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可中断电力合同中新型期权的定价 总被引:33,自引:4,他引:33
可中断电力合同是一种结合电力期权的风险管理工具,可有效地管理可中断负荷。可中断电力合同所结合的电力期权为新型复合电力期权而不是普通的期权,由于新型电力期权的复杂性导致不能求解期权价格的解析解,因此该文提出通过数值方法:蒙特卡罗法近似求解该复合电力期权的价格,并提出了该期权在无套利条件下的定价公式。该文通过电价的历史数据分析提出了电价的混合模型,以描述电价行为特性。算例对美国New England电力市场某月的复合电力期权进行定价,结果表明该期权价格与实际市场中的该期权价值间的误差小于5%,说明该文所提方法是有效的。该文提出的期权定价方法也适用于其它类型的电力期权,有推广价值和应用前景。 相似文献
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电力市场下引入可中断负荷的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在介绍电力市场下引入可中断负荷概念介绍的基础上,分析了用户和电力企业的成本效益,研究了用户与电力公司之间的可选择远期合同,提出期权合同的合约电价和中断电价,为可中断负荷在电力市场下的实施提供理论基础。 相似文献
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作为电力需求响应的重要措施之一,可中断负荷管理在电力市场中已得到广泛应用。为了研究可中断负荷管理对电力市场均衡结果的影响问题,首先,给出了一个计入可中断负荷合同的电力市场需求模型。然后,建立了考虑可中断负荷合同的电力批发市场古诺均衡模型,并针对计入可中断负荷合同后均衡模型的非光滑性,提出了一种求解方法。最后,给出的算例分析来验证了模型方法的合理性,其中考虑了需求不确定性。研究表明,可中断负荷合同可以有效降低均衡市场价格及其波动性,特别是当需求不确定性相对较大或市场需求弹性相对较小时,这种效果更明显。而且可中断负荷合同中的中断阈值价格需要合理选取,以达到降低市场价格及其波动性的目标。 相似文献
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电力市场和过渡期电力系统可中断负荷管理(二)--可中断负荷运营 总被引:18,自引:2,他引:16
重点介绍可中断负荷的运营情况,这是关系到其能否发挥作用的重要因素。对电力市场和过渡期电力系统两种情况给予分析。首先介绍了在电力市场中以电价为核心的可中断负荷实行方式,包括中断合同类型、期权定价以及负荷侧参与市场竞价的情况;然后阐述了过渡期系统可中断负荷的中断条件、优化调度、实施障碍等;最后提出了该领域急需研究的问题。 相似文献
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考虑提前通知的可中断负荷管理模型 总被引:3,自引:0,他引:3
在可中断负荷管理中,提前通知用户中断供电可有效减少用户停电损失。采用金融期权理论,给出了提前通知中断选择在可中断负荷合同模型中的计人方法,并着重分析了电力公司有关如何选择提前通知中断或临时中断的合理决策方法。算例仿真表明,对于不同停电损失特性的用户,电力公司会选择不同的中断策略。现货市场价格越高,用户被提前通知中断供电的可能性越大,而且提前通知中断的时间对中断决策具有重要影响。这些结果表明了所述方法的合理性和有效性。 相似文献
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可中断负荷管理是一项有效的电力需求侧管理措施.通过对总缺电成本和中断补偿费用的目标函数进行优化,分别建立了两种可操作的可中断负荷合同数学模型.算例仿真分析证明所提出的合同模型是切实可行的.研究成果有利于降低高峰时段的用电负荷,避免或减少昂贵的旋转备用容量,提高系统运行可靠性和经济性,实现资源的优化配置和电力工业的可持续发展. 相似文献
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多种期权合同条件下的供电公司最优购电策略 总被引:2,自引:1,他引:1
研究在电力市场背景下,当实时电力市场价格、最终顾客需求是随机变量时,作为期权合同购买方的供电公司面对多种期权合同和实时购电市场,采用最优期权合同组合的购电策略,根据每种期权合同能为供电公司带来收益的大小,推导出最优期权合同组合应满足的条件.介绍了求解每种期权合同最优购买数量的方法,并证明当可供选择的期权合同种类增加时,供电公司利润会增加.最后通过数例计算及计算机仿真说明了结论的应用. 相似文献
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多时段可中断负荷合同的市场价值评估 总被引:1,自引:0,他引:1
在已有的单时段可中断负荷价值研究的基础上,进一步考虑了中断持续多个时段和销售侧电价由政府制定的情况,提出适用于多时段的可中断负荷价值评估方法。并基于计及负荷率影响的电价预测模型,采用蒙特卡罗方法对其进行评估。新英格兰电力市场的仿真计算表明了所提方法的合理性和可行性,结果显示,缩短持续时间、提高中断次数和降低中断门槛都可以提高可中断负荷市场价值,但同时增加了操作实施的难度。为了有效利用可中断负荷资源,应该根据市场运行经验对这些关键参数进行合理设置。 相似文献
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基于影子价格的可中断负荷经济性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
可中断负荷管理是缓解系统高峰负荷和削弱价格尖峰的主要手段.影子价格反应了资源的稀缺程度.利用最优潮流模型求解节点的有功影子价格,根据影子价格和可中断电价的均衡结果分析了可中断负荷的经济性.利用IEEE30节点系统进行仿真试验,证明了该理论的正确性和合理性. 相似文献
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在最优潮流框架下,以实施可中断负荷管理为目的,提出了基于影子价格的可中断负荷最优调度模型。该模型以系统总成本最小为目标函数,采用模拟可中断电价的方法,得出不同可中断电价下系统的最优负荷中断量以及系统总成本。结果显示,可中断电价小于影子价格时,系统总成本较高是因为发电成本较高,可中断电价大于影子价格时,系统成本较高是因为中断补偿成本过大,发电成本和中断补偿成本此消彼长。当可中断电价与影子价格相等时,发电成本和中断补偿成本恰好达到动态均衡,系统总成本也达到最小,此时的负荷中断量也是最优的负荷中断量。据此,可中断电价小于影子价格时应增加负荷中断量以降低系统总成本,可中断电价大于影子价格时应增加发电出力以降低系统总成本。IEEE30节点系统的仿真试验,证明了该模型的正确性和合理性。 相似文献