知识也在不断地完善及更新．然而,由于外部环境影响,房地产估价实践活动中出现的问题在一定程度上阻碍了估价方法的应用．笔者针对市场法交易实例搜集选取上的问题、收益法中报酬率求取的问题,以及用不同估价方法测算的结果存在较大差异的问题,提出自己的看法及建议措施．     

汽车平顺性的模糊评价方法的研究及应用

提出了汽车平顺性模糊评价方法,建立了汽车乘坐舒适度的概念,并以此对汽车的乘坐舒适程度进行了模糊界定,该法以加权矩阵函数进行多工况、多测点因素的模糊综合,用单一综合振动指标来评价平顺性能,较好地克服了ISO2631等传统评价方法中的主、客观评价不统一和不同工况、不同测点评价结论不一致的不足,可用以进行单车平顺性评价和多车平顺性比较。对某轻型客车的评价实例表明,用模糊评价法评价汽车的平顺性是准确的、可行的,二经规范化,可作为ISO2631、GB4970、GB/T12477等平顺性评价方法的补充方法。     

多维组合预测的贝叶斯极大似然估计

为了实际预测的需要,提出了多维组合预测问题,即若干单项多维预测的变权组合预测.在各单项预测无偏且服从正态分布前题下,求出了p时刻预测向量Xp的先验分布密度和后验分布密度.利用主观先验信息、预测信息和样本信息,运用贝叶斯估计方法,得到了Xp的贝叶斯极大似然估计,其权重随时刻p的改变而改变.本方法充分利用了多维变量间的相关信息,进一步提高了预测的科学性和有效性,体现了对样本信息和预测信息的进一步综合应用.     

中国石化企业综合竞争能力评价指标体系探析

通过对中国支柱产业之一的石化企业的综合竞争力进行分析,力求对国有企业的综合竞争力有一个较为全面的认识。阐述了竞争力和竞争优势的概念,引入迈克尔·波特的价值链理论。根据价值链理论和石化企业自身的生产特点,将企业的活动分为原料加工、生产管理、市场营销管理、人力资源管理、技术管理、财务管理、风险管理和综合管理8个部分。在此基础上,提出设计指标体系的原则。在逐项分析的基础上,提出对企业的综合竞争能力进行总体评价的基本要求。     

一类非线性时变离散时间系统的运动稳定性

本文给出一类非线性时变离散系统其中的稳定性的某些判定准则及解的估值定理。     

一类泛函的径向极小元的局部一致估计

在带权的Ginzburg-Landau型泛函的径向极小元的整体估计的基础上,通过适当引入辅助泛函,以此来降低该整体估计右端的增长速度,最后使之不再增长或负增长,从而最终建立所需的局部一致估计,为进一步研究径向极小元的极限行为作铺垫.     

艾拉姆咖（ЭРланга）分布参数估计的若干性质

讨论了艾拉姆咖（ЭРланга）分布参数的矩估计和极大似然估计的效率及其若干性质.