利率市场化对商业银行资本结构的影响研究

银行资本是商业银行的经营基础和风险保证,合理的资本结构是商业银行实现经营目标的重要保障。利率市场化下,利率风险凸显,银行传统盈利模式受到冲击,必然对商业银行债权结构以及权益资本造成影响。在我国利率市场化不断推进的背景下,分析利率市场化对银行资本结构的影响并提出相应的应对措施,有利于利率市场化下银行资本结构合理化,对于商业银行有效抵御利率市场化的冲击具有实际意义。     

基于久期模型的我国上市银行的利率风险测度研究

为推动金融机构走向完善,促进金融市场日趋成熟,我国逐步加快了利率市场化的改革进程,利率市场化是衡量一国金融市场发展成熟程度的重要标志。随着利率市场化改革的推进,我国商业银行的利率风险管理模型面临着升级。本文研究认为,修正的久期模型能很好地度量我国商业银行的利率风险。     

利率市场化对我国商业银行的影响及对策建议

在介绍利率市场化含义以及我国利率市场化发展概况的基础上,分析了利率市场化对我国商业银行的影响:使我国商业银行拥有更大的定价权和经营自主权,促进商业银行金融创新,推动商业银行中间业务发展,提升商业银行经营水平,但同时也加大了商业银行的竞争压力,引发过度信贷,利率风险增大,中小商业银行生存环境恶化,商业银行贷款定价难度加大。提出以下对策建议:完善风险管理体制机制,建立健全利率定价机制,积极开展中间业务,中小商业银行应提供差异化服务,实现业务多元化。     

利率市场化后对我国商业银行的风险干预研究

改革开放以来,我国利率市场化取得了日新月异的发展,这显然为我国商业银行的发展创造了良好的机遇,推动了我国金融系统的健康运行,促进了我国金融市场趋于完善,但与此同时,也给商业银行的发展造成了一定的风险,这一定程度上加大了商业银行金融管理的难度。因此,从利率市场化的概念及进程出发,分析了它给商业银行所带来的一些风险,并有针对性地提出一些风险干预的对策建议,以希望能够促进我国商业银行在利率市场化后更加健康快速地发展。     

浅谈我国商业银行信贷风险的管理

商业银行面临的主要风险是信贷风险，信贷风险的管理对商业银行的生存发展起着至关重要的作用。本文首先阐述了信贷风险及其管理的基本理论，在此基础上，系统分析了我国商业银行信贷风险管理中存在的问题，并有针对性地提出了切实加强信贷风险管理的对策与建议，以期完善我国商业信贷风险管理体系，确保商业银行的资本安全，提高参与国际金融竞争的实力。     

中信银行供应链金融研究分析

随着我国金融市场体制的不断发展与完善,各种融资渠道不断涌现,利率市场化的推进,"金融托媒"现象等原因对商业银行的经营发展提出了严峻的挑战。创新融资方式成为商业银行的关键突破点。供应链金融则使商业银行将银行、企业、物流企业三方有机结合,盘活供应环节上的现金,不仅为商业银行的盈利模式寻找到新的突破点,同时也有效解决了中小企业的融资难问题。本文通过对获得"最佳供应链金融银行"的中信银行相关模式的研究,并对其进行SWOT模式,从而为中信银行今后的发展模式提出建设性的意见。     

银行账户利率风险国际监管标准实施面临的挑战与改革研究

2016年4月,巴塞尔委员会正式发布《银行账户利率风险监管标准》,代替其2004年发布的《利率风险管理和监管原则》,在第二支柱下对商业银行的银行账户利率风险计量、管理、监测以及监管提出了新的要求。由于我国商业银行长期以来在银行账户利率风险管理方面存在不足,监管部门对银行账户利率风险监测的重视程度不高,巴塞尔委员会的新监管标准将对我国商业银行和监管部门带来巨大挑战。本文首先对银行账户利率风险国际监管标准的框架结构开展分析,指出其较2004年监管原则相比重点加强的地方,对我国商业银行开展银行账户利率风险进行了定量分析,并分析了我国商业银行实施银行账户利率风险国际监管标准存在的差距,最后就提升银行账户利率风险管理水平,从利率市场化改革、利率衍生品市场发展、金融市场改革、商业银行转型等方面提出了具体的改革建议。     

美国利率市场化对银行业的影响及对我国商业银行的启示

"十二五"时期,我国利率市场化进程将进一步加快,在此过程中,需要认真分析和研究利率市场化的过程对我国商业银行的影响。目前,美国是拥有全球最完善的利率市场化机制的国家之一,它的改革进程中对商业银行的影响对我国成功进行利率市场化改革有着非常重要的引导作用。本篇文章就是通过对美国的利率市场化改革的背景和经过进行分析,重点研究了其对银行存贷款利率、负债结构、收入结构以及银行集中度的影响,得到了可供我国商业银行参考的经验,并提出一些切实可行的措施建议。     

企业风险、影子银行与利率市场化改革路径——基于DSGE模型的分析

近年来,我国利率市场化进程积极推进,但企业融资对利率不敏感、利率传导机制不畅、信贷规模管控等问题使得利率对资金的配置作用难以有效发挥,导致我国金融体系商业银行和影子银行共存。在此背景下,本文构建了包含异质性企业和影子银行的多部门新凯恩斯动态随机一般均衡模型(DSGE),并运用福利分析和脉冲响应分析研究了利率市场化对不同经济主体的影响,以及未来利率市场化改革的路径。研究发现:利率市场化改革能够给家庭、低风险企业和商业银行带来福利改善,而对高风险企业和影子银行则会造成福利损失;相较于价格单行改革模式以及数量单行改革模式,同步协调推进模式所带来的社会总福利增加最多;利率市场化能够进一步增强货币政策传导的有效性。基于此,未来的利率市场化改革,一方面应积极培育市场认可的政策利率,并在政策利率与市场基准利率之间建立更紧密的联系;另一方面,要更明确地向商业银行发出将取消存贷款基准利率的信号,实现从政策利率向市场利率的靠拢并入。此外,还应逐步取消MPA考核中旨在落实数量调控目标的部分内容,并进一步完善金融市场建设。     

论利率市场化进程中银行经营“投行化”

在深入剖析美国、日本等国家利率市场化进程经验和我国利率市场化进程实践的基础上,客观探析我国商业银行面对利率市场化进程必然受到的冲击和挑战,详细论述投行业务发展在商业银行应对冲击和挑战中的强大优势,及其对推动商业银行经营转型和提高金融创新能力起到的促进作用。因此,随着我国利率市场化进程加快,商业银行经营"投行化"趋势更加明显。