条件copula的相关性质

研究条件copula的相关性质,给出生存条件copula的概念研究了它的性质及和条件copula的联系,并研究了几种条件copula之间的关系,为利用条件copula描述条件随机变量的相关性并研究其相关性质提供了方便,最后提出可以进一步讨论的几个问题.     

基于Copula函数对由两类失效部件组成的简单相依系统的可靠性研究

应用copula函数来表示由两类失效部件组成的相依串联系统和相依并联系统的可靠性,并对这两种系统的可靠性进行比较,得到了使这两种相依系统的可靠性之间的大小关系成立的一些条件．     

大跨桥梁主梁失效概率分析的最优R-Vine Copula

为合理分析大跨桥梁主梁的失效概率,考虑到多个控制监测点失效模式的相关性,提出了大跨桥梁主梁失效概率分析的信息融合新方法。利用极值应变信息,引入双变量PairCopula模型和R-Vine模型,结合多个控制监测点的功能函数,对监测点失效模式相关性进行最优Regular vine copula(R-Vine Copula)建模分析,融合一次二阶矩(FOSM)方法,进行失效模式相关的大跨桥梁主梁失效概率分析,通过在役桥梁监测数据对本文方法的合理性进行验证,并与其他分析方法进行比较。结果表明,考虑控制监测点失效模式相关性的大跨桥梁主梁失效概率分析的最优R-Vine Copula信息融合方法较为合理。     

不可约离散copula的计数研究

从幂等元的角度对所有定义在Ln^2上的不可约离散copula构成的集合作了研究,给出了在这个集合中,以x∈L_n为幂等元的不可约离散copula的个数,以及不含非平凡幂等元的不可约离散copula的个数.最后,对于给定的对角函数,给出了不可约离散copula唯一存在的条件.     

基于选优估计函数的盲信号分离

基于独立分量分析的盲信号分离问题，提出了一种选优估计函数的新方法，即在信号分离的初始阶段选择具有良好暂态特性的估计函数，而在跟踪阶段使用具有良好稳态性能的渐进最优估计函数．该方法克服了已有算法收敛速度和稳态性能之间的矛盾．仿真结果证明了算法的有效性．     

广义二元Bent序列的性质

二元Bent序列是一类重要的序列,因为它们具有最优相关性和平衡性,所以可以应用于许多通信领域中.广义二元Bent序列是根据广义Bent函数推出的,也具有最优相关性和平衡性.利用迹变换的性质讨论广义Bent函数与广义二元Bent序列的性质,找到广义二元Bent序列和一般的二元Bent序列之间的关系,并得到广义二元Bent序列更多的构造方法.     

完全检查下预防维修模型建立及案例分析

为了解决维修间隔期确定的难题，建立了维修间隔期和总停机时间之间关系的目标函数，以及时间延迟维修模型．根据故障记录数据和预防维修活动的检查数据，采用最大似然法估计有关缺陷发生率和时间延迟分布等参数。在所建立目标函数和估计参数的基础上，计算出最优的维修间隔期．     

两产品的多周期替代库存模型

研究多周期可替代的两产品库存模型.基于周期最大利润,建立模型证明目标函数,期望利润函数是凹函数.给出最优解所满足的条件,讨论各参数对最优解的影响,以及最优订货量与单位库存的毛利润、产品缺货损失、单位库存费用、产品替代率函数的相关性.     

我国天然胶期货市场价格发现功能实证研究

价格发现是期货市场最基本的功能。首先对所使用的协整理论做了简单介绍，其次通过对近年来我国天然胶期货市场价格和现货市场价格之间，以及其与国际成熟期货市场价格之间协整关系的实证分析，验证了当前我国天然胶期货市场仍不真正具备价格发现功能，最后针对存在的不足，提出了相关对策建议。     

独立市场和平稳市场中金融原则的几个性质

研究在金融市场中无风险控制下，投资者连续投资，财富不断积累，即在一个周期的投资结束后连本带利全部或部分的再投资，换言之，投资者不再增加也不减少资金的情况下的收益情况．引入Ln-函数，避开Log-函数的诸多不变，在经济分析中更加明了．分析单周期投资模型达到Ln-最优资产组合的条件，得到序列投资模型中，独立市场、平稳市场模型的Ln-最优投资组合的平均获利最大、渐进最优性质。     

期货市场融资功能的再研究——基于资源节约型社会建设视角进行分析

本文从建设“资源节约型社会”的视角出发,运用政治经济学的原理,分析研究期货市场发挥融资功能的过程,论证了期货市场使闲散的、分散的社会小额资金聚积起来,转变为生产资本,使期货市场的融资功能得以实现;阐述期货市场融资功能的实质是对商业资本、不变资本以及二者的同时节约,这很好地体现了建设“资源节约型社会”的宗旨,是建设“资源节约型社会”先进的方法、措施和途径。     

社会主义市场经济与中国期货市场发展

本文通过对我国期货市场发展过程的简要介绍,指出发展期货市场是社会主义市场经济及商品经济发展的客观要求,并对目前期货市场存在的问题提出了自己的一些看法.     

股指期货在我国共同基金投资管理中的运用

总结了我国共同基金当前面临的发展制约因素,提出了使用股指期货等金融衍生产品扩展基金产品的设计、提高流动性管理和改善其投资的资产配置能力,而股指期货能够提高现货市场的流动性,降低基金大幅调整仓位时对现货市场的冲击,从而能改善我国资本市场的价值发现功能,降低市场波动并维护市场稳定。     

推出期货基金完善市场结构

央行近日发布《2007年中国金融市场发展报告》称,在未来一段时间里,要加快金融市场产品创新,开发股指期货等股票衍生产品丰富我国金融市场的产品体系。期货投资基金(Futures Fund)是一种专家理财的期货投资方式。它不但可使投资者享受到专业化管理和规模经营的好处,而且可以有效防止期市风险波及到社会,有利于期市稳定和社会安定。随着我国期货市场的发展,我国已实现了发展期货投资基金所需的市场容量条件、规范性条件和人才准备。后发优势、民间资金充足和投资者入市动机为现阶段发展我国期货投资基金创造了一个良好的有利条件。发展我国期货投资基金对我国证券与期货市场结构的完善有着突出的现实意义。     

基于多频优化组合模型的我国大豆期货价格预测

针对ARIMA、BPNN、LSTM等单一模型在预测大豆期货价格时因不能同时捕获到原始序列中线性和非线性变化特征而导致的预测精度不高的问题,提出基于完全自适应噪声集合经验模态分解(CEEMDAN)的多频优化组合模型,并利用大豆的日期货收盘价数据对多频优化组合模型的有效性进行了实证分析.结果表明,多频优化组合模型在大豆期货价格预测精度上优于BPNN、LSTM等单一模型,以及EMD-BPNN、CEEMDAN-LSTM(未重构)等组合模型,因此该模型在预测大豆期货价格走势中具有良好的参考价值.     

沪深300股指期货波动溢出效应研究

本文研究表明沪深300股指期货与现货市场间存在不对称的波动溢出效应,股指期货交易产生的波动会引导现货市场波动,并且影响程度高达52%,而现货市场交易产生的波动并不能对股指期货市场产生显著的影响。另外,本文通过脉冲响应函数进行分析,发现沪深300股指期货价格变动较现货价格变动超前15分钟。     

大豆磷脂的开发及应用前景

阐述了大豆磷脂的化学性质、功能与用途、国内外发展及应用现状、提取工艺，并展望了它的应用前景。     

沪深300股指期货的价格发现功能研究

将交易成本引入到一般向量误差修正模型（VECM）中,建立了时变门限先验向量误差修正模型（TVECM）,利用公共因子权重法计算了期货市场的价格贡献度,对我国沪深300股指期货的价格发现功能做了相对系统全面的实证研究。研究表明,不考虑交易成本和考虑交易成本但不存在套利机会时,股指期货在期限市场之间的价格发现过程中起着绝对主导作用;考虑交易成本且存在套利机会时,两者的价格发现功能相差不大;市场的波动性而非流动性是价格发现的决定性因素。     

试论练漂设备的选型

讨论了国内外染整加工中练漂设备的使用情况及发展趋势 ,分析了常见的国产和进口练漂设备的主要特点 ,提出了发展我国练漂设备的看法。