利率市场化背景下我国商业银行利率风险实证研究

随着利率市场化的推进,我国商业银行面临着更大的风险.以我国大型和新兴股份制商业银行在利率波动下的风险为主线,运用VaR方法和利率敏感性缺口模型对我国商业银行的利率风险状况进行实证研究.研究发现,随着利率管制的不断放松,我国整个银行业面临的利率风险呈总体上升趋势,并且商业银行普遍存在"借短贷长"的畸形资产负债结构,新兴股份制银行的利率风险管理要优于大型商业银行的利率风险管理.根据实证结果,从商业银行利率风险管理的自身控制以及不同类型银行利率风险管理的侧重点差异两个方面给出我国商业银行利率风险管理提升建议.     

商业银行利率风险管理中久期技术运用初探

我国利率市场化改革已进入实质性阶段，今后商业银行如何管理利率风险，在利率市场波动的冲击保持盈利和安全经营。久期技术是较为良好的动态风险衡量和管理模型，通过结合凸性概念还可推广运用于隐含期权性质的资产及负债的利率风险衡量中去，这可以提高我国商业银行的风险管理水平。     

利率敏感性缺口管理的原理及应用

随着我国金融领域改革的深化，利率风险的防范与控制已成为商业银行在经营中普遍关注的问题，本介绍了西方商业银行管理利率风险的利率敏感性缺口管理法，并对该方法在我国银行应用中的困难及解决办法加以分析。     

我国商业银行利率风险测量及风险对策

利率风险是金融机构所面临的主要风险之一。尤其在20世纪80年代后,世界宏观经济形势发生重大变化,各国逐渐从利率管制转化为利率市场化,利率风险日渐成为金融机构日常管理的重要内容。随着国内金融市场的全面开放,利率市场化的深入改革,利率风险必将引起我国金融机构的重视。本文即从商业银行资产负债的结构出发,分析利率变化给我国商业银行带来的风险。     

论商业银行风险管理及策略——利率市场化下的商业银行利率风险管理

利率市场化改革给商业银行的发展提供了很多机遇,但是由于利率市场化带来的利率风险对商业银行的管理经营能力也是一个不小的挑战。本文分析了几种主要的利率风险,提出了部分利率风险管理的方法措施,力图找出适合我国商业银行目前状况的管理方法,并对提升我国银行业风险管理水平提出建议。     

利用作业成本法优化商业银行费用管理的实证研究

从作业成本法的基本理论入手,结合商业银行的管理会计理念,对作业成本法在优化商业银行费用管理作用的问题进行了实证研究,指出作业成本法的运用有推动商业银行完善目标成本管理、实现管理会计优化和适应利率市场化竞争需要等的重要作用。     

利率衍生品对我国商业银行利率风险规避的实证研究

以我国商业银行2010—2018年的相关数据为样本,研究了利率衍生品的使用程度对银行存在的利率风险的规避效应.研究表明,利率衍生品的使用对利率风险抑制效果显著.其中利率衍生品名义金额与总资产比值每提高1%,则利率风险缺口率降低0.009%;利率衍生品名义金额与总贷款的比值每提高1%,则利率风险缺口率降低0.004%.结果显示:利率衍生工具的使用,有利于降低利率敏感性敞口,从而降低银行面临的利率风险.     

我国商业银行利率风险分析

在利率市场化改革过程中,商业银行面临多种风险.文章分析了我国商业银行需面对的与利率波动有关的重新定价风险、基准风险、收益率曲线风险和期权性风险,并就这些风险的防范提出了对策建议.     

商业银行信息系统审计中的控制测试底稿设计

为了控制审计风险,测试影响商业银行财务报告信息质量信息系统的可靠性、完整性,运用信息系统审计方法,在商业银行信息系统审计中建立了商业银行信息系统控制测试模型和审计方案,设计了一般控制和应用控制的测试底稿,通过对某商业银行信息系统审计的实证应用,验证了该方案和底稿的实用价值。     

我国商业银行对房地产市场贷款风险探析——基于我国大型商业银行不良贷款率压力测试分析

本文试图通过对近几年房价、房价成交量与我国大型商业银行的不良贷款进行实证分析,采用近几年在国内逐渐兴起的压力测试方法,测量当我国房价、房屋销售量突然大幅度下降的极端情景下,我国大型商业银行是否能够承担相应风险冲击的能力。     

资本充足率要求对银行收益影响的研究

充分考虑了商业银行贷款中非正常贷款的本息损失,重新构造了商业银行在信用风险和利率风险下的利润效用最大化模型,研究了央行提高对商业银行资本充足率的要求对收益的影响.变分法和微分分析指出,在充分考虑商业银行的风险损失和风险成本时,央行提高对商业银行资本充足率的要求,对于经营行为特性为Ross概念下递减绝对风险规避的商业银行将增加边际经济利润.     

个人信用评分模型的发展及优化算法分析

为有效识别与计量个人信用风险,规避金融危机对商业银行的不利影响,保持我国信贷和金融市场的正常运转,对个人信用评分的主要模型及其发展进行了归纳,阐明个人信用评分研究中仍存在信用样本的有效性及完整性问题、信用指标体系的合理性问题以及模型的选择及适用性问题.鉴于此,基于相关性分析实现异常样本的预警,基于蒙特卡洛算法对样本进行补足;结合统计学模型及人工智能模型,采用步长遍历算法对指标体系进行优化及显著性加权;以精确度、稳健性、第1误判率、第2误判率及差异性作为选择指标,实现评分模型的选择与输出.分析表明:通过上述优化算法,将解决个人信用评分中存在的问题,提高商业银行的风险控制能力.     

基于主成分分析法和BP神经网络的银行客户信用评价

为了加强商业银行对客户信用风险的事先控制,降低银行运营风险,需要对客户按信用等级进行分类,以便执行不同的信用风险控制策略。文中基于主成分分析法和BP神经网络法,建立了客户信用评价模型。结果表明,利用此信用风险评价模型能够准确地判断银行客户所处的信用等级,具有广泛的适用性。     

基于Cox模型的商业银行顾客资产风险影响因素

以西安市商业银行银行卡持有顾客为研究对象,在采用典型抽样获取调研数据的基础上,运用Cox模型分析了商业银行顾客资产风险的各种影响因素。结果表明:在影响商业银行顾客资产风险的7个关键要素中,除产品质量和价格为危险因素以外,服务质量、便利性、企业社会责任、企业道德和企业信誉均为保护因素。该研究对于企业更好地管理顾客资产,制定和实施顾客资产风险管理战略具有重要的参考价值。     

中国银行利率风险实证分析

随着中国融入世界的步伐加快,加入WTO中要求中国放开金融市场的开放程度,利率管制的放松也将逐步的实行,利率风险日益成为中国商业银行面临的重要风险之一。本文从理论和实践角度对中国商业银行的利率风险进行了分析和研究,剖析中国商业银行存在的诸多障碍,指出了商业银行风险管理中存在的问题,并提出中国商业银行利率风险管理建议。     

试论商业银行消费信贷的风险与管控措施

商业银行消费信贷所面临的风险主要是由商业银行自身、贷款人和外部环境造成的。营造良好法律环境、完善个人信用体系和强化担保与保险措施,才能为商业银行构建有利的消费信贷风险管理外部环境;加强银行内部管控,通过对消费信贷申请进行科学合理的评估,建立商业银行内部消费信贷的风险管理体系,合理安排担保方式及利率情况,加强风险的分散管理,开发重点客户群体等措施,才能促使商业银行降低消费信贷的风险。     

基于Hopfield网络的商业银行信用风险评价系统

商业银行的信用风险包括流动性风险、投资风险及信贷风险.在对信用风险深入分析的基础上,通过Hopfield神经网络模型的设计,可将典型的风险模式贮存于网络中.根据初始的输入模式,利用其联想功能,能够对商业银行信用风险进行客观的评价,结果简单明了.     

商业银行操作风险传导载体研究

界定了商业银行操作风险传导载体的概念,探讨了商业银行操作风险传导的信息载体、人员载体、技术载体和业务载体,对商业银行防控操作风险有一定的指导意义。