引入成交量变化率的马柯维茨均值方差模型

对马柯维茨的均值方差理论进行了推广,进一步细化原模型中的风险。把成交量变化率的方差也视为一种风险,在收益率的方差中加入成交量变化率的方差,构成一种两者线性组合的新证券组合风险。讨论在给定一定收益率和成交量变化率的条件下使得新风险最小的优化求值问题。把原模型中没有无风险证券时的前沿证券曲线从双曲线（抛物线）推广到双叶双曲面（抛物面）,把含有无风险证券时的前沿证券曲线从直线推广到圆锥面,还得到了一系列相应结论。同时对股票投资最优组合选择问题进行实证检验。     

具有优良资产的证券投资组合模型研究

利用均值－方差模型，研究了具有优良资产的证券组合问题，推导并分析了最优投资比例问题的相关结论。     

集群化产业竞争力的三维度模型及实证分析

对集群化提升产业竞争力的机理作了比较深入的分析，从宏观、中观和微观三维角度．用产业的生命力、产业集群后的放大力和企业的核心竞争力三大因子来构建产业集群的竞争力模型；并借用这个模型对宁波的劳动密集型产业群、资本密集型产业群和高新技术产业群3种典型的集群类型竞争力进行量化分析。     

修正Lagrangian算法在证券组合模型中的应用

鉴于极大熵法因控制参数太大而会遇到数值计算困难的不足(文献[2])以及修正Lagrangian算法(文献[3])在计算中不需要控制参数太大的优点,采用了修正Lagrangian算法求解极小极大证券组合投资模型,并给出了数值算例。数值结果表明只需控制参数足够大,该算法即可求得有效的证券组合投资方案。     

一类模糊证券组合投资的最优模型

为了体现投资者对期望水平的满意度，以最小风险对应的最大方差系数为目标，期望临界收益率为约束，建立一类新的模糊证券组合投资的最优模型。运用模糊优化和进化规划方法，研究新风险概念下的模糊证券组合选择，并给出了其相应算法。     

组合模型在机械故障预测中的应用

机械故障预测中,反映系统变化的特征参数往往含有多种趋势成分．引入组合预测模型,用灰色模型描述机械故障发展中的确定性趋势,用AR时间序列模型描述机械故障中的随机趋势．实践证明,较单一模型具有更高的预测精度．     

日元汇率失调的NATREX模型实证分析

采用NATREX均衡实际汇率研究方法,确定日元实际汇率的均衡水平,并以此为标准进一步分析日元浮动以来日元实际汇率波动的失调情况。实证结果表明:日元实际汇率波动剧烈,汇率的高估和低估相间,有3~5年的持续性。分析认为:政府的人为干预是实际汇率失调的重要原因;实际汇率低估对经济的不利影响比较小,而高估则影响极大;若出现持续的汇率高估,同时国内消费需求不足,经济低迷,则极易导致货币危机的发生。     

小波-人工神经网络组合模型在电力负荷预测中的应用

本文作者从小波分析与神经网络技术的耦合途径着手研究,实验结果表明只要充分发挥它们各自的优势,就能为电力负荷预测提供更有效更精确的模型.     

重庆房地产投资产出效率实证研究

建立"商品房销售额占商品房建设投资比重(XZJ)"和"资金来源占商品房投资比重(ZJ)"作为解释变量的投资产出效率模型.计算结果,XZJ对"房地产总值占市内生产总值比重"的产出弹性为正,ZJ则为负.在两者正负抵减效应下,重庆市房地产投资产出效率低下.建议政府相关部门加强对资本收入效率的监管和资本投入效率的调控.     

普通高等院校科研工作系统动力学模型与实证分析

通过对普通高等院校科研工作系统的定性分析，建立了该系统的系统动力学模型，并运用该模型进行了实证分析．     

线性规划模型在股市投资中的应用

通过对线性规划模型和股市投资方法的分析,构建出在其上的基本数学模型,并对2014年第一季度5支股票平均收益率与风险损失率进行分析,构建出存款与证券投资相结合的无风险股市投资多目标线性规划模型,从而给出了在不同参变量取值下的投资组合,对投资者合理投资具有现实意义。     

证券市场互动性分析

利用计量经济方法分别就上海A,B股市场、深圳A,B股市场、上海与深圳A、B股市场的互动关系进行了定量分析,结论是：B股市场向境内居民开放,使我国股票市场的互动关系更为紧密,一个股票市场对另一个股票市场的作用,一般在2～4个交易日就可达到较大的程度。     

中国独立审计市场结构与市场绩效的实证分析

试图采用实证分析的方法来研究独立审计市场结构是否是影响独立审计市场绩效的主要原因以及二者之间的关系.以SCP理论为基础研究了我国独立审计市场结构和市场绩效的关系，并以2003年年报审计的数据为基础进行实证分析，认为当前我国的独立审计市场所形成的特有的外资垄断与恶性竞争并存的局面，严重地影响了独立审计市场的绩效，并指出事务所之间的合并是改善当前独立审计市场结构的最佳手段.     

奇异方差阵下的证券组合投资均值-方差模型研究

在用于度量投资风险的方差阵为奇异时,本文通过建立收益率向量分量间的线性关系,研究了允许卖空情形下证券组合投资均值-方差模型,给出了计算最优投资比例系数的方法,同时也给出了模型的有效边界.     

股票市场与中国经济增长关系研究——基于资金供给角度的实证分析

资本市场作为现代金融体系的重要组成部分,股票市场占其主导地位,它为一国的经济增长提供直接融资。股票市场与我国经济增长的关系是我国经济发展过程中受到普遍关注的问题。本文从股票市场为经济增长提供资金供给的角度出发,通过单位跟检验、协整分析、误差修正模型对股票筹资额与GDP两个时间序列进行实证分析。本文研究认为,从长期来看,股票市场发展与中国经济增长存在着稳定的均衡关系,而短期内股票市场的经济增长效应较为微弱,并认为这与当前我国股票市场发展过程中存在的一些问题从而未能及时有效的指导投资者理性投资有关。因此,合理的做法是规范健全股票市场、加强宏观调控以促进股票市场的经济增长效应。     

企业库存最优控制

在流动资金和存储空间有限的情况下，本文优化了多种物料竞争使用资金和存储空间的组合，给出了物料的最佳订购批量和订购周期，并建立了使用贷款和租借仓库的经济订购模型、最后讨论了结合销售、生产和订购来确定企业的销售价格、生产批量和订购批量。     

上海证券市场股票价格波动的因素分析

以上海股票市场为研究背景，选择相关行业具有代表性的上市公司股票为样本进行研究，在研究期内对样本数据按规则进行筛选，应用统计分析比较的方法，在不同条件下对股票的收益率、累积超额收益率进行比较分析，并具体分析论证引起股票价格异常波动的主要原因，从理论和实际上了解中国股票市场在社会主义市场经济不断发展的过程中，宏观外部因素、上市公司内部因素对股票价格波动的重要影响作用.     

完全市场情况下多阶段均值-VaR 投资组合优化

将VaR风险度量方法拓展到多阶段投资组合优化,提出了完全市场情况下多阶段均值-VaR投资组合模型,该模型的目标函数不具有可分离性。采用嵌入式方法将不可分离的问题转化为可分离的,并运用动态规划方法得到了模型的解析解,即最优投资策略。通过一个算例验证了该模型和求解方法的有效性。     

装备体系结构论证中的组合决策分析框架研究

针对武器装备体系结构论证的具体要求,提出了面向武器装备体系结构论证的组合决策分析框架。该框架以装备体系作战能力需求分析与评估为核心,采用不同的关键技术对相关逻辑步骤进行支持,为武器装备体系结构论证提供了新的研究思路。