矿产品价格行为模式及其波动率的估计

在矿业权估价中预测矿产品价格的变化是相当困难且非常重要 .本文给出了矿产品价格波动的随机过程及其波动率的估计方法     

股票指数波动率的估计方法及其应用

介绍了股票指数波动率的概念和基本的估计方法,并用有关数据进行了计算。利用其结果对股票市场的风险进行了度量,并对Black-Scholes期权定价公式进行了参数估计.对进行组合证券保险具有重要的意义。     

房地产周期波动及价格趋势分析与预测

采用K线理论及工具,剖析房地产周期波动机理,并以月为周期绘制厦门市整体区域和分区房地产市场K线图,结合厦门市房地产经济特征以及宏观经济形势及政策,对厦门市房地产周期波动进行预测和判断。实验结果表明,基于K线理论的房地产周期分析是一种有效的研究手段,能够反映房地产周期波动的特征及趋势,是一种值得推广的研究方法。     

改革开放以来我国农产品价格波动的回顾

将1978-2006年的农产品价格波动分为5个周期,表现出典型的不可重复性和非对称性特征,且具有明显的结构特征。农产品价格明显受体制转轨时期农产品价格制度与购销体制改革的影响,通货膨胀等宏观经济因素的带动作用也十分突出。随着农产品价格主要由市场供求决定机制的形成,农产品供求变化成为价格波动的直接影响因素,价格与产量相互影响的蛛网波动特征明显。     

国际石油价格波动对我国经济的影响

近年来国际石油价格持续波动,引起油价波动的主要原因:一方面是控制了世界上大部分石油资源的国际垄断资本(如国际石油跨国公司)操纵价格,另一方面是国际投机资本在石油市场的空前活跃,更加大了油价的波动幅度。国际石油价格上涨对中国经济的影响程度较大,必须采取保证我国经济平稳、高速发展的石油安全对策。     

商品市场价格波动的时间序列模型

应用时间序列模型模拟商品市场价格的变化过程，讨论了模拟原理与特点、模型定阶以及模型参数确定方法，该模型能够预测一般通常条件下商品的市场价格规律。     

四限政策下住宅市场价格波动研究——以武汉市为例

房价波动与经济民生密切相关,研究限购、限贷、限售和限价政策调控房价的功效性,对促进住宅市场的平稳持续健康发展具有现实意义。基于价格理论和供需理论,现运用系统动力学构建住宅市场价格波动仿真模型,以武汉市为研究区域进行政策下的模拟分析。研究结果表明武汉市住宅价格受到限购和限贷政策影响较为明显,限价政策次之,限售政策较弱;综合调控限购和限贷政策更能有效抑制房价上涨;政策施行后的效应具有滞后性,滞后时间为一年左右。     

单一商品市场中价格波动模型的理论分析

为了深入研究商品价格的变化规律, 推广了一类单一商品价格模型.在平衡价格和模型方程中反应函数满足一定的条件下, 利用分步法和微分方程与积分方程的等价关系, 证明了价格函数的存在性和有界性;根据模型方程的一次近似无实特征根的结果, 得到了商品价格波动的充要条件.以朴素消费模型作实例, 验证了经济参数对商品价格波动的重要影响.     

基于GARCH模型的波动率预测及应用

以中国石油（601857）股票2010年1月15日至2011年1月17日交易日收盘价格的实际数据为样本,建立了股票对数收益率波动率的GARCH模型,利用Eviews软件进行参数估计得到波动率的方程,并对波动率进行预测,从而得到基于GARCH模型预测波动率的欧式看涨期权的价格和风险值VaR的计算。     

居民消费价格波动评价及稳定物价对策——基于因子分析的实证研究

居民消费价格波动的影响因素有很多,文章将其影响因素分为8类,收集1994—2013年20年的数据对其进行因子分析,得出保障性需求因子、沟通需求因子和休闲需求因子对其的阶梯影响程度,并就带来的物价波动提供相应的对策。     

隐含波动率曲面的非参数拟合

针对证券市场中的数据具有函数型特征这一特点,将非参数拟合中的局部多项式拟合法应用于估计Black-Scholes隐含波动率函数,并结合CBOES&P500指数期权数据,构造了隐含波动率曲面,取得了很好的效果,为进行函数型数据分析奠定了基础.     

主材价格波动引起的合同价款调整幅度范围的研究

文章以钢筋为研究对象,首先拟预测其价格变动情况;然后运用风险分担的模糊综合评价模型确定承发包双方承担的风险比例,最后确定其价格波动的调整幅度范围.     

利用弹性理论预测价格变动的幅度

采用弹性理论，可以预测价格变动的幅度，利用函数求极值的方法，可以确定产品获利后的销售价格。     

基于非对称GARCH-MIDAS模型的原油价格波动预测

针对原油价格波动的预测问题,将GARCH-MIDAS模型扩展为两类:A-GARCH-MIDAS模型研究正负面的油价波动因素对原油市场的不同影响;GARCH-MIDAS-X模型将短期成分扩展到额外的波动决定因素,将扩展模型应用于原油WTI数据.样本内估计结果表明,非对称效应对原油价格波动性有显著影响;样本外预测结果表明,非对称效应显著提高了波动率模型的预测性能.     

基于个体固定效应模型的商品住宅价格波动形成机理研究——来自关中城市群的实证数据

文章针对近年来关中城市群商品住宅价格波动较大这一特征,从商品住宅市场需求、供给及均衡价格出发研究商品住宅价格的波动机理,通过建立个体固定效应的面板数据模型对1998-2010年西安等关中地区5个城市商品住宅价格进行实证检验,分析认为城市家庭户规模、城镇居民人均可支配收入、土地价格、住宅开发投资额是关中城市群商品住宅价格的波动的主要影响因素.     

具有周期波动项的离散预测模型及其在公交管理中的应用

首先定义一个相对波动函数p(j),在此基础上给出一种具有波动项的离散预测模型,并用于桂林市公交公司零票收入预测,与其它方法进行比较,该方法精度较高,且符合实际.     

一类带有间断波动率的永久美式看跌期权的定价公式

为了探索一类带有波动率σ的永久美式看跌期权问题,其中σ是一个间断函数,使用包括微分方程理论在内的一些分析技巧,克服了波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类永久美式看跌期权的定价公式.     

基于EMD-VAR模型的景区客流波动特征与预测研究——以南京夫子庙为例

网络搜索大数据为研究游客量预测提供了新的视角,而多数研究运用的传统计量经济模型难以处理网络搜索与客流时序中包含的大量非线性波动特征,导致预测精度不够理想.引入经验模态分解方法(empirical mode decomposition, EMD)将向量自回归(vector autoregression, VAR)模型改进为EMD-VAR模型. EMD方法分解夫子庙景区长三角日际网络搜索和游客量序列,得到不同频率尺度的分量,基于波动关联的视角将同一尺度的两类序列分量组合建立EMD-VAR模型进行预测.结果表明：(1)网络搜索波动周期比游客量波动周期长.(2)网络搜索与游客量波动的关联紧密度在法定节假日时期最高.(3)EMD-VAR模型比ARMA模型和VAR模型具有更高的预测精度.     

一种基于竞争对手多目标决策模式估计的预测对手行为的方法

在假设竞争中在手性质相同的决策问题中采用相同决策模式的基础上，讨论了竞争决策中利用对手决策的历史数据估计其决策模式－多目标效用函数，进而预测其行为的方法。