一个有关保险定价的数学模型

保险价格是保险理论所研究的核心问题之一.介绍结合投保人的效用函数确定了一个成熟的保险市场上保险价格的取值范围,建立了一个有关保险定价的数学模型.     

海运货物保险金额的确定及保险费的计算问题

在进出口业务中货物运输的保险条款是合同的基本交易条件之一，根据保险业务相关规定和实践中的习惯做法，分析和探讨了足额保险，超额保险，用不同价格术语成交时保险金额的换算方法以及进出口货物保险费率的确定等问题。     

分数布朗运动下认股权证的保险精算定价

文章在标的资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用保险精算方法,得到了认股权证的定价公式。     

试析银行利率与寿险价格的关系

寿险预定利率作为决定寿险产品定价的因素,与保险产品价格成反比。在其他因素既定的条件下,预定利率越高,保险价格越低;预定利率越低,保险价格越高。我国传统的寿险产品都是以储蓄型为主,其与银行存款是替代关系,寿险预定利率一般都以当时的银行存款利率作参考,略高于存款利率。银行利率的不断变化,会使寿险预定利率与银行利率偏差太大,对保险产品的销售带来不利的影响。     

广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价

主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系.     

Web计算保险机制及对信誉度模型的扩展

Web计算是一种基于Web技术并面向Web资源的组织、管理和使用等功能的分布式网络计算模式,是一个具有不确定性和风险的网络平台.文章通过研究和分析Web计算风险的典型控制方法,建立了Web计算保险机制以转移和分化Web计算风险,并提出了一个基于保险思想的信誉度模型.首先,对Web计算风险及其控制方法进行了分析,总结了web计算保险机制的必要性;然后,给出了web计算保险机制的体系结构,对其工作原理进行了详细分析,并对Web保险机构的破产问题进行了简单分析;最后,通过分析保险机制对信誉评估的影响,提出了一个基于保险思想的信誉度模型.     

分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型

假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.     

寡头垄断竞争中车险产品价格竞争经济学分析

从我国车险经营的市场结构入手,从经济学的角度对我国目前各家保险公司定价行为进行分析,剖析保险市场实行价格战术的弊端;并深入研究价格战术不适合我国保险市场的原因所在。最后指出,惟有实行产品创新和差异化战略,才能实现保险经营者和消费者的双赢。     

最优投资保险的动态经济模型研究

针对多阶段资产投资保险问题,给出了在市场状态转移矩阵一定的情况下,以最终的总超额收益尽可能大为决策目标的资产投资保险问题的一个多阶段动态规划决策模型,从中可以求得多阶段投资保险的整体最优投资保险策略.     

最优投资保险的动态经济模型研究

针对多阶段资产投资保险问题,给出了在市场状态转移矩阵一定的情况下,以最终的总超额收益尽可能大为决策目标的资产投资保险问题的一个多阶段动态规划决策模型,从中可以求得多阶段投资保险的整体最优投资保险策略.     

利益最大化目标下人寿保险商品价格的确定

讨论了人寿保险商品价格的确定,通过建立期望净现值和期望效用目标函数,并使其最大化,而求得最佳需求量和最优价格;在建立目标函数的同时考虑了需求函数和无偿付能力的概率对于人寿保险商品价格的影响,并借助于模拟方法分析利率均值和利率标准差等参数改变时对最优价格的影响。     

国内外保险投资和保险定价研究的发展评述

回顾了国内外近年来保险投资和保险定价研究的主要发展,着重评述了最优控制理论、随机微分博弈理论在保险投资与最优保险定价中的运用以及保险定价中如何融入资本分配因素,提出了有待进一步研究的问题以及对于我国保险投资和保险定价研究工作的意义。     

多重灾害险的最优性

将单一风险下的保险最优性条件推广到一份保单覆盖n（n〉1）种共同单调风险下的最优契约．为了考虑风险分布的尾部特征，用失真定价原则而不是期望值保费计算原理对灾害风险进行定价，讨论了该保险产品的一般性质，证明了在多重灾害险情况下若不考虑交易成本则保单的最优形式仍然为超过某个固定免赔额的完全保险．最后通过一个算例给出了在已知效用函数形式的条件下，最优赔付额的表达形式．     

多重灾害险的最优性

将单一风险下的保险最优性条件推广到一份保单覆盖n(n>1)种共同单调风险下的最优契约.为了考虑风险分布的尾部特征,用失真定价原则而不是期望值保费计算原理对灾害风险进行定价,讨论了该保险产品的一般性质,证明了在多重灾害险情况下若不考虑交易成本则保单的最优形式仍然为超过某个固定免赔额的完全保险.最后通过一个算例给出了在已知效用函数形式的条件下,最优赔付额的表达形式.     

带跳分数布朗运动下最优金融决策

为了考虑一类带有人寿保险的最优投资消费策略问题,假定风险资产价格过程服从带泊松跳的分数布朗运动,在最大化投资者生命周期内的投资、消费和投保的期望效用的准则下,使用动态规划原理建立了最优投资消费选择模型.最后在CRRA效用下通过求解HJB方程得到了最优金融决策的解析式解.     

分数跳-扩散下两值期权定价

假定股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和预期收益率为时间的非随机函数,用保险精算方法,给出了两值期权定价公式。     

激励减灾的洪水保险契约设计

从激励减灾的角度,运用契约设计理论,探讨了洪水保险契约设计问题.假定保险人是风险厌恶的,居于垄断地位,拥有完全的定价权.当投保人的努力水平能直接被保险人观察到时,保险公司定价时就充分考虑投保人的努力成本,最优的保险契约必须极大化保险人在代理人选择正努力水平时的期望效用,同时满足代理人的参与约束和公司破产约束;当投保人的努力水平不能直接被保险人观察到时,保险定价时必须对投保人的减灾行为给予激励,而激励必须付出一定的成本.文中给出了两种情形下的最优契约的表达式.结果表明,当保险人是风险规避时,无论哪种情形洪水保险契约都不能提供完全的保险,而激励减灾的成本也随着投保人财富的增加而增加.     

财险公司非车险业务发展的思考

财险公司的非车险业务是指除了该公司车辆保险业务以外的业务,具体来说是指财产险、意外险、意外医疗险、农业保险、货运险等,车险业务和非车险业务构成公司业务的总和。目前,国内财险市场中,车险独大矛盾突出,车险业务占比达七十以上,产品单一,业务结构不合理的问题十分明显,严重制约了财险公司的科学发展。本文试就非车险业务发展的现状及发展途径进行探讨。