广义代数Riccati方程的一个比较定理

给出了一个关于广义代数Riccati方程的比较定理, 作为推论给出了广义代数Riccati方程最大解的存在性定理, 并且证明了该最大解也是强解, 改进了以往文献中的结论.     

广义代数Riccati方程正解的研究

研究一类广义代数Riccati方程,该方程在随机控制领域有重要的应用,因而被许多学者所研究.通过引进能稳性的概念,给出了该方程有唯一正解的一个充分必要条件,所得结果不仅改进了以往的结论,也推广了确定性代数Riccati方程的相应性质.     

广义代数Riccati方程和最优调节器的研究

利用能稳性和精确能观性, 对广义代数Riccati方程和相关的随机最优调节器问题进行了深入的研究. 对广义代数Riccati方程得到了下列结果: 如果随机系统既是能稳定的又是精确能观的, 则广义代数Riccati方程有一个最大解, 同时也是一个反馈镇定解. 在精确能观性的假设下, 广义代数Riccati方程的所有非负定解(如果存在的话)必是正的反馈镇定解. 作为应用, 最优调节器问题, 广义代数Riccati方程的最大解, 反馈镇定解三者之间的关系获得了澄清. 所有这些结果在随机控制和随机稳定性理论中是有     

求解对偶Riccati方程的矩阵符号函数法

本文介绍一种求解对偶代数Riccati方程正定(负定)稳定(反稳定)解的方法——矩阵符号函数法,给出这些解的唯一存在的充分必要条件和算法实现。     

离散时间代数Riccati方程解矩阵的特征值分析

针对离散时间代数Riccati方程DTARE的唯一对称正定解X的特征值,通过矩阵的恒等变形,给出了一种新的分析方法.最后获得解X的极值特征值的上界和下界,以及解X的特征值的和———迹的一个下界.     

一类离散时间代数Riccati矩阵方程对称解的双迭代算法

利用逆矩阵的Neumann级数形式,将在线性二次优化问题中遇到的含未知矩阵之逆的离散时间代数Riccati矩阵方程(DTARME)转化为高次多项式矩阵方程,然后采用牛顿算法求高次多项式矩阵方程的对称解,并采用修正共轭梯度法求由牛顿算法每一步迭代计算导出的线性矩阵方程的对称解或者对称最小二乘解,建立求DTARME的对称解的双迭代算法。双迭代算法仅要求DTARME有对称解,不要求它的对称解唯一,也不对它的系数矩阵做附加限定。数值算例表明双迭代算法是有效的。     

关于非对称代数Riccati方程的ALI迭代算法收敛速率的讨论

交替线性化隐式迭代法(ALI)是求非对称代数Riccati方程最小非负解的一种十分有效的算法.其中所包含的一个参数能够显著影响其收敛速率.本文将讨论该参数的选择以及使收敛达到最快的参数最优值.     

Systolic算法和结构求解代数Riccati方程

本文基于矩阵的符号函数法，提出了一种Ｕ－Ｄ分解算法和脉动（Ｓｙｓｔｏｌｉｃ）结构有效地求解代数Ｒｉｃｃａｔｉ方程以及用固定大小的方形阵列解决大型问题的方法。     

关于H∞代数Riccati方程可解性的频率判据和解的Yakubovich算法

１　引言众所周知,在Ｈ∞控制问题的状态空间解法中关键的步骤是判断代数Ｒｉｃｃａｔｉ方程－ＣＴＣ－ＡＴＹ－ＹＡ＋Ｙ（ＢＢＴ－γ－２ＧＧＴ）Ｙ＝０（１）半正定镇定解的存在性并求出该解［１,２］．上式中Ａ,Ｂ,Ｇ,Ｃ为给定的适当维数的实矩阵;γ为一预先未知的正实数,它代表着干扰抑制水平;上标“Ｔ”表示矩阵或向量的转置．目前,虽然有许多方法（如牛顿迭代法、哈米顿矩阵的不变子空间法、广义特征子空间法、矩阵符号函数法等）可用来求解代数Ｒｉｃｃａｔｉ方程,但由于方程（１）中参数γ事先未知,使得应用这些方法时需…     

一类广义Riccati矩阵方程对称解的双迭代算法

研究了一类广义系统控制理论导出的Riccati矩阵方程对称解的数值计算方法．运用牛顿算法将Riccati矩阵方程的对称解问题转化为线性矩阵方程的对称解或者对称最小二乘解问题,采用修正共轭梯度法解决导出的线性矩阵方程的对称解问题,可建立求Riccati矩阵方程对称解的双迭代算法．数值算例表明,双迭代算法是有效的．     

New Upper Matrix Bounds with Power Form for the Solution of the Continuous Coupled Algebraic Riccati Matrix Equation

In this paper, using the structure and coefficient matrix of the continuous coupled algebraic Riccati matrix equation (CCARE), we firstly construct positive definite matrices with power form. Then, applying the variant of the CCARE and inequalities of positive definite matrices, utilizing the characteristics of special matrices and eigenvalue inequalities, we propose new upper matrix bounds with power form for the solution of the CCARE, which improve and extend some of the recent results. Finally, we give corresponding numerical examples to illustrate the effectiveness of the derived results.     

New Upper and Lower Eigenvalue Bounds for the Solution of the Continuous Algebraic Riccati Equation

In this paper, applying majorization inequalities, new upper and lower bounds for summation of eigenvalues (including the trace) of the solution of the continuous algebraic Riccati equation are presented. Corresponding numerical examples illustrate that our new bounds extend some of the recent results.     

代数Riccati方程解的存在性条件

首先综述代数 Riccati 方程解的存在性条件, 然后对于该方程存在唯一正定最优解的充分必要条件给出严格证明. 最后利用这一条件, 纠正了鲁棒分散控制器设计中的一些错误结果.     

Explicit Solution for a Class of Discrete‐Time Algebraic Riccati Equations

In the present paper we obtain an explicit closed‐form solution for the discrete‐time algebraic Riccati equation (DTARE) with vanishing state weight, whenever the unstable eigenvalues are distinct. We discuss links to current algorithmic solutions and observe that the AREs in such a class solve on one hand the infimal signal‐to‐noise ratio (SNR) problem, whilst on the other hand, in their dual form they solve a Kalman filter problem. We then extend the main result to an example case of the optimal linear quadratic regulator gain. We relax some of the assumptions behind the main result and conclude with possible future directions for the present work.     

不确定线性系统输出反馈鲁棒镇定的充要条件

研究不确定性线性系统的输出反馈鲁棒镇定问题，给出了具有范数有界参数不确定线性系统静态输出反馈鲁棒镇定的充要条件。所给方法的设计过程只需解一个特殊的代数Ｒｉｃｃａｔｉ不等式或代数Ｒｉｃｃａｔｉ方程算法实现简便。最后通过实例验证了本方法的有效性。     

周期黎卡提微分方程正定解的存在性

讨论了标准的周期黎卡提微分方程,给出了其存在埃尔米特周期正定（HPPD）解的一个完整的充分必要条件。准确地说,在经过一个适当的状态空间基底变换后该条件通过能稳性和能检测性概念表述。结果表明,当HP－PD解存在时,它或者是唯一的,或者有无限多个。这一结果可以看作是Richardson和Kwong的结果对周期时变情况的扩展。     

On a fallacious conjecture about the stabilizability properties of solutions of the Riccati difference equation

In [1], among other results, some conjectures concerning the monotonicity and stabilizing properties of solutions of the difference Riccati equation were proven to be fallacious by means of suitable counterexamples. Moreover, a ‘possibly fallacious conjecture’ was formulated for which no counterexample had been found. In this letter, such a counterexample is provided together with an interpretation of the somewhat counterintuitive behaviour of the Riccati equation.