基于β系数的发电商投标组合决策模型

电力市场环境下,发电商面临着各种不确定性,因此,需要在各市场合理分配参与竞价的电量,以实现收益最大化的同时有效的规避风险.为此,借鉴金融学中的资本资产定价模型和单指数模型,区分了系统风险和非系统风险,引入市场灵敏度指数作为风险选择参数,对经典均值-方差模型进行简化,建立了发电商基于β系数的投标组合决策模型,并讨论了模型解存在的充要条件.算例仿真验证了所提出的模型的有效性和适用性,表明本模型对发电商的投标组合决策具有一定的参考价值和指导作用.     

基于风险管理的发电商多时段投标组合策略

电力市场环境下,发电商要在多个市场中制定交易计划,既要衡量风险和收益以获得最大化利润与最小化风险的折中方案,又要兼顾发电机组自身发电成本、多时段机组加载爬坡速率限制等因素。因此,如何在多时段协调分配各市场的竞价电量———即机组多时段耦合投标组合策略是一个值得研究的问题。该文基于双边合同市场和日前市场(包括日前能量市场和旋转备用市场)的交易结构,引入经济学中的效用和风险管理的概念,建立了发电商多时段组合市场投标策略模型,同时详细列出了算例中用该模型计算出的投标组合及分析结果,说明本文的模型与方法能够为发电商进行日前市场多时段的投标组合提供参考方案。     

基于风险管理的发电商多时段投标组合策略

电力市场环境下,发电商要在多个市场中制定交易计划,既要衡量风险和收益以获得最大化利润与最小化风险的折中方案,又要兼顾发电机组自身发电成本、多时段机组加载爬坡速率限制等因素.因此,如何在多时段协调分配各市场的竞价电量--即机组多时段耦合投标组合策略是一个值得研究的问题.该文基于双边合同市场和日前市场(包括目前能量市场和旋转备用市场)的交易结构,引入经济学中的效用和风险管理的概念,建立了发电商多时段组合市场投标策略模型,同时详细列出了算例中用该模型计算出的投标组合及分析结果,说明本文的模型与方法能够为发电商进行日前市场多时段的投标组合提供参考方案.     

基于CVaR风险计量指标的发电商投标组合策略及模型

电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性。为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需在各个市场上合理分配参与竞价的电量。借鉴金融领域风险管理的理论,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-CVaR投标组合优化模型。应用该模型,对发电商在年度合约市场、月度合约市场、日前市场和实时市场4个市场总电量的分配比例和有效前沿进行了计算。计算结果表明,所提出的模型能较真实地反映发电商所面临的市场风险的本质特征,可使发电商在保证一定期望收益率的前提下承担最小的CVaR风险,从而为发电商的投标决策与风险评估提供了新的思路。     

加权CVaR下的发电商多时段投标组合模型

在多市场条件下,为了实现收益最大和风险最小,发电商需要在不同市场合理分配竞价电量。发电商竞价决策是多阶段决策,因而决策过程常呈现多期风险,即动态风险。同时各类电力市场收益率并非固定不变,而是具有随机变化的特性。条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)可以衡量决策过程的风险和收益,而单时段CVaR只考虑单一时段的静态风险和固定收益率,因此采用多时段CVaR模型度量发电商的动态风险和随机变化的收益率,并建立发电商加权多时段CVaR组合市场投标策略优化模型。应用该模型,发电商可以在不同时段将竞价电量在多市场中进行合理分配,以实现风险最小和收益最大。算例分析结果表明该方法的有效性,从而为发电商的投标决策和风险度量提供新的思路。     

发电商资产组合研究

发电商在电力市场中的整个决策过程可分为3个阶段:投资决策、资产组合和策略选择.资产组合与投资决策和策略选择一样,是整个发电商效用最大化问题的重要一环.文中基于证券投资领域近年来的研究成果,提出了一种方法,根据该方法对电力市场重新建模,并对该方法的可信性和有效性进行了全面的验证和考察.为了使结果更有可信度,算例采用实际电力市场(PJM)的真实电价数据.算例和拓展计算的结果反映了该资产组合方法的可信性扣有效性,且不同的资产组合会使发电商的收益和风险产生很大的差别.     

发电商资产组合研究

发电商在电力市场中的整个决策过程可分为3个阶段：投资决策、资产组合和策略选择。资产组合与投资决策和策略选择一样,是整个发电商效用最大化问题的重要一环。文中基于证券投资领域近年来的研究成果,提出了一种方法,根据该方法对电力市场重新建模,并对该方法的可信性和有效性进行了全面的验证和考察。为了使结果更有可信度,算例采用实际电力市场（PJM）的真实电价数据。算例和拓展计算的结果反映了该资产组合方法的可信性和有效性,且不同的资产组合会使发电商的收益和风险产生很大的差别。     

多种交易方式下的发电商投标组合方案及风险评估

电力市场中存在着日前市场、实时市场、合同市场和辅助服务市场等多种交易方式.对于发电商而言,为了获得较多的利润并且降低风险,必须在各个交易市场上合理分配参与竞价的电量与容量.依据现代投资组合理论,提出基于效用函数的多种交易方式下的投标组合优化模型,将风险管理中的VaR(ValueatRisk)方法引入投标组合方案的风险评估中,推导出发电商最小利润值模型和求解方法,为发电商的投标组合决策及其风险评估提供了新的思路.     

基于价格配额曲线的售电商投标策略优化

近年来随着中国电力体制的改革,大量售电商参与到电力市场之中.对于部分售电商而言,其可能存在一定的市场影响力,投标行为会对市场出清电价产生影响,进而影响到自身的投标策略.考虑到售电商自身的投标策略对市场出清电价的影响以及出清电价本身的不确定性,文中将市场出清电价分布与价格配额曲线(PQC)相结合,建立了基于PQC的市场出...     

基于扩展期望收益的发电商竞标决策模型

发电商的竞标决策属风险决策。文中结合具体的市场规则，分析了发电商竞标这一风险决策过程中的收益和机会损失情况，在采用概率分析方法进行量化处理后，提出了扩展期望收益的新概念并建立了相应的竞标决策模型。该模型将成本、收益、风险等因素有机地结合起来，并通过引入冒险因子和规避因子，很好地反映了发电商的风险偏好，即规避因子越大，决策越趋于保守；冒险因子越大，则决策越趋于冒险。最后，算例验证了模型的有效性。     

基于多心理账户的发电商报价决策模型

利用行为经济学中的"多心理账户"的概念,分析了在按报价结算的市场规则下发电商采用对容量进行分段并对不同容量段申报不同价格的报价策略的原因,认为主要原因在于有限理性的发电商对不同容量段具有不同的目的和风险偏好,并非仅仅因为边际成本的不同。基于此,文中建立了一种新的基于"多心理账户"的报价风险决策模型。该模型通过对不同的容量分段赋予不同的预期利润率目标和风险偏好系数,进而描述了发电商对不同容量段具有不同的目的和风险偏好的客观心理,从而使得报价方案符合发电商决策心理。算例验证了本文模型的有效性。     

基于遗传算法的电力市场投标竞价模型

在我国电力工业正处在网厂分开、竞价上网、开放电力市场的前夕,在电力市场中如何确定电价和实施管理成为牵动全局,事关发电、用户、输电各方利益的重大问题。本文将投标竞价原则引入电力市场,建立了一种改进的投标竞价数学模型,用遗传算法和网络流法进行优化。对１２节点系统作仿真,其结果与文献「３」完全一致,且收敛性能好,并提供多个方案供选用。     

基于SP/A理论的发电商报价决策模型

在电力市场中,发电商的报价决策是一个风险决策过程.目前,一般使用效用函数描述发电商对风险的偏好程度.然而事实证明,效用函数关于决策者风险偏好始终一致的假设并不符合一般决策者心理.为此,使用价值函数代替效用函数来描述发电商变化的风险偏好,并借鉴SP/A(安全、潜力和期望)理论的决策思想,建立了发电商报价决策模型.该模型计及了安全概率和达到预期利润目标概率对发电商决策结果的影响,因而使得所选报价方案更符合发电商的心理愿望.最后通过算例验证了所建决策模型的有效性.     

基于SP/A理论的发电商报价决策模型

在电力市场中,发电商的报价决策是一个风险决策过程。目前,一般使用效用函数描述发电商对风险的偏好程度。然而事实证明,效用函数关于决策者风险偏好始终一致的假设并不符合一般决策者心理。为此,使用价值函数代替效用函数来描述发电商变化的风险偏好,并借鉴SP/A（安全、潜力和期望）理论的决策思想,建立了发电商报价决策模型。该模型计及了安全概率和达到预期利润目标概率对发电商决策结果的影响,因而使得所选报价方案更符合发电商的心理愿望。最后通过算例验证了所建决策模型的有效性。     

电力市场模拟中基于信念的发电商智能个体决策模型

为了模拟发电商在电力市场中的决策行为,基于报价中标概率信念函数,建立了一种新的发电商决策模型.该决策模型以追求发电商个体的收益期望最大为目标,能够为发电商决策最优报价曲线.作者针对模型的特点进行了深入的分析,给出了最优报价的理论判据,揭示了最优报价点的物理特征,并从报价曲线的几何形态上给出了直观的解释.利用该决策模型构建的Multi-Agent电力市场模拟方法,可以对电力市场进行定量和定性的分析.算例结果表明:市场成员的学习能力和发电成本分布是影响市场演化过程的关键因素.用本文所提出的思路同样可以建立购电者个体的决策模型.     

基于重复博弈的发电商竞价策略分析

电力市场环境下发电商竞价博弈是一个重复博弈.而一次静态古诺模型是该重复博弈的基本博弈.本文在分析一次静态博彝模型的基础上,得出了无限次重复古诺模型;并由此提出了以最大效率的垄断发电量的一半为均衡发电量的竞价策略一及其双方坚持的条件,当不满足竞价策略一的条件时,得出低水平合作的竞价策略二及其双方坚持的条件最后分析了通过提高惩罚力度加大合作水平的竞价策略三及其双方坚持的条件.     

基于纳什均衡理论的电力市场动态投标分析

为准确模拟电力市场参与者的动态决策过程,基于供给函数和纳什(Nash)均衡理论,考虑输电网固有的特性,提出计及输电网约束的电力市场动态供应函数模型。新模型由一差分动态系统和由非线性互补函数转换的半光滑方程系统构成,参与者策略报价的决策变量考虑为供应函数的线性和二次项系数。基于此两参数投标模型,以3个节点组成的电力市场为例,分析在不同市场参数和不同输电网运行状态(阻塞和不阻塞)下,市场的Nash均衡状况和均衡点的局部稳定性;通过数值仿真探讨不同市场参数对市场的动态行为及局部稳定性的影响;并与古诺(Cournot)模型进行仿真比较,仿真结果显示了供应函数模型更符合电力市场的运营情况。     

考虑电价碳价随机性及其相关性的发电商投标决策

电价、碳价在外界因素的影响下具有某种相依关系,因此需要在发电商投标模型中考虑电价、碳价的随机性及其相关性对其决策的影响。本文将低于发电商预期收益部分的期望值定义为风险,采用多随机变量的条件风险方法对其进行度量,建立了考虑电价碳价随机性及其相关性影响的发电商投标决策模型,利用线性变换方法对相关性随机变量进行抽样并求解条件风险值。对电价碳价相关性、碳价成本、碳价随机性和不同风险度量方法对发电商投资决策风险的影响进行了仿真对比,结果表明考虑电价和碳价随机性及其相关性影响的投标模型更符合发电商提高收益降低风险的要求,采用条件风险方法更能准确刻画投标风险。     

发电商参与碳市场与电力中长期市场联合决策模型

在双碳目标及全国碳市场上线的背景下,发电商需同时在电力市场及碳市场上进行交易决策。目前相关研究未深入考虑电力中长期市场及发电商在碳市场上的投机行为。为此,提出了一种发电商参与碳市场与电力中长期市场联合决策模型。该模型以一年的碳市场履约期为优化周期,在考虑发电商投机行为的基础上,利用条件风险价值刻画由于市场价格不确定性所带来的利润风险。该模型同时改进了相关研究中碳市场碳价仅假定为固定值的不足,且克服了原本以履约期为时间尺度的碳配额约束被强行分解到电力市场各个交易时段的问题。基于广东省相关市场数据搭建算例,并与传统的发电商决策模型进行对比分析。结果表明：发电商可根据该模型综合考虑电力市场及碳市场情况进行交易决策,获得比传统模型更优的综合效益。     

考虑风险效用的多市场发电交易策略

电力市场中存在着多种交易,如合约交易、日前交易、实时交易和辅助服务交易等。如何在市场中分配交易量,达到利益最大化,是一个值得关注和研究的问题。文中借鉴经济学中的资本资产定价模型,引入风险效用的概念来体现收益与风险的均衡关系,考虑了发电商由于承担风险而对风险应该带来更多收益的要求,建立了新的数学模型并求解,从而给出最优的发电商交易策略。模型中风险因子可通过计算直接得到,弥补了以往模型中主观确定风险因子的缺点。算例验证了该模型的正确性和适用性。