一类带干扰风险过程的破产概率的估计

本讨论一类带干扰风险过程。对此模型给出了破产概率的Lundberg不等式，并把所得结果与经典风险过程和带干扰经典风险过程的情形进行比较。     

一类推广的基于进入过程的多险种风险模型

对索赔到达过程为Poisson过程的单险种风险模型进行推广,讨论了带干扰的基于进入过程且索赔到达过程是复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型,并应用鞅方法得到了该模型满足的Lundberg不等式和破产概率的表达式.     

具有2类相关索赔的二元风险模型的若干问题

古典的复合Poisson风险模型主要考虑了同一类风险构成的风险模型,但是由于现阶段保险公司经营的规模不断扩大,因此,用单一险种的风险模型来描述风险经营具有一定局限性.将古典模型的框架打破,构造了一个更加切合实际的风险模型.在该风险模型中,允许2类相关风险同时存在.建立了具有2类相关索赔的二元风险模型,经验证表明,在2类相关风险的索赔额构成的二维索赔额随机变量互斥的情形下,当索赔总次数服从Poisson过程时,2类索赔过程分别服从Poisson风险过程.     

双险种双复合Poisson-Geometric风险模型

对单险种的双复合Poisson-Geometric风险模型进行了推广,建立了双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,即保单到达与理赔到达均为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,并对带干扰和不带干扰的情形进行了研究,得出当不带干扰时其调节系数是不存在的,而带干扰时,其调节系数是存在的．     

带投资的多险种复合风险模型及其破产概率的研究

经典风险模型往往只考虑了保险公司存在整体收益和集体索赔,与实际情况不符.本文在文献研究基础上,考虑带投资的多险种模型下保险公司的破产概率问题.将保费到达和索赔过程均为复合Poisson-Geometric过程的风险模型推广为带干扰、带投资的多险种风险模型,运用鞅理论得出满足Lundberg不等式的破产概率的表达式.     

带干扰的相关风险下的破产概率的渐近估计

考虑了一类带干扰的双险种相关风险模型,利用随机过程的方法得出了该模型的生存概率所满足的积分-微分方程和破产概率的上界.     

基于违约过程的企业债券定价模型研究

在考虑企业债券违约风险的情形下,首先将违约看作具有不确定性的随机强度过程,对违约风险进行了建模。在此基础上进一步考虑市场风险对企业债券定价的影响,假设违约强度与无风险利率相关,建立了一个基于随机违约过程的企业债券定价模型。该模型放弃了传统的结构化模型中公司价值服从连续扩散过程的假设,使得模型可依据市场观测的数据进行企业债券的定价分析。     

带干扰的再保险风险模型的破产概率

本文研究了带干扰的再保险风险模型中的破产概率问题,并用最简单也是最实用的比例再保险方式来降低保险公司的风险,最后利用鞅理论给出该模型的破产概率所满足的不等式和详细表达式。     

带干扰的变破产下限多险种风险模型

近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产,针对该问题,讨论了带干扰的多险种风险模型下的破产概率,运用鞅方法推导出破产概率满足的不等式和具体的表达式,给出了推广后的多险种风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式和具体表达式。     

累积投资和利率为相关随机过程时的风险价值分析

讨论了累积投资和利率为相关随机过程的风险价值,并提出相对风险价值的概念和计算,借助于Monte Carlo模拟分析了累积投资分布参数以及利率参数变化时对于相对风险价值的影响。     

稀疏过程在双险种破产问题中的应用

研究一类双险种保险的风险过程,其中保单到达过程是强度为λ1、λ2的双Poisson过程,而索赔的出现过程是保单到达过程强度为λ1的Poisson过程的p-稀疏过程和强度为λ2的Poisson过程的q-稀疏过程的双Poisson过程。对此模型给出了其破产概率的具体上界,并与其它一类风险模型进行比较。     

基于层次分析法的棚户区改造PPP 模式融资风险分析

棚户区改造是一项重大的民生工程,一直以来资金问题都是制约棚户区改造的一大瓶颈,为此国家积极倡导棚户区改造PPP模式,鉴于棚户区改造项目的特殊性及PPP模式运作程序的复杂性,棚户区改造PPP模式风险管理的难度较大。运用层次分析法(AHP)构建风险层次结构模型,对棚户区改造PPP模式融资风险进行定性与定量分析,进而判断出影响项目的关键风险因素。结论对于棚户区改造PPP模式风险管理具有借鉴和指导意义。     

两个风险模型的生存概率的积分方程

经典风险模型中,保费收入是时间的线性函数．双泊松风险模型中,保费收入过程是一泊松过程．给出了这两个风险模型下各自的生存概率所满足的积分方程．基于后一种风险模型,在一个无穷小的时间区间内,根据理赔的次数和收取保单的次数,应用全概率公式,得出了相应的积分方程．     

化工装置危险性评价研究

针对化工装置的特点,引入属性识别理论,建立化工装置危险性评价模型.聘请3位专家对化工装置危险性评价指标进行评价,利用层次分析法确定各评价指标的权重,根据建立的属性识别模型与置信度准则对化工装置危险性进行属性识别.结果表明,该属性识别模型适合化工装置危险性评价,科学、合理.     

BOT项目承包风险的综合评价方法

针对ＢＯＴ项目建设、经营和移交中现存和潜在的风险，运用层次分析方法给出了ＢＯＴ项目的风险模型，利用该方法我们能基于单一指标和考虑各层指标间不同仅重的重要性，作出ＢＯＴ项目风险决策。     

基于网络分析法的工程项目投标风险模糊分析

针对施工单位如何在投标阶段有效地分析工程项目的风险问题,提出基于网络分析法的风险评价模型。首先介绍工程量清单模式下项目投标风险来源,然后通过风险辨识找出主要风险因素。充分考虑风险因素间的相关性,引入网络分析法(ANP)进行赋权,进一步建立拟投项目对所有风险因素的模糊隶属矩阵,从而有效评估出拟投标项目的风险大小。最后以某工程项目进行实例分析,结果表明该评价模型不但能有效满足投标决策,还可为将来的风险管理提供基础数据。     

复合Poisson-Geometric过程风险模型的破产概率满足的Pollazek-Khinchin公式

运用求经典风险模型破产概率的Pollazek-Khinchin公式的方法,得到了当赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型下破产概率满足的Pollazek-Khinchin公式.     

防洪风险分析中一个Poisson标值点过程模型及其性质

提出了防洪风险分析中一个Poisson标值点过程模型 ,并运用Poisson点过程理论 ,给出了综合风险率的计算模型 .其结论对防洪风险分析的理论研究和实际应用有重要意义 .