电力现货市场环境下结算权转让在阻塞管理中的应用

采用节点电价的电力现货市场通过节点电价中的阻塞分量反映线路或断面阻塞产生的成本,引导市场主体参与阻塞管理。除了形成合理准确的价格信号外,建立有效的阻塞风险管理机制也是开展阻塞管理的重要环节。考虑当前中国电力现货市场的实际特点及需求,提出了应用于阻塞风险管理的结算权转让交易机制。发电厂通过与其他发电厂或用户对特定电量进行结算权转让交易,获得对方以特定价格结算的权利,进而规避以自身所在节点价格结算时面临的阻塞风险。相对于国外成熟电力现货市场从阻塞盈余返还金额不确定性的风险管理角度建立的金融输电权等机制,结算权转让交易机制站在阻塞费用缴纳金额不确定性的风险管理角度,实现阻塞风险在交易双方间的重新分配,更适用于当前中国电力现货市场中长期合同交易与现货交易顺次结算、中长期合同交割点唯一设置在用户侧统一结算点、发电侧承担较大阻塞风险等特征。算例分析进一步验证了结算权转让交易的实用性和有效性。     

统一结算点电价机制下金融输电权的交易模拟与结算风险评估

基于节点边际电价构建的电力市场体系通常开设金融输电权(FTR)市场,为市场成员提供规避空间价格风险的金融工具。市场建设初期,广东电力现货市场用户侧在统一结算点电价机制下进行结算,和传统节点边际电价机制下的FTR市场相比,可能导致结算环节存在资金不平衡的风险。为此,文中首先对比分析了传统节点边际电价和统一结算点电价这2种机制下FTR结算的异同,构建了FTR结算的数学模型。然后,理论推导了2种电价机制下FTR收益的差异,提出了FTR的交易模拟与同时可行性检验方法。基于IEEE 30节点系统开展FTR交易模拟,分析了2种电价机制下FTR收益差形成的原因,并对FTR市场交易收支不平衡风险进行了评估分析。最后,为统一结算点电价机制下开展FTR市场建设提出了相关建议。     

电力现货市场环境下政府授权差价合同结算机制研究

电力现货市场(试)运行后,政府授权差价合同(contracts for differences,CFDs)的结算机制对市场主体的经济利益和市场行为影响很大.分析了电力现货市场环境下,政府授权差价合同电量和电价的内涵、对冲现货市场价格风险的机理以及结算面临的问题,论述了差价合同实现对冲现货市场价格风险功能的前提,并基于保...     

PJM输电权运行机制及其在我国区域电力市场阻塞管理中的应用

PJM电力市场采用节点边际电价(LMP)进行阻塞管理,利用点对点的金融性输电权(FTR)作为金融工具来分摊阻塞盈余、规避节点电价不稳定带来的市场风险。主要介绍了PJM电力市场中输电权的种类、输电权拍卖市场的特点、出清机制和结算方法。在此基础上,对我国区域电力市场的阻塞管理及输电权市场的设计提出了一些建议。     

发电权交易的阻塞风险规避模型

发电权撮合交易中常常通过取消或削减发电商的交易来满足系统的安全约束,这将给发电商带来损失,如何体现发电商的交易需求、降低发电商的交易风险是发电权交易研究的一个重要课题。借鉴金融输电权规避市场风险的思想,将一种新型金融输电权引入发电权撮合交易模型,以规避因阻塞使得发电商计划交易量不能完成的风险。根据模型特点采用遗传算法求解,不但可以保证撮合结果的最优性,而且算法可以体现出金融输电权对交易调度的指向作用,激励发电权交易双方合理报价,确保市场交易公平性。并探讨了该模型下的发电权交易结算方案和实施步骤。采用IEEE39节点系统对提出的方法进行了验证。     

发电权交易的阻塞风险规避模型

发电权撮合交易中常常通过取消或削减发电商的交易来满足系统的安全约束,这将给发电商带来损失,如何体现发电商的交易需求、降低发电商的交易风险是发电权交易研究的一个重要课题.借鉴金融输电权规避市场风险的思想,将一种新型金融输电权引入发电权撮合交易模型,以规避因阻塞使得发电商计划交易量不能完成的风险.根据模型特点采用遗传算法求解,不但可以保证撮合结果的最优性,而且算法可以体现出金融输电权对交易调度的指向作用,激励发电权交易双方合理报价,确保市场交易公平性.并探讨了该模型下的发电权交易结算方案和实施步骤.采用IEEE39节点系统对提出的方法进行了验证.     

融入金融输电权思想的新型远期合约

当电力市场发展到输电系统全面开放以后,输电网问题越来越成为电力市场中保障电力系统安全稳定运行的关键因素。利用金融输电权FTR(Financial Transmission Rights)思想可有效规避输电阻塞给电力市场各发电商带来的风险,但这种交易在线路出现反向潮流时可能会给该线路阻塞费用的承担者尤其是发电商带来一定的利益损失。文中将FTR思想引入到以往远期合约中,提出了一种新型的远期合约形式,并针对如何解决反向潮流存在的问题给出明确方案,这样即可以达到规避现货市场电价风险的目的,又可以实现规避输电阻塞风险。     

计及电价风险和差价合同的梯级水电站日前市场竞价模型

在电力现货市场试点建设的背景下,如何紧密结合市场模式及交易规则决策市场交易是梯级水电站亟待解决的问题。针对集中式电力市场,提出了一种计及电价风险和差价合同的梯级水电站日前市场阶梯报价模型。该竞价模型耦合于梯级水电站的短期优化调度,考虑了梯级水电站短期运行约束以及阶梯报价曲线要求。基于差价合同的结算规则决策日前电能量市场竞价,以充分发挥差价合同规避风险的作用。采用随机电价场景模拟日前市场电价的不确定性,并引入条件风险价值作为风险评估指标,以梯级水电站风险和收益的综合效用最大化为目标,通过风险偏好因子实现两者的协调考量。最后,以某梯级水电站进行模拟仿真,算例结果及分析验证了所提模型的合理性和有效性。     

基于金融输电权和金融储能权混合拍卖的电力市场风险管理模型

随着电力市场化改革的逐步开展,输电阻塞和储能阻塞已成为影响电网安全经济运行的关键。为了最大化市场参与者的利益,解决电力市场环境下的输电阻塞和储能阻塞问题,提出了一种基于金融输电权和金融储能权混合拍卖的电力市场风险管理模型。在一级市场和二级市场分别构建了金融输电权和金融储能权的单边竞价和双边竞价拍卖机制,并采用效用函数表征了市场参与者的风险规避,通过权利市场5节点系统测试数据进行验证,详细分析了金融输电权和金融储能权拍卖市场给市场参与者利益带来的影响。仿真结果表明,所提出的风险管理模型能够有效降低输电阻塞和储能阻塞给市场参与者带来的风险。     

征稿启事(一)北大核心CSCD

《电力建设》2023年征稿启事“促进电力保供能力提升的电力市场体系建设”专题特约主编:华北电力大学刘敦楠教授征稿方向(1)面向电力保供能力提升的电力市场体系和机制设计(2)煤电价格市场化形成机制与电价传导机制(3)促进新能源保供能力提升的中长期,现货市场机制设计(4)面向共享互济的省间中长期、现货、辅助服务、输电权交易(5)战略备用、稀缺定价与电力容量市场理论和关键技术(6)电力辅助服务市场运营关键技术(7)新兴市场主体参与市场交易的模式和机制(8)碳排放权、用能权与需求侧响应(9)其他电力市场体系建设相关问题。     

电力市场框架的初步探讨

对理想状态下的电力市场框架进行了描述,对市场主体、典型市场以及电力市场节点电价和解决拥塞管理的金融工具-金融输电权进行了介绍,提出了建立电力市场的几个阶段,对研究电力市场的理论和运作具有一定的借鉴作用。     

金融输电权和输电期权在输电阻塞管理中应用

在电力市场中,输电阻塞是影响电网安全运行的重要因素,也是影响市场电价水平的重要方面。如何消除由于阻塞带来的价格风险是输电阻塞管理研究的热点．分析了金融输电权FTR(Financial Transmission Right)规避阻塞风险的基本原理、特点和不足。在此基础上引入了输电期权T0(Transmission0ption)概念,它有效规避了由于阻塞给市场参与者带来的风险,并且克服了金融输电权反向潮流的缺点,对于输电期权的特点进行了实例说明．并且与金融输电权进行了比较分析。最后,指出输电期权为输电阻塞管理提供了一个可行的研究方向。     

电力市场中金融输电权理论及其应用研究

本文首先对金融输电权有关理论进行了分析研究,对国际上金融输电权合约模式、合约拍卖及其数学模型进行了系统分析,并对实施金融输电权交易模式后各类市场主体盈利的合理性进行分析。然后重点结合我国电网和电力市场建设的实际,分析论证了我国电力市场中引入金融输电权的必要性和可行性。     

基于白鹤滩电站外送的跨省跨区专项工程输电定价机制研究

跨省跨区专项工程是实现我国能源资源优化配置,促进清洁能源在更大范围内消纳的重要战略措施,价格核定也面临着更为复杂的边界条件。基于白鹤滩电站外送通道,梳理我国现行跨省跨区专项工程输电定价机制面临的问题,设计两部制输电定价机制,并结合白鹤滩-浙江±800 kV输电工程进行实例测算分析。算例分析表明,两部制的电价结构更能科学反映输电工程的成本构成,提高电网的利用效率,更科学地实现“合理补偿成本并获得合理利润”的原则。本文探索性地研究电力市场环境下的跨省跨区输电权机制。根据国家指令性计划或政府间框架送电协议、竞争性中长期电力市场交易、电力现货市场交易三类交易品种,设计三类输电权分配方式及其定价机制。     

国外电力差价合约模式及其启示

我国南方区域电力市场化改革已步入深水区,如何使市场平稳过渡,为市场主体提供规避风险的手段,是电力市场建设必须考虑的问题。差价合约是一种锁定商品价格的金融工具,通过对合约机制、合约参数的设计,能够在不同的应用场景中实现不同的功能。北欧电力市场和新加坡电力市场的差价合约模式对南方区域电力市场的建设具有一定的借鉴价值,能够解决一些市场建设中的关键问题。对此,探讨了2种差价合约模式:北欧电力差价合约模式中,通过系统合约和价区差价合约,市场主体能够实现对于价区电价的完全套期保值,规避包括位置基差风险在内的价格风险;新加坡电力差价合约模式中,通过与发电商签订限定合约,政府锁定了发电商大部分电量的价格,减少了现货价格波动对发电商收益的影响。结合具体算例,分析2种模式在南方区域电力市场的应用场景,结果表明,借助差价合约,市场主体在市场融合前后的利益变化减小,有助于南方区域电力市场的平稳建设。     

考虑市场力风险防范的电力市场出清机制

在电力现货市场运营中普遍存在发电侧市场力形式多、影响大、防范难、监管难的问题，给电力市场运营带来巨大风险和挑战，因此对电力市场力风险有效防范研究具有重要现实意义。基于激励相容、个体理性及社会福利最大化的设计目标，提出了一种将市场风险防范措施嵌入到现货市场出清算法的市场力风险防范方法，综合考虑了市场主体的当日市场交易行为和历史行为表现，通过在市场出清环节建立违规惩罚成本和系统价格权拍卖结算机制，降低违规行为市场主体出清的优先级，有效抑制市场主体行使市场力的意图，从而将风险防范前置到出清环节，实现防范风险于未然，有效解决市场力风险发生后的处置难、影响恢复难问题。最后，利用IEEE 30节点系统算例，验证了所提方法的可行性和有效性。     

输电阻塞机会成本及风险规避机制

分析因阻塞而引起的电网机会成本,提出将总的机会成本分摊到各阻塞线路的方法,进而由各交易用户来分摊总的成本,体现电力市场公平、公正的原则,并提出基于金融输电权的阻塞补偿机制,依据购买输电权的价格补偿阻塞费用来规避阻塞带来的风险。     

首批电力现货交易试点单位的交易特点

<正>1南方(以广东起步):现货偏差率100%今年5月,国内首次电力现货市场结算在广东实施,标志着电改取得新进展。5月20日,首次电力现货交易结算出单,广东所有市场主体,包括190台发电机组、123家售电公司、3家大用户全部参加了此次交易,夜间低谷时期平均节点电价0.082元/千瓦时,负荷高峰时期平均节点电价达到0.362元/千瓦时。6月20日广东开展了第二次电力现货的按日试结算,与第一次按日试结算相比,结算日增加为4天。用户侧申     

一种综合阻塞成本分摊与金融输电权的阻塞管理方法

在电力市场环境中,将阻塞成本的合理分摊与一种新型的金融输电权相结合以进行阻塞管理。在两个电流分解公理的基础上,分三种不同的网络情况阐明了阻塞成本分别在发电侧和用户侧分摊的思想。提出的新型金融输电权,没有容量大小的区别,也没有输电权数量的限制,购买价格完全由交易商自己决定,交易结束后按各交易商当初的输电权购买价格来进行阻塞补偿费用结算。通过建立阻塞基金池,使得规避阻塞风险的金融补偿金有了具体的来源,因此,输电权的具体实施变得真正可行。     

考虑综合输电价格和环保折价修正的撮合交易数学模型研究

考虑输电价格和环保价格的撮合交易数学模型是区域电力市场交易竞价机制研究的重大课题,它直接决定了竞价社会福利的特性和市场主体间的利益分配。对目前国内研究成果中跨省交易中考虑输电价格、输电损耗折价和环保因素的类PAB结算的区域电力市场月度撮合交易竞价机制不完善之处进行了修正,合理解决了区域电力市场中输电价格和环保折价对竞争交易结算电价的影响,从而建立了考虑综合输电价格和环保折价修正的撮合交易数学模型,并通过分析具体算例阐述了该模型的合理性。