不同允许报价段数对发电公司报价策略的影响

针对国内外实际运营的电力市场中普遍采用的分段报价规约研究了不同允许报价容量段数对发电公司构造最优报价策略的影响。在研究初期以作为价格接受者的发电公司为研究对象,首先采用概率方法模拟电力市场中的电价并在此基础上采用等概率法建立了模拟发电公司最优报价策略的多段报价模型;然后研究了发电公司风险偏好程度和市场信息不对称对其构造最优报价策略的影响。最后通过算例对所提出的模型和方法进行了说明。     

A hybrid approach based on IGDT–MPSO method for optimal bidding strategy of price-taker generation station in day-ahead electricity market

This paper considers a price-taker generation station producer that participates in a day-ahead market. The producer behaves as a price-taker participant in the day-ahead electricity market. In electricity market, the price-taker producer could develop bidding strategies to maximize own profits. While making optimal bidding strategy, the market price uncertainty needs to be considered as they have direct impact on the expected profit and bidding curves. In this paper, a hybrid approach based on information gap decision theory (IGDT) and modified particle swarm optimization (MPSO) is used to develop the optimal bidding strategy. Information gap decision theory is used to model the optimal bidding strategy problem. It assesses the robustness/opportunity of optimal bidding strategy in the face of the market price uncertainty while price-taker producer considers whether a decision risk-averse or risk-taking. The optimization problems to delivering IGDT approach are solved using MPSO. It is shown that risk-averse or risk-taking decisions might affect the expected profit and bidding curve to day-ahead electricity market. The IGDT–MPSO method is illustrated through a case study and compared to IGDT–MINLP method.     

发电厂商竞价策略的博弈分析

着重探讨了在电力市场环境中信息不完全情况下 ,发电厂商竞价策略的问题。采用经济学上的Cournot模型 ,考虑不对称及对称 2种不完全信息情况 ,用博弈的方法分析了这 2种情况下的发电厂商竞价策略问题 ,把求取 Nash均衡解划归为相应的优化问题。文末用一个简单的算例 ,得出了在多种不同信息不完全情况下的发电厂商最优发电量和市场电量价格     

计及风险的发电公司最优报价策略

在不完全竞争的电力市场中，发电公司可采用策略性报价来最大化利润。然而，在不完全的信息条件下，基于对竞争对手成本或报价的估计而发展的报价策略一般都存在一定风险，如由于报价太高而没有被调度或被调度的发电容量明显小于期望值等。一般而言，期望利润大的报价策略相应的风险也大。因此，对发电公司来讲，需要对报价策略相应的风险进行分析和评估，或构造兼顾期望利润最大和风险程度最小两个矛盾目标的折衷报价策略。文中针对这一问题进行了研究，构造了在联营体运行模式的电力市场环境下发电公司计及风险的最优报价策略模型框架，并提出了两种求解方法。最后，以有6个发电公司参与的电力市场为例说明了所提出方法的基本特征。     

基于模糊集理论的发电公司分段报价策略研究

在电力市场环境下，发电公司竞价上网的目标是最大化利润。显然，发电公司采用的报价策略对其获得的利润会有相当大的影响。文章针对运行不久、历史数据尚不充分、采用分段报价和统一市场清除价的电力市场，提出了一种为发电公司构造最优报价策略的方法。文中在历史报价数据尚不充分和获取其他相关信息的基础上，采用模糊集理论描述了发电市场中竞争对手的报价行为，并建立了报价策略的模糊优化模型，然后采用遗传算法求解得到发电公司的最优报价策略。最后用算例说明了该方法的主要特征。     

构造发电公司最优报价策略的机会约束规划方法

在采用暗标拍卖的电力市场环境中,发电公司在构造报价策略时需要对竞争对手的报价行为或市场电价进行估计,即报价决策是在不完全的信息基础上作出的,这样就不可避免地会带来一定的风险,因而需要进行风险管理.为避免现有的用方差度量风险时所存在的问题,作者借用了金融理论中的风险价值的思想,提出了与发电公司报价策略相关的风险的新的度量方法.在此基础上,构造了发电公司最优报价策略的机会约束规划模型,提出了将遗传算法嵌入蒙特卡罗随机模拟的求解方法.最后,用算例对所提出的模型和方法进行了验证.     

基于可能性理论的发电公司最优报价策略

在电力市场环境下 ,发电公司采用的报价策略对其自身的获利、甚至市场总体的运行行为都可能有相当大的影响。因而 ,研究发电公司应该如何构造最优的报价策略或分析电力市场中发电公司的策略性行为 ,进而考察潜在的市场势力的严重程度 ,是目前相当活跃的一个研究领域。提出了一种基于可能性理论构造发电公司最优报价策略的方法。以发电公司的历史报价数据、市场化改革以前的公开数据和专家的经验性知识等为基础 ,采用模糊集理论来描述竞争对手的报价行为 ,在此基础上构造了发电公司最优报价策略的模糊优化模型 ,给出了求解算法。这种方法特别适用于在电力市场运行初期或电力市场运行规则刚被修改后的时期 ,由于可用的历史数据尚不充分、不能采用概率方法描述竞争对手的报价行为的场合。最后用一个有 6个发电公司参与的电力市场为例 ,说明了所提出的方法的基本特征。     

采用高低匹配机制的发电权交易市场中发电公司的竞价策略

发电权交易有利于优化电源结构,促进节能减排,在国内电力系统领域得到比较普遍的应用。发电公司在发电权交易市场中所采用的竞价策略直接影响其收益,因而是发电公司关注的重要问题。在此背景下,针对采用高低匹配机制的发电权集中竞价交易市场,发展了计及风险的发电公司的竞价策略。首先,建立了评估发电权交易双方的成本和收益的数学模型。之后,构建了发电公司参与采用高低匹配机制的发电权交易市场的计及风险的最优竞价策略的优化模型,并采用蒙特卡洛仿真方法求解。最后,用算例对所构造的最优竞价策略模型和采用的方法进行说明,并分析了发电权交易其他参与者的报价行为对所研究的发电公司最优报价策略的影响。     

A cobweb bidding model for competitive electricity markets

The new competitive framework that has been established in several electricity markets all over the world has changed the way that electric companies attain benefits. Under this new scenario, generation companies need to develop bidding models not only for the sake of achieving a feasible dispatch of their units, but also for maximizing their benefits. This paper presents a new bidding strategies model which considers the global policy of a company, but also specifies the bid of each generating unit. The proposed model produces a maximum price bid and an optimal bidding quantity by means of an iterative procedure using the generating company's residual demand curve. It is based on an economic principle known as the cobweb theorem, frequently used to study stability in trading markets. A realistic case study from the Spanish daily electric market is presented to illustrate the methodology     

计及网络阻塞影响的发电公司最优报价策略

在电力市场环境下发电公司要竞价上网，其最关心的问题是如何构造最优的报价策略以获取最大利润。输电系统容量不足所引起的阻塞问题可以起到分割市场的作用，从而改变发电公司在电力市场中所处的竞争位置，进而影响发电公司的最优报价策略。文中研究了计及输电网络阻塞影响情况下的发电公司的最优报价策略，在假设可用概率分布函数来描述竞争对手报价行为的基础上，系统地构造了描述这一问题的随机优化模型，并提出了基于蒙特卡罗仿真和遗传算法的求解方法。最后，用修改过的IEEEl4节点系统说明了所提出的方法的基本特征。     

考虑风险约束的发电公司报价策略研究

针对采用分段报价策略和按发电公司报价结算的电力市场，提出了构造计及风险约束的发电公司最优报价策略的模型框架。在假设所研究的发电公司对其竞争对手的报价策略概率分布已知的前提下，首先提出了计算采用某种报价策略时的期望利润和相应风险的方法，然后根据发电公司自身的风险偏好，定义了在最大化利润和最小化风险这两个目标间折衷的效用函数，发展了使报价策略所产生的效用最大化的最优报价策略模型和以遗传算法为基础的求解方法。最后用一个有5个发电公司参与的电力市场为例来说明所提出的方法的基本特征。     

Security constrained optimal bidding strategy of GenCos in day ahead oligopolistic power markets: a Cournot-based model

Restructured electricity markets may provide opportunities for producers to exercise market power, maintaining prices in excess of competitive levels. In this paper a Cournot equilibrium model is proposed to obtain generation companies’ (GenCos’) optimal bidding strategies in a day ahead oligopoly market, considering elasticity of demand, market power and transmission security constraints. In order to consider network constraints, a multiperiod auction framework is addressed to simulate market clearing mechanism by means of social welfare maximization, in which the behaviors of market participants are modeled through piecewise block curves. Impact of transmission security constraints on participants’ market power is presented. A mixed integer linear programming is employed to solve the problem, resulting supply-demand satisfaction as well as market clearing prices at each hour. A novel methodology is presented for security constrained optimal bidding strategy of GenCos through introducing heuristic effective-supply curves. Subsequently, impact of GenCos’ power exertion on market characteristics and corresponding payoffs is studied. A 9-bus IEEE test system is used to implement the proposed methodology while simulation results demonstrate the effectiveness of the framework.     

基于分时竞价因子的MCP竞价策略研究

电力工业的特性以及电力市场的不完全竞争性,使得在新的电力市场环境下,发电企业确定其竞价策略时面临很多的不确定性因素与较大的风险.在传统市场出清价格(MCP)单值预测模型基础上,考虑了发电企业在峰荷时段、平段以及谷荷时段的不同风险偏好,提出了基于分时竞价因子的改进的MCP竞价策略模型.考虑机组出力约束,且兼顾了发电量计划指标和利润最大化的目标,得出了发电企业的最优竞价策略.给出了以美国PJM电力市场数据为基础的算例,证明了本文提出的模型的有效性和实用性.     

基于博弈论和概率论的发电商竞价策略研究

电力市场环境下,发电公司可以通过策略性投标来获得最大利润。在分析策略性报价研究现状的基础上,建立了基于博弈论和概率论的发电报价数学模型,结合发电公司追求利润最大化的目标,对发电公司竞标成功的概率进行了详细的分析,通过比较发电报价与市场出清价两者之间大小关系的可能性概率及其数学期望的求解,给出了满足发电公司期望效用函数最大的最优报价策略方法。算例分析的结果验证了该方法的有效性和可操作性。     

考虑需求侧竞价的发电公司竞价策略分析

采用微观经济学理论研究了单边开放的电力市场模式中考虑需求侧竞价的发电公司竞价策略问题。运用经济学理论中的供给函数均衡模型建立考虑需求侧竞价的发电侧竞价策略模型,运用连续函数极值原理分析得到发电公司的优化报价策略,结果表明发电公司的优化报价策略是报价高于边际成本,需求侧竞价的存在可有效地降低发电公司的报价;论证了需求侧竞价情况下市场均衡解存在且唯一,并得到了均衡解和市场力之间的函数表达式;最后分析了长期和约对均衡解的影响,发现长期和约可降低发电公司的市场力。     

基于效用的发电商最优风险报价策略

电力市场中,发电商的报价策略直接影响着其收益的大小,如何选择兼顾收益和风险的报价策略对发电商来讲至关重要。提出了一种基于效用的发电商最优风险报价策略。这种方法基于机会约束规划估量报价风险,并运用效用理论评估报价策略的优劣。为发电商合理选择报价策略提供了一种新的途径。算例证明了该模型的可行性和有效性。     

考虑套利因素的发电商竞价模型研究

电力市场中的核心电价机制在资源配置中起着基础性的作用。针对不完全电力市场中因网络拓扑各节点电价差异而产生的套利行为,提出用金融学无套利定价理论分析市场中存在的套利因素,分别从是否考虑套利因素2个方面建立发电商上网竞价的2种模型。通过仿真模拟电力市场中的风险交易,比较发电商在2种模型下的收益,得出不完全电力市场中套利竞价对于发电商的重要性,从而验证了该方法的合理性和可行性,为发电商在制定上网电价时提供了决策依据。     

有差价合约日前市场中计及风险约束的最优报价策略

日前市场是国内外目前实际运营的以联营体为基础的单一购买者模式的电力市场所采用的最主要的形式.在有些日前市场中采用了差价合约来规避单一购买者和发电公司可能面对的由于电价波动所带来的财政风险.针对具有差价合约的日前市场,在假设市场规约要求发电公司采用线性报价函数申报下一个交易日每个时段的报价而且市场按统一清算价对每个交易时段分别进行结算的前提下,构造了发电公司在日前市场考虑风险约束的最优报价策略的数学模型,计及了发电机组的运行约束和启动成本,并发展了以遗传算法为基础的有效的求解方法.最后,用一个算例说明了所提出的方法的基本特征.     

基于古诺模型的发电商竞价策略分析

着重探讨了在电力市场环境下 ,按照“网厂分开、竞价上网”的原则 ,发电商如何制定竞价策略的问题。采用经济学上的古诺模型 ,在考虑发电商向电力公司支付过网电量过网费的情况下 ,用博弈的方法分析了发电商的最优发电量和最大利润等等 ,并讨论了过网费对发电商制定最优策略的影响。     

Pumped-storage hydro-turbine bidding strategies in a competitive electricity market

This paper develops optimal pumped-storage unit bidding strategies in a competitive electricity market. Starting from a weekly forecasted market clearing price curve, an algorithm to maximize the profit of a pumped-storage unit considering reserve bids is developed. A comparison between the optimal bidding strategy and a fixed-schedule weekly generating and pumping strategy is provided.