深圳股市成交量的统计分析

利用数学软件Matlab6.5.1和统计方法,对深圳股市大盘的日成交量和周成交量进行了研究,我们发现在显著性水平α=0.000 5下,日成交量服从(或近似服从)对数正态分布,但是却明显地表现出尖峰、厚尾特性;而周成交量却呈双峰状态,不服从(或近似服从)对数正态分布.从而为广大投资者提供决策依据.     

成交量与收益、收益波动的动态关系

通过建立相关模型和实证研究,探讨了我国股市的价量关系.研究结果表明:(1)成交量与收益互为Granger因果关系,两者之间存在着信息反馈;(2)同期成交量对收益波动有显著的正效应,在GARCH-M模型中引入成交量因子后显著降低了收益波动的ARCH效应;(3)把成交量分离为期望成交量和非期望成交量之后,发现只有非期望成交量对收益、收益波动有显著的正相关关系,而期望成交量对它们的影响不显著;(4)收益波动具有杠杆效应,负的冲击比正的冲击会造成更大的收益波动.     

基于成交量的新兴产业股票动量效应研究

为了研究中国新兴产业市场股票价格的可预测性,提高投资收益率,借鉴Jegadeesh and Titman的方法,对样本区间内股票价格和成交量数据进行研究。结果表明：高成交量股票在短期内存在动量效应而长期内则表现为反转,低成交量股票在长期内表现为动量效应。     

关于股票极大成交量下的一种投资策略研究

采用VAR模型对我国股票市场股票成交量与股票价格之间的动态关系进行了实证分析。分析发现:我国股票市场量价关系是稳定的;我国证券市场存在双向的量价关系,即不仅价格对成交量起显著的引导作用,而且成交量对价格也有显著的引导作用。对极大成交量下的股票价格波动性以及在此基础上的一种交易策略进行了研究,研究发现:个股极大成交量的产生会带来一定的投资机会,这种投资机会主要存在于从极大成交量产生后股价进行回调并再次回探的过程中。     

Linux进程管理策略

详细论述了Linux操作系统的进程状态转换机制和进程调度算法,总结了Linux进程管理的一些特点,并通过一个实例简要探讨了与进程调度相关的编程方法.     

引入成交量变化率的马柯维茨均值方差模型

对马柯维茨的均值方差理论进行了推广,进一步细化原模型中的风险。把成交量变化率的方差也视为一种风险,在收益率的方差中加入成交量变化率的方差,构成一种两者线性组合的新证券组合风险。讨论在给定一定收益率和成交量变化率的条件下使得新风险最小的优化求值问题。把原模型中没有无风险证券时的前沿证券曲线从双曲线（抛物线）推广到双叶双曲面（抛物面）,把含有无风险证券时的前沿证券曲线从直线推广到圆锥面,还得到了一系列相应结论。同时对股票投资最优组合选择问题进行实证检验。     

陕西城市化进程研究

城市化是现代化的必然历程,是社会经济生活空间的转移,是国民经济增长方式的转变,也是构建全面小康社会的重要环节。本文对陕西城市化进程中存在的主要问题、影响因素及相关对策进行分析研究,以促进陕西城市化的发展进程。     

进程代数在性能评价中的应用研究

介绍了使用随机进程代数作为性能建模的一种方法,着重介绍了Hillston提出的性能评价进程代数(PEPA),主要论述了使用PEPA模型性能评价方法及特点,讨论资源利用率系统性能分析方法,最后归纳了性能评价进程代数(PEPA)研究的应用领域,并对未来研究方向提出了展望.     

分布式系统进程通信的研究

分析了通信类型的各种组合方案,对比RPC,RMI和消息队列等通信方式的属性,得出各种进程通信模型的适用环境和选择条件.     

印花税上调对股市波动性影响的实证研究

以2007年5月30日印花税上调事件为研究对象,采用2007年上证综指和深成指日收益率数据,借鉴EGARCH模型进行建模．研究发现,从长期看,印花税自0．1％上调至0．3％后对市场波动性和交易量没有显著影响,反映出印花税是否调整或调整的幅度并非投资者改变投资策略的主要考虑因素．印花税作为调控市场的手段其作用是有限的．     

求职过程内生交易费用产生博弈分析

该文借助新兴古典经济学内生交易费用产生的有关思想原理以及博弈论的讨价还价模型,分别就求职过程中求职者和雇主之间存在着不完全信息的两种情况:雇主对求职者存在着不完全信息和求职者对雇主存在着不完全信息建立相应的议价博弈模型,着重就各个模型产生内生交易费用的机理进行了分析,最后得出了双方信息不对称将会产生内生交易费用的结论。     

论企业产权交易的价格形成机制

确定合理的企业产权转让价格是企业产权交易活动得以顺利进行的必要保证。本文以马克思的劳动价值论为基础，对企业产权交易的价格形成机制进行系统分析，旨在找出影响产权转让价格的各种因素及产权转让价格的形成规律，为交易双方制定合理的企业价格提供参考依据，促使企业产权交易行为合理化，提高产权交易的成功率。本文还对当前企业转让价格制定中存在的问题作出归纳总结并提出相应解决问题的对策。     

有交易费用的股价波动源模型期权定价

在红利率、无风险利率、无跳跃发生时股票价格波动率均为时间的已知函数和证券市场存在交易成本的假设下,利用随机微分理论和无套利原理,推导出波动源模型的欧式期权定价方程及其定价公式,从而得出欧式看涨期权和看跌期权的定价公式.     

具有浮动敲定价和交易费的几何亚式期权定价

B-S模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。以B-S模型为基础,通过对有浮动敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出了有交易费的期权定价模型。通过对方程的化简和分析,在一定的条件下将期权定价模型化为C auchy问题进行求解,并得出了具体的有交易费的亚式期权定价公式。     

基于JTA的跨数据库分布式事务的实现

应用系统开发中,事务是一个不可或缺的组件模型,保证了用户操作的ACID属性。对于跨数据库的大型应用,必须使用分布式事务。JTA为J2EE平台提供了分布式事务服务,讨论JTA的体系架构,通过示例介绍其实现机制。     

一种新的移动事务处理模型

在移动数据库系统中,移动计算的特点决定了传统事务处理模式不再适应.采用乐观执行与两阶段提交相结合的方法,对移动事务处理方法进行了新的研究.为支持计算平台的断接性、长事务特征,提高断接事务的全局提交率,提出了一种支持断接操作的移动事务处理模型.模型在模拟平台上性能良好,对移动环境具有更好的适用性.     

索穹顶结构施工过程时变力学分析

为了解决索穹顶结构施工过程分析的难题,应用非线性时变有限元方法对索穹顶结构施工过程进行了分析,全过程跟踪分析索穹顶结构在各施工阶段的力学性状,得出施工过程杆件内力和节点位移的演变规律,得出不考虑施工过程的时变效应对结构设计偏于不安全的结论,为该类结构的设计和施工提出指导性建议.     

云服务组合交易模型研究

随着用户需求的日益复杂和多样化,单一形式的云服务无法满足其需求,将单个的云服务集成为功能更强大质量更优的服务成为必要的解决途径。从多层次云服务角度出发,提出了云服务组合交易模型,实现了同一层次不同云服务提供商之间、不同层次服务提供商之间的服务组合,并探讨了云服务组合交易和第三方服务组合交易管理方法,为云服务组合的研究提供参考。     

企业交易均衡和经济交易的一般均衡（下）：兼论企业性质的二重性

在本文的前两部分中（见《淮海工学院学报》１９９９年第２期）,我们集中评价了企业交易模型的各种主要观点,并在此基础上建立了市场经济条件下关于企业的市场交易与内部交易的一般均衡模型（８）。尽管该模型比以前的任一模型都更完善,但该模型仍存在种种问题,因此,对其进行具体分析,并在分析的前提下进一步就市场经济条件下企业交易均衡的一般模型作以评价、对一般企业经济形态中的交易均衡和经济资源总量的扩张机制作以分析性论述,并于最终尝试性地提出和建立经济交易的一般均衡模型,这乃是本文后两部分所要解决的主要问题。３　…