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1.
讨论了一类带干扰的相关保险业务的风险过程,在干扰条件下,将相关索赔的风险过程转化为古典风险模型,得出其破产概率的一般表达式. 相似文献
2.
在经典的风险模型的基础上，考虑保费收取次数为负二项随机序列且保单的保费为随机变量，而索赔过程为复合Poisson过程时的情形，得到了破产概率以及Lundberg不等式． 相似文献
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在经典的风险模型的基础上,考虑保费收取次数为负二项随机序列且保单的保费为随机变量,而索赔过程为复合Poisson过程时的情形,得到了破产概率以及Lundberg不等式. 相似文献
4.
在经典的风险模型的基础上,建立了保费收取次数是负二项随机序列,索赔额为poisson过程,负二项分布的和的风险模型,并且得出了Lundberg不等式和最终破产概率公式。 相似文献
5.
邹辉 《广东工业大学学报》2003,20(2):97-100
将保险费收到的次数看作是复合泊松过程，将每次收到的保险费看作服从指数分布的随机变量，并考虑了附加保险费，从而对古典的破产模型进行了推广，并给出了相应的破产概率的上界，分析了破产概率的上界与索赔额、净保费、准备金、附加保费率之间的关系． 相似文献
6.
研究了广义双Poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,且研究了当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式和破产概率的具体表达式. 相似文献
7.
带干扰的再保险风险模型的破产概率 总被引：1，自引：0，他引：1
本文研究了带干扰的再保险风险模型中的破产概率问题,并用最简单也是最实用的比例再保险方式来降低保险公司的风险,最后利用鞅理论给出该模型的破产概率所满足的不等式和详细表达式。 相似文献
8.
通过研究得出了在复合 Pisson模型下,当赔付服从指数分布时有限时间内的生存概率的拉普拉斯变换公式. 相似文献
9.
练钦棠 《广东机械学院学报》1996,14(3):37-41
对带积分形式边界条件的Ｐｏｉｓｓｏｎ方程边值问题，当它的边界充分小时，其边值问题的解可用不带积分形式边界条件的边值问题的解来近似。本文将用泛函分析方法证明这个结论。 相似文献
10.
将经典的复合二项风险模型进行推广,研究具有两类相关索赔的复合二项风险模型.利用概率母函数方法得出了风险模型有限时间生存概率的递推式,并在某些特殊情况下得到了最终破产概率的精确表达式,所得结果推广了经典复合二项风险模型的相应结果. 相似文献
11.
研究了一类双稀疏的风险过程,其中保单到达过程是一个强度为的Poisson过程,而索赔发生过程是保单到达过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程的双Poisson过程。对此模型给出了其破产概率的具体上界,并与其它一类风险模型进行了比较。 相似文献
12.
在经典风险模型下引进有限时间破产时罚金折现期望的概念．就利息力为常数的情形,给出有限时间破产时罚金折现期望满足的积分-微分方程． 相似文献
13.
在带干扰的广义泊松过程基础上,引入一个新概念——标准索赔额,建立一种更具有现实意义的新模型．利用鞅分析的方法证明其破产概率满足Lundberg不等式和一般公式． 相似文献
14.
文章在考虑保险公司实际经营过程的基础上，对Poisson的风险模型进行了扩展，建立了一个保单取得过程和索赔到来过程都是广义齐次Poisson过程且含有随机干扰项的新模型，并利用鞅论的方法得出了模型亏损概率满足Lundberg不等式和一般表达式。 相似文献
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在文（１）中我们讨论了积分方程的解对边界本身稳定的条件，现在我们将讨论自共轭积分方程的解对边界本身的稳定性。 相似文献
17.
在线性红利下将保单到达过程推广为Poisson过程,并通过添加Brownian运动来刻画保险公司不确定的收益和付款,建立线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分—微分方程。 相似文献
18.
借助某类超越函数的积分公式，利用双变换，获得三类非线性常微分方程的可积定理，并给出了这几类方程的通积分的表达式，所得结论是相应文献结果的深化与拓广。 相似文献
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本文对复合二项风险模型作进一步的研究,给出了在重尾索赔下二项风险模型破产概率局部渐近估计. 相似文献
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