基于交流灵敏度的电能交易与输电权的统一拍卖

最优潮流程序便于实现线路有功功率和有功网损的交流灵敏度的计算和分析,且基于交流灵敏度信息的输电权计算可以更好地匹配实际潮流,故采用交流灵敏度信息作为市场交易的依据。同时,简化的市场结构可以降低电力市场交易成本和提高市场交易效率,由于电能交易同输电权交易具有相同的市场拍卖形式,因此以交流灵敏度信息为基础,建立了点对点输电权、基于潮流的输电权和电能交易的统一拍卖市场。提出的拍卖模型在数学上是一个线性规划问题,可以利用成熟的线性规划方法进行解算。这种统一市场实现了电能交易与输电权交易的全面优化,也为市场参与者在同一市场下提供了更多的选择。IEEE9节点算例证明了该方法的有效性。     

新型输电权期权交易及其模式研究

引用和结合了国内外已经研究得比较成功的输电权交易模式，并在此基础上进一步结合输电阻塞管理各环节中经济性分析，对原有的模式进行了进一步的优化设计，提出一种新的电力输电权交易模式，即电力发电商与电力用户之间的输电权期权交易模式。以输电阻塞损失期望值均衡为基础，使电力发电商与电力用户之间通过输电权期权交易，公平地承担输电阻塞引起的利益损失风险。同时，通过交易优化电力市场条件下电网潮流经济性流动，降低输电阻塞的发生。输电权期权交易的分析表明：输电权交易具有良好的特性，能够显著降低发电商与电力用户的阻塞利益损失风险，提高社会效益。     

电力市场中金融输电权理论及其应用研究

本文首先对金融输电权有关理论进行了分析研究,对国际上金融输电权合约模式、合约拍卖及其数学模型进行了系统分析,并对实施金融输电权交易模式后各类市场主体盈利的合理性进行分析。然后重点结合我国电网和电力市场建设的实际,分析论证了我国电力市场中引入金融输电权的必要性和可行性。     

日前和实时市场统一电能交易模型

分析了目前电力市场普遍存在的由日前市场和实时市场组成的2市场分开交易模式,指出针对这种2市场分开竞价的分开优化调度的设计机制并不是最经济的。针对负荷需求的随机性,提出协调考虑日前市场和实时市场的统一电能交易新构思,即仍沿袭2市场采用不同的结算电价(日前统一清除价和实时电价)的模式,统一建立2市场总的购电费用模型,通过优化日前电能交易量,达到总体购买费用最低。基于随机负荷需求,建立了2市场统一协调的电能交易模型(unifiedenergytradingmodel,UETM),论述了按照UETM交易的总购电费用不高于常规的2市场分开交易的结果,对UETM的求解算法进行了探讨,并用一简单算例说明了UETM能给出更经济的交易结果,最后对UETM的特点和适用范围进行了探讨。     

新型输电权期权交易及其模式研究

引用和结合了国内外已经研究得比较成功的输电权交易模式,并在此基础上进一步结合输电阻塞管理各环节中经济性分析,对原有的模式进行了进一步的优化设计,提出了一种新的电力输电权交易模式,即电力发电商与电力用户之间的输电权期权交易模式。以输电阻塞损失期望值均衡为基础,使电力发电商与电力用户之间通过输电权期权交易,公平地承担输电阻塞引起的利益损失风险。同时,通过交易优化电力市场条件下电网潮流经济性流动,降低输电阻塞的发生。输电权期权交易的分析表明:输电权交易具有良好的特性,能够显著降低发电商与电力用户的阻塞利益损失风险,提高社会效益。     

重构南方区域电力中长期市场:(二)国外金融输电权市场实践经验综述及其启示

金融输电权是对冲阻塞风险、分配阻塞盈余的有效工具,现已被应用于多个国家或地区的电力市场。基于文献综述和分析市场运行数据的方法,首先针对国外金融输电权的合约、初始分配机制和二级市场交易机制,总结了其设计思路和实践效果;随后围绕金融输电权市场的两大前沿问题进行评述,包括实时阻塞盈余为负和拍卖出清价格被系统性低估的问题;最后,结合南方区域电力中长期市场的实际情况,阐明引入金融输电权的必要性,并就合约设计和初始分配机制,提出了若干政策建议。     

基于期权的发电权交易分析与应用

提出期权等金融衍生工具已经被广泛应用于各种商品交易以及服务行业,引入金融衍生工具优化电力市场运营是一种有益的尝试.电力工业从物理的角度来看包含发电侧、输配电环节、用电侧三个部分,基于期权模式下的发电权交易是对发电侧电力市场的电力交易模式的一种新的、有益的探索.介绍了发电权交易的原则、交易模式等.研究发电权定价模型,并以实例说明应用情况.认为应用发电权期权交易可以提高发电资源的优化配置,降低发电商市场运营风险,对电力市场化改革有一定的实际意义.     

应用交易－损失矩阵分摊不同运营模式下的输电损失

电力市场的建立使得市场参与者可以公开和无歧视地访问输电网络,所以如何公平、合理地向其分摊输电损失是当前电力改革的一个关键。该文提出了一种在不同运营模式下分摊输电损失的新模型。该模型基于节点导纳矩阵,直接根据系统损失方程式推导得出,不需做任何简化假设,并针对多交易体系精确地给出了各自交易的损失分摊表达式,使得系统中所有交易产生的输电损失自然分离。该模型引用了交易-损失矩阵,说明了系统中各交易间的耦合效应,同时根据联营体和双边调度的特点,给出了各交易及市场参与者的输电损失费用分摊表达式。文中最后采用IEEE5标准系统进行了仿真计算,说明了所提方法的应用。     

基于固定输电权的拍卖模型

随着电力市场改革的深入,电力系统规模的不断扩大,电网的阻塞问题日益显著,严重影响上网电价,造成电网价格波动大,这样,通过引入固定输电权概念。对固定输电权进行拍卖交易来解决该问题。为此,对固定输电权的拍卖机制进行分析和讨论,并用数学模型对其进行描述,最后通过算例验证来验证模型的合理性。     

发电权交易的阻塞风险规避模型

发电权撮合交易中常常通过取消或削减发电商的交易来满足系统的安全约束,这将给发电商带来损失,如何体现发电商的交易需求、降低发电商的交易风险是发电权交易研究的一个重要课题。借鉴金融输电权规避市场风险的思想,将一种新型金融输电权引入发电权撮合交易模型,以规避因阻塞使得发电商计划交易量不能完成的风险。根据模型特点采用遗传算法求解,不但可以保证撮合结果的最优性,而且算法可以体现出金融输电权对交易调度的指向作用,激励发电权交易双方合理报价,确保市场交易公平性。并探讨了该模型下的发电权交易结算方案和实施步骤。采用IEEE39节点系统对提出的方法进行了验证。     

基于虚拟电交易的水火电置换机制研究

电力产业能效严重影响着整个能源行业的效率。如何通过经济手段提高发电能效是提高整个能源行业效率的关键。在遵循国家能源政策,充分有效利用水资源的前提下,引入了市场机制的调节作用,构建了基于水火电置换的虚拟电交易市场,其市场交易主体包括各发电企业、供电企业及大型用电企业。在虚拟电交易的基础上,各交易主体根据各自利益最大化原则,制定市场参与计划,并建立置换电量在虚拟电交易主体中的优化分配模型,应用线性规划法进行求解,以合理分配各方利益。计算表明该模型简单实用,能够较好地兼顾国家能源政策和市场机制的调节作用两方面的因素,在中国电力市场改革的初级阶段具有一定的实用性。     

远期与日前市场相结合的发电权交易模式

远期市场与日前市场交易是目前发电权交易两类主要的交易模式,若能将两者有效结合,则有利于发电权交易市场的形成和健康运营。为此,提出了以远期交易市场为主、日前交易市场为辅的发电权交易模式。通过开辟日前交易二次市场,为发电权远期交易商提供了进入日前交易市场进行再交易的机会;根据日前交易市场的特点建立了双边可选择的发电权远期-期权合约交易模型,将网损变化成本引入合约中断价格的计算,使得该模型具有引导交易向降低网损、利于系统安全、经济运行的方向进行的功能。文中对混合交易模式的可存在性进行了分析,并设计了交易组织步骤。算例分析表明,该交易模式不但给予发电权参与双方更多的交易灵活性,而且能够促使发电权交易向有利于节能减排,降低系统损耗的方向进行,起到了优化发电资源配置、提高系统运行安全的作用。     

基于水火电置换的发电权调节市场

在遵循国家能源政策，充分有效利用水资源的前提下，引入市场机制的调节作用，在合约市场、月度市场和日前市场的基础上，建立基于水火电置换的发电权调节市场，设定了发电权转让价格的上下限值。文中设计三种发电权交易的类型：月间发电权交易、日间发电权交易和小时发电权交易，并建立置换电量在发电权交易主体中的优化分配模型，应用线性规划法进行求解。算例表明该模型简单实用，能够较好地兼顾国家能源政策和市场机制的调节作用两方面的因素，在我国电力市场改革的初级阶段具有一定的实用性。     

两部制电价机制下的发电权双边交易谈判模型

发电权交易有利于优化电源结构, 促进节能降耗。发电权交易可以通过集中竞价或双边谈判实现。针对基于双边谈判的发电权交易模式, 研究了两部制电价机制下的发电权双边交易谈判策略, 建立了基于贝叶斯模型的多目标谈判模型。首先, 提出了两部制电价机制下发电权买卖双方的交易效益计算模型; 然后, 利用贝叶斯学习模型逐步修正对谈判对象价格底线的估计, 并在此基础上综合考虑议题权重及最大风险度来确定新一轮报价, 通过多轮谈判后获得最终谈判价格;最后, 通过算例对所提出方法进行了说明。计算结果表明, 最终交易价格收敛于理论最优解附近, 且受谈判双方出价策略影响。     

发电权交易的阻塞调度

利用发电权交易机制促进电力工业的节能降耗目标的实施,已经在国内得到了越来越广泛的认同。发电权交易会引起系统潮流变化,进而可能引起新的系统安全问题。因此,发电权交易的阻塞调度是一个值得研究的问题。首先,以目前采用较多的撮合交易模型为基础,提出了以最大化社会效用为目标的阻塞调度模型。其次,从节能降耗的角度出发,提出了以最大化成交量为目标和考虑能耗约束的最大化社会效用为目标的2种阻塞调度模型。对发电权交易的结算方法进行了探讨,并提出了2种具体的结算方法。最后,以IEEE单区域RTS-96系统为例,对这3个模型进行了分析和比较。     

中长期交易机制下售电公司购电策略优化

随着电力体制改革的不断推进,售电公司作为新的市场主体,准确把握市场机遇,明确市场交易策略尤为重要。为此,立足于中长期电力交易机制,全面考虑多样化市场交易品种,引入合同转让交易和偏差电量考核作为市场化电力电量平衡机制,建立售电公司购电策略优化模型,以售电公司收益最大化为目标,采用混合自适应细菌觅食优化的改进粒子群算法（ABFO-PSO）进行模型求解,最后通过算例分析,验证所建模型和方法的有效性;该研究可为售电公司参与市场竞争提供参考。     

新型电力系统背景下可再生能源参与电力市场交易策略研究

随着可再生能源接入比例和规模的扩大,可再生能源参与电力市场交易,多维度协同消纳正逐渐成为可再生能源并网发展趋势。从源荷两侧选取可再生能源场站、传统发电企业、电网企业等典型电力市场交易参与方,建立多方交易策略模型。利用合作型协同进化遗传算法求解纳什均衡,对各参与方的成本收益进行效益分析,为典型电力市场交易场景的多方交易策略模型的建立提供基础。通过算例计算分析表明,风电商与电动汽车用户联合组成虚拟电厂,参与电力市场交易所获得的利润比其单独参与电力市场的利润高出27.5%,说明虚拟电厂在充分利用风电资源的同时,还能调用电动汽车电源存储能力,创造更大的经济价值,具有更强的市场竞争力。     

New models for integrated short-term forward electricity markets

In a typical short-term forward wholesale electricity market where products are auctioned sequentially, one often observes significant market inefficiency and price volatility-thus the growing impetus in developing integrated short-term forward markets where electric energy, reserves, and transmission capacity are auctioned simultaneously. Such markets need new computational methods and models for determining market clearing prices and physical (delivery/consumption) schedules. The purpose of this paper is to examine key aspects of current modeling and pricing methods in short-term forward wholesale electricity markets and to introduce new models suitable for clearing price-based markets of integrated trades of energy, reserve, and transmission. Specifically, an analysis of the impacts of various pricing rules and bidding requirements on market operations is presented, the selection of optimization objectives is discussed, and a new model of transmission congestion and multiproducts simultaneous auction is introduced. Examples are used where appropriate.     

电力市场期权交易分析与应用

在电力市场环境下,价格的过度波动容易造成市场的不稳定及系统运行安全的隐患,因此基于期权理论的多种交易方式的设计与应用就具有了重要的价值。该文阐述了电力市场中多种期权及期权交易的前提和主体,阐述了期权交易的分类与相互关系,列举了多种期权工具在电力市场中的应用,分析了发电公司及电力用户如何利用发电权、购电权等期权交易工具减少损失及提高收益的具体方法,论证了期权工具在电力市场中的重要作用和意义。