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李更生 《计算机工程与应用》2007,43(7):135-138
摘要: 分布式拒绝服务攻击(Distributed Denial of Service, DDoS)的目标是破坏网络服务的有效性,是当前Web服务安全的主要威胁之一。本文提出了一种基于时间序列分析的DDoS攻击检测方法。该方法利用网络流量的自相似性,建立Web流量时间序列变化的自回归模型,通过动态分析Web流量的突变来检测针对Web服务器的DDoS攻击。在此基础上,通过对报警数据的关联分析,获得攻击的时间和位置信息。实验结果表明:该方法能有效检测针对Web服务器的DDoS攻击。 相似文献
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一种轻量级的拒绝服务攻击检测方法 总被引:14,自引:0,他引:14
分布式拒绝服务攻击的原理简单,但危害严重.在攻击源端的检测方法有诸多优点,但也存在着挑战,如攻击源端攻击数据流量小,不易检测,不能使用服务商过多的资源等.文中针对这些特点提出了一种在攻击源端的轻量级方法.该方法使用Bloom Filter对网络数据进行提取,在此基础上使用变化点检测方法对数据进行分析,可以达到使用少量资源进行准确检测的目的.重放DARPA数据的实验表明,在使用相同存储开销的前提下,该方法与同类工作相比,检测结果更准确,计算资源消耗更少. 相似文献
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根据正常用户和攻击者在访问行为上的差异,提出一种基于IP请求熵(SRE)时间序列分析的应用层分布式拒绝服务(DDoS)攻击检测方法。该方法通过拟合SRE时间序列的自适应自回归(AAR)模型,获得描述当前用户访问行为特征的多维参数向量,并使用支持向量机(SVM)对参数向量进行分类来识别攻击。仿真实验表明,该方法能够准确区分正常流量和DDoS攻击流量,适用于大流量背景下攻击流量没有引起整个网络流量显著变化的DDoS攻击的检测。 相似文献
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基于时间序列分析的分布式拒绝服务攻击检测 总被引:30,自引:0,他引:30
该文分析了分布式拒绝服务(DDoS)攻击的特点,提出了一种基于流连接密度(FCD)时间序列分析的DDoS攻击检测方法,该方法通过拟合FCD时间序列的自适应自回归模型,获得能够在多维空间描述当前流量状态的AAR模型参数向量序列,然后使用经过样本训练的支持向量机(SVM)分类器进行攻击识别;充分考虑了报警的时间间隔及分布情况,提出一种报警可信度评估算法对SVM分类结果进行二次处理,以消除网络流量噪声及分类错误所带来的影响.实验结果显示,该检测方法能够有效检测DDoS攻击,可信度评估算法能够明显减少误报,降低误报率,显著提高检测质量. 相似文献
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论述了一种复合型嵌入式防火墙的实现结构,分析了SYN Flooding攻击原理及其多种防御措施,在FPGA上运用CUSUM算法实现了对SYN Flooding攻击的检测。 相似文献
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在介绍SYN Flood攻击原理的基础上,分析了已有防御方法的不足,据此提出了一种同源SYN报文两次接收法.该方法对SYN请求报文在合理的时间段内进行两次接收,然后转入三次握手机制.该方法可以有效的对TCP连接请求进行筛选,让正常的连接请求进入三次握手流程,从而有效地避免了半连接队列溢出引起的DoS攻击.分析表明,同源SYN报文两次接收法不需外部工具支持,在TCP/IP协议的不变性、防火墙穿透能力和节省系统资源消耗等方面具有一定的优势,且该方法对阻止DDoS攻击同样有效. 相似文献
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Interactions between financial time series are complex and changeable in both time and frequency domains. To reveal the evolution characteristics of the time-varying relations between bivariate time series from a multi-resolution perspective, this study introduces an approach combining wavelet analysis and complex networks. In addition, to reduce the influence the phase lag between the time series has on the correlations, we propose dynamic time-warping (DTW) correlation coefficients to reflect the correlation degree between bivariate time series. Unlike previous studies that symbolized the time series only based on the correlation strength, the second-level symbol is set according to the correlation length during the coarse-graining process. This study presents a novel method to analyze bivariate time series and provides more information for investors and decision makers when investing in the stock market. We choose the closing prices of two stocks in China’s market as the sample and explore the evolutionary behavior of correlation modes from different resolutions. Furthermore, we perform experiments to discover the critical correlation modes between the bull market and the bear market on the high-resolution scale, the clustering effect during the financial crisis on the middle-resolution scale, and the potential pseudo period on the low-resolution scale. The experimental results exactly match reality, which provides powerful evidence to prove that our method is effective in financial time series analysis. 相似文献
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