电力市场古诺模型的均衡分析

完全竞争的市场可以使商品的价格达到最低，并使资源得到有效配置，然而实际的电力市场是一个接近寡头垄断的市场，各发电商可以通过估计对手的策略，采用最优投标来获得较大的收益，此时市场处于纳什(Nash)均衡状态，市场电价高于完全竞争的市场电价。作者根据电力市场的特点，利用古诺模型来模拟发电商的策略行为，给出了在信息完全与信息不完全情况下该模型的均衡解析解，并通过简单算例的结果分析了不完全的成本信息对市场均衡状态的影响。     

考虑期权合约的电力市场古诺-纳什均衡分析

期权是发电商进行策略性竞价和规避市场风险的重要金融工具,目前的研究主要集中在期权的风险规避功能,关于期权对发电商竞价策略的影响研究甚少。该文建立了考虑电力期权的两阶段古诺博弈模型,给出了市场均衡的解析解,结果表明期权的存在增强了电力市场的竞争,在一定程度上抑制了发电商的市场力滥用,为保持较高的现货电价和稳定的收益,发电商有兴趣维持现货电价的高波动性。     

考虑输电约束古诺模型的均衡分析

电力市场是一个不完全竞争的市场，模拟这类市场成员策略使用较多的模型有古诺模型、供应函数均衡模型等。该文利用古诺模型模拟电力市场中发电商的策略行为，模型中考虑了输电网络约束的影响。首先建立了考虑网络约束的Cournot模型，接着利用一简单两节点网络详细分析了输电网络约束对发电商纯策略均衡解的影响，然后利用一个三节点环网分析了发电商纯策略均衡解存在的条件，最后通过算例具体计算了输电网络约束对发电商纯策略均衡解的影响。结果表明考虑输电容量约束后，有可能存在不同的纯策略均衡；并且为得到与不考虑输电容量约束相同的均衡解，该线路容量约束将远大于均衡时的线路潮流，所提出的均衡分析方法是有效的。     

考虑合约交易的电力寡头垄断市场均衡分析

应用经济学中的博弈理论建立Cournot市场模型,推导了考虑合约的电力寡头垄断市场的均衡解,通过分析表明,合约的存在能够使市场更有效率,并且期权合约对于市场参与者来说更具有灵活性和吸引力.     

基于节点边际电价的电力市场分区策略研究

随着中国新一轮电力体制改革的加速推进,区域中长期交易市场逐渐成熟,现货市场成为深化电力改革推进的突破点。针对现货市场下的节点边际电价展开研究,基于各省电改政策分析了最优潮流下的节点边际电价计算方式,采用预测-校正原偶内点法进行优化,并通过Psat搭建仿真模型进行验证。基于阻塞对节点边际电价的区域影响特性,考虑空间分布、发电企业报价和节点边际电价,提出一种电力市场分区策略。经仿真验证,所提策略可以较好地应用于现货市场分区,能够明确反映电力市场价格信号,为发电企业和电力用户的投资提供方向,促进电力现货市场的有序发展。     

考虑远期合同市场的发电商竞价策略研究

合同交易随着电力市场化的不断完善和风险管理的需要，呈现出越来越重要的作用．在一个规范、成熟的电力市场中，应当是实时市场和合同市场并存的，两者互为补充、相辅相成、缺一不可．因此，研究一个考虑合同市场的发电商竞价策略模型就有尤其重要的意义和研究价值．针对考虑合同市场的发电商竞价策略进行了研究，建立了发电商竞价策略的数学模型．理论分析和算例结果表明了模型的实用性．     

电力市场中风险规避问题的研究（二）——差价合约分析系统的实现

根据浙江省电网实际特点和要求,建立了基于确定性合约电量分解算法的差价合约分析系统。该系统已应用于浙江省发电市场,运行结果表明,应用该系统可有效规避发电市场现货交易的风险。     

考虑了负荷和天然气价格影响的电价模型

分析了负荷、价格的一些特性以及电价和天然气价格之间的关系。由于电价主要依赖于负荷和天然气价格，本文建立了基于这两个因素的电价模型，采用几何平均回归布朗运动模型来描述负荷过程，而用几何布朗运动模型来描述天然气价格，然后详细推理了基于负荷模型和天然气价格模型的价格随机过程模型，同时解决了参数估计的方法。最后提出了一些解决模型的方法。     

基于实时电价的电力市场远期合同

作为一种有效的风险管理工具和交易手段，基于实时电价和期权思想的电力市场远期合同在竞争的电力市场中充分体现了其优越性。这种合同不仅给市场参与者提供了在发电量或负荷变化时获利的机会，同时回避了由于实时市场价格的波动给双方带来的风险，分析表明期权交易模式是电力市场较成熟的模式，合约双方可以利用期权交易更好地防范和控制风险。     

电力市场期货合约风险规避问题研究

本文重点研究了电力期货市场的风险规避作用,指出电力期货市场的风险规避作用是通过套期保值交易将风险转移给了期货市场中的投机者,实现了个体的避险。与此同时,期货市场通过其价格发现和稳定市场功能,从"宏观"上降低了整个市场的风险。     

非完全信息下电力市场中电厂机组出力优化的改进古诺模型

该文给出了在寡占的电力市场中，各电厂在已知市场电力反需求曲线，而不知其它电厂电力生产成本的情况下，各发电厂为了获得最大利润而对发电机组的出力进行优化的具有约束条件的古诺模型。在电厂的收益是凹函数并求极大值的情况下，利用了寻找优化函数的库恩一塔克点(K-T 点)及各电厂机组的反应函数方程组的方法求取了具有限制条件下的电厂机组出力的期望古诺均衡解。文中例子证明了该文方法的有效性，该方法可以作为电厂优化资源、制定决策的有力的工具。     

电力市场中基于电价弹性的电力系统运行可靠性的协调控制

电力系统可靠性指标随负荷水平变化而变化，二者之间存在复杂的非线性关系，不能采用线性模型进行模拟。规划设计中，价格系数只能在很小的范围内调节电力平衡，不足以提高系统可靠性。电力市场中，考虑到实际运行中用户对电价的反应，应引入实时电价的电价弹性：当运行风险较高时，升高价格可以促使用户减少用电量或者调整用电时间，从而降低运行风险；而当运行风险较低时，较低的销售价格必然刺激用户的电力消费，提高了运行风险。文中在量化分析电价弹性的基础上，提出了一种实时电价与电力系统运行可靠性之间协调控制的新方法，调度员和用户通过价格、负荷和风险指标构成了一个闭环控制系统，以持续调节电网风险水平。算例结果验证了算法的正确性和应用价值。     

电力市场可中断负荷合同模型研究

可中断负荷管理是电力市场环境下需求侧管理的重要组成部分，与电力系统安全经济运行密切相关。该文讨论了可中断负荷合同的内容和相关市场组织形式：利用停运表得到考虑负荷波动情况下的系统缺额容量以及采用需求侧报价来反映用户可接受的停电补偿。给出可中断负荷的最优购买模型，模型以购买费用最小作为目标函数，包括停电持续时间和停电总次数等约束。参照机组检修的思路，给出安排可中断负荷的基本原则并采用相应算法求解。实际系统算例表明该模型的有效性。     

考虑输电网约束的电力市场有限理性古诺博弈的动态演化研究

为了模拟电力市场中发电商的有限理性博弈行为,该文提出了考虑输电网约束的有限理性Cournot动态博弈模型.并在此基础上,定性分析了两寡头Cournot博弈的Nash均衡点及其稳定性,从中显示出在不同的市场参数下,对应不同的输电网运行状态：阻塞与不阻塞,市场会出现不同的Nash均衡点,甚至会出现没有Nash均衡点的情况;探讨了市场参数对市场稳定性的影响,提出了提高电力市场稳定性的措施;针对两寡头Cournot动态博弈模型,数值仿真出不同市场参数下市场的动态行为,其中着重探讨了当市场参数超出Nash均衡点稳定域后,展现出的周期甚至混沌的动态行为.     

基于模糊集理论的发电公司分段报价策略研究

在电力市场环境下，发电公司竞价上网的目标是最大化利润。显然，发电公司采用的报价策略对其获得的利润会有相当大的影响。文章针对运行不久、历史数据尚不充分、采用分段报价和统一市场清除价的电力市场，提出了一种为发电公司构造最优报价策略的方法。文中在历史报价数据尚不充分和获取其他相关信息的基础上，采用模糊集理论描述了发电市场中竞争对手的报价行为，并建立了报价策略的模糊优化模型，然后采用遗传算法求解得到发电公司的最优报价策略。最后用算例说明了该方法的主要特征。     

非线性市场需求下机组优化出力的自适应动态古诺模型

该文运用博弈论及动态经济学方法首先给出了非线性反需求函数下电厂机组出力的静态古诺模型及古诺均衡的求解方法；然后引入机组自适应期望出力的概念，建立了求取下一生产周期电厂机组最佳出力的非线性自适应动态古诺模型。两种方法都反应了电厂追求利润最大化的博弈行为，因此能够作为电厂机组出力的优化决策工具。仿真结果表明自适应动态古诺模型是有效、可行的，而且其稳定值趋于古诺均衡。     

电流注入模型的电力系统潮流计算

对基于电流注入模型的牛顿法和定雅可比潮流算法进行了研究,并将这两种方法混合起来,得到混合潮流计算方法,对比分析了表明,基于电流注入模型的潮流算法比一般模型的潮流算法在计算速度上和收敛性上优越,混合潮流算法的效果为最佳。     

基于博弈论的降低市场力策略

在电力市场中的一个很重要的研究课题就是如何有效的控制和降低市场力，杜绝各种不同合理现象的发生，博弈论就是一个很有效的方法，本文主要针对基于博弈论的降低市场力的策略进行了探讨，提出了工于博弈论的降低市场力模型，并通过该模型对差价和约进行了分析。     

分段竞价的电力市场

目前世界各国的电力市场在如何形成实时电价方面出现了一些问题和困难。这些问题和当前采用逐时段竞价以形成实时电价的方式有关。该文讨论了这种分时竞价方式的弊端及理论背景。在此基础上,提出了分段竞价的概念及相应的电力市场机制,然后比较这两种电力市场机制的特点,并说明了分段竞争价电力市场不仅符合电力运行的特点,便于竞价运营,而且具有更高的市场效率。