绿色信贷、银行异质性和银行财务绩效

随着绿色经济的快速发展,商业银行逐步增加了绿色信贷投放力度,以期在满足绿色融资需求的同时开拓新的利润增长点。本文系统地梳理了绿色信贷对银行财务绩效的作用机制,并基于2007—2017年我国29家商业银行的数据,实证检验了绿色信贷对银行财务绩效的异质性影响。实证结果表明:绿色信贷占总贷款比重上升有助于提高商业银行的净息差;对规模较小、流动性水平较高的银行而言,绿色信贷对银行财务绩效的改善效果更强,但资本充足水平对绿色信贷和财务绩效的关系并无明显影响。本文研究为商业银行积极开展绿色信贷业务提供了经验依据,并且从鼓励中小银行发展绿色信贷、推动绿色信贷资产证券化和绿色金融债发行、降低绿色信贷风险权重等方面,为进一步推进绿色信贷发展提出了具体建议。     

绿色信贷对我国上市商业银行经营绩效的影响

在我国大力推行绿色发展的背景下,本文采用理论与实证相结合的分析方法,基于我国13家上市商业银行披露的相关经营绩效报告,探究绿色信贷对我国上市商业银行经营绩效的影响。研究发现:绿色信贷对我国上市商业银行综合经营绩效具有正相关,根据回归结果显示,绿色信贷可提高上市商业银行的盈利能力,一定程度上会抑制其资产质量的改善,同时,有助于提高其管理水平。     

绿色信贷对商业银行经营绩效的影响——基于动态面板系统GMM的研究

选取15家商业银行作为研究对象,运用2008—2016年的相关数据,构建动态面板模型,分析我国商业银行实施绿色信贷对经营绩效的影响。结果表明,商业银行实施绿色信贷对其综合经营绩效具有正向显著影响。对于流动性的广义矩估计显示,绿色信贷比率的回归系数正向不显著,但对盈利性与安全性的广义矩估计显示,绿色信贷比率的回归系数分别在1%和5%水平显著,这说明绿色信贷主要是通过对盈利性和安全性的影响,进而影响商业银行的综合经营绩效。     

货币政策对流动性风险的影响——基于银行信贷行为视角

本文基于我国现实背景和《巴塞尔协议Ⅲ》,利用2008年至2017年间194家商业银行的相关数据,对我国银行净稳定资金率进行了度量,并在此基础上,检验了货币政策对我国商业银行流动性风险的影响,探究了其影响机理和传导渠道。研究表明:扩张型货币政策会提高商业银行的流动性风险;不同经济环境下,货币政策对流动性风险的影响存在差异但不具备异质性;不同类型的商业银行中,货币政策对流动性风险的影响不具有异质性;在货币政策对流动性风险的影响中,银行信贷行为是重要的传导渠道。因此,央行可基于货币政策对流动性风险的影响差异进行相机抉择;商业银行则要加强信贷规模和质量的管理,优化资产结构,通过弱化信贷渠道作用来降低货币政策对银行流动性风险的不良影响。     

商业银行绿色信贷实施现状研究

从绿色信贷制度建设、绿色金融产品创新、绿色信贷实施成效和绿色信贷信息披露4个方面对我国16家上市商业银行绿色信贷实施现状进行了系统分析。研究发现:我国绿色信贷政策在银行业得到广泛推行,但其制度建设仍有待优化和完善;"两高一剩"行业贷款得到有效控制,但绿色信贷余额比例仍偏低;绿色金融产品开发尚处于起步阶段,绿色信贷激励机制和监督约束机制缺乏,绿色金融产品创新不足;企业环境风险信息沟通机制初步建立,但环境风险评估不够精细。未来绿色信贷发展应健全约束、监督、激励及信息沟通机制,推动绿色金融产品创新及商业银行内部组织结构与流程调整,并提高环境风险评估精细化水平。     

商业银行绿色信贷实施效果的综合评价体系研究

面对日益严重的环境问题,发展绿色金融、以经济手段抑制环境污染势在必行。作为绿色金融体系的重要组成部分,绿色信贷被银行业金融机构广泛付诸实践,科学评价其政策效果对深入发展绿色信贷十分重要。首先构建商业银行绿色信贷实施效果的评价指标体系,基于层次分析法和熵值法构建指标权重体系;其次建立模糊综合评价模型,并应用此模型对南京市十二家商业银行的绿色信贷实施效果展开实证分析。评价结果表明,商业银行在绿色信贷实施过程中存在以下问题:制度建设与内控管理和信息披露状况较为一般、绿色信贷发展水平不均衡不充分、绿色金融产品创新程度不高。据此,从完善多方信息沟通机制、改善绿色信贷制度和优化内部管理机制、落实绿色信贷外部激励措施三方面提出相关政策建议。     

奖惩机制下绿色信贷的演化博弈分析

绿色信贷是建设美丽中国、实现低碳绿色发展的核心。但当前商业银行开展绿色信贷的供给意愿不强。本文将绿色信贷供给不足问题和金融监管部门干预的必要性纳入到演化博弈分析框架,分析了绿色信贷困局的形成,推演了金融监管部门与商业银行参与化解传统信贷困局的演化路径与策略选择,得出了金融监管部门和商业银行的演化稳定策略,并在此基础上对演化均衡进行了比较静态分析。分析表明,金融监管部门的支持和惩处力度、项目投资收益、金融监管部门内部监管压力传导,均是影响绿色信贷供给的重要因素。本文还进一步基于博弈参数的不同设置,运用matlab软件进行了仿真模拟。最后,本文从加强监管部门监管责任传导、强化绿色信贷责任考核和奖惩力度、通过深化市场化改革缩小传统信贷与绿色信贷收益差距等方面,提出了促进绿色信贷供给的政策建议。     

构建我国农村商业银行绿色信贷体系的意义及路径选择

构建农村商业银行绿色信贷体系是促进生态友好型农业发展,加快农村金融制度创新,强化金融机构服务"三农"职责的重要举措。基于国内外相关研究综述,通过探讨构建农村商业银行绿色信贷体系的意义、目标和原则,提出强化顶层设计,提供制度保障,树立绿色信贷理念,创新绿色信贷产品,实现环保信用信息共享等发展路径。     

我国绿色信贷法律问题研究——基于商业银行视角

本文从商业银行的视角出发,分析了商业银行执行绿色信贷过程中存在的主要法律问题和原因,结合我国的具体情况和国外绿色信贷立法实践,从法律制度层面提出了对策建议,完善绿色信贷法律机制。     

全流程风险管理视角下商业银行发展绿色金融的路径研究

习近平总书记在党的十八届五中全会上提出了"五大发展理念",其中绿色发展是关系我国发展全局的重要理念之一,是我国经济社会发展的基本理念。全流程风险管理目前已被普遍运用在我国商业银行的管理中,但其管理理念与绿色金融理念在我国商业银行的发展融合中尚且存在一定的问题。因此,本文就全流程风险管理视角下商业银行发展绿色金融的路径进行探究。