非最优组合证券投资的风险估计方法

讨论了非最优组合证券投资的风险估计问题，给出了风险上界的两个估计公式，并利用这些公式对一类简单实用的组合证券投资方法进行了研究和比较。     

具有交易成本的组合投资有效边界的研究

在介绍Harry Markowitz组合证券投资的基础上，分析了交易成本在证券组合投资中的作用，建立了考虑交易成本的组合投资最优化模型；讨论了交易成本对有效边界的影响，给出了最优投资比例公式。     

限制卖空条件下证券组合投资的优化决策

Markowitz资产组合均值方差理论是现代资产组合理论和金融理论的奠基石，本文利用Markowitz模型，对限制卖空条件下最优投资权重的确定方法加以理论推导，从而论证了这种求解最优投资权重的方法是科学、有效的。     

组合证券投资的决策分析

本文结合证券投资有关理论建立了二元组合证券投资的数学模型，并就风险最小和期望效用最大两各评价标准进行了比较，指出后者理符合实际。文章最后针对绝对风险回避者，在期望效用最大的意义下，给出了组合证券投资的最优比例的计算公式。     

基于深度学习和进化计算的外汇预测与投资组合优化

利用深度学习和进化计算技术来分别实现对外汇价格的预测与投资组合优化.首先,利用循环神经网络建立汇率预测模型,用来预测外汇产品的价格并计算期望收益率.接着建立了一个双目标的投资组合模型,即最大化期望收益率与最小化风险.为了更接近真实的外汇交易市场,该模型中允许买空与卖空,并考虑了点差对收益的影响.基于多个外汇产品的期望收益率与投资组合模型,利用多目标进化算法来搜索出最优的投资组合.在多个外汇产品的真实历史数据上的结果表明,该方法能够实现在外汇交易市场中的盈利.     

改进GA在房地产开发项目投资组合中的应用

传统遗传算法(GA)存在着易陷入局部最优的缺陷，本文提出了一种先利用信息熵调整遗传与变异的侧重点，实现算法参数自适应调节，而后再利用小生境算法在基因层面上对GA进行优化以确定最优解的改进的遗传算法。并将此算法引入房地产开发项目投资组合中，计算实例证明了该法具有较高的稳定性和鲁棒性。     

证券组合投资决策及实证分析

应用数理统计等数学方法,以投资期望人部收益率衡量投资收益,以投资内部收益率的方差衡量投资风险以单项投资内收益率之间协方差和相关系数衡量各单项投资是关联程度,并在此基础上,根据一定的投资决策目标,构造出最优组合投资决策模型,再运用模型进行实证分析,说明最优组合投资决策模型的性质和应用。     

组合证券的二叉树混合规划模型

在分析Harry Markowitz组合证券投资的基础上，结合股票价格的随机性，将二叉树模型应用在组合投资中，提出了组合证券投资的二叉树混合规划模型，并用遗传算法求得全局最优解，使决策更加符合市场变化，对组合投资决策有重要指导意义，最后通过释例进行了说明。     

证券组合投资决策及实证分析

应用数理统计等数学方法,以投资期望内部收益率衡量投资收益,以投资内部收益率的方差衡量投资风险,以单项投资内部收益率之间的协方差和相关系数衡量各单项投资之间的关联程度,并在此基础上,根据一定的投资决策目标,构造出最优组合投资决策模型,再运用模型进行实证分析,说明最优组合投资决策模型的性质和应用．     

无风险资产的投资组合效用最大化的模型研究

提出了在允许卖空情况下含有无风险资产且借贷利率不同的效用最大化的投资组合模型。在允许卖空的情况下，运用拉格朗日乘数法求出了效用最大化投资组合的最优投资策略，并证明了其有效前沿和均值-方差投资组合的有效前沿相同。计算结果表明，风险偏好系数在整个取值范围内都能够较好地反映投资者对收益和风险的选择态度，而且，含无风险资产的借贷拓展了投资机会空间。     

具有指数效用函数的组合投资研究

对投资方案的选择上以效用最大化为前提，假设投资者具有指数效用函数，讨论了在允许卖空和不允许卖空两种情况下，最优组合投资方案的选择问题，通过具体的算例演示了选择过程，同时比较了分析了两种结果。     

一类风险资产投资组合问题建模与分析

首先建立了风险资产投资组合的数学模型；然后应用随机模拟的方法分析讨论了资产投资组合的有效边界，同时通过把模型转化为线性规划求解，给出了计算有效边界的解析式；最后通过引入无差异曲线，给出了风险资产最优投资组合解。     

具有优良资产的证券投资组合模型研究

利用均值－方差模型，研究了具有优良资产的证券组合问题，推导并分析了最优投资比例问题的相关结论。     

独立市场和平稳市场中金融原则的几个性质

研究在金融市场中无风险控制下，投资者连续投资，财富不断积累，即在一个周期的投资结束后连本带利全部或部分的再投资，换言之，投资者不再增加也不减少资金的情况下的收益情况．引入Ln-函数，避开Log-函数的诸多不变，在经济分析中更加明了．分析单周期投资模型达到Ln-最优资产组合的条件，得到序列投资模型中，独立市场、平稳市场模型的Ln-最优投资组合的平均获利最大、渐进最优性质。     

改进GA在房地产开发项目投资组合中的应用

传统遗传算法(GA)存在着易陷入局部最优的缺陷,本文提出了一种先利用信息熵调整遗传与变异的侧重点,实现算法参数自适应调节,而后再利用小生境算法在基因层面上对GA进行优化以确定最优解的改进的遗传算法。并将此算法引入房地产开发项目投资组合中,计算实例证明了该法具有较高的稳定性和鲁棒性。     

多目标水电项目投资分摊方法研究

对多目标水电项目在采用可分离费用剩余效益法进行投资分摊的基础上 ,运用群决策理论建立了多目标水电项目的投资分摊模型 ,并利用最优化理论 ,提出了几种投资分摊方法的最优组合模型 ,实例表明了组合分摊方法的公平性和有效性     

离散型美式期权的最伏套期交易时刻的选择

给出了离散型美式期权价格和最优停时的概念，通过瞬时利润、标准市场、投资组合以及Fn—适应、期望回报、期望价格等进行了描述，利用[3]中关于最优时的性质的刻划及表示定理，证明了离散型美式期权的最大化最优套期交易时刻是一个最优停时。     

基于相容风险测度的结构夏普比率

在相容风险测度的意义下,对夏普比率给出一个新的结构性解释,在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比率进行推广,考虑了投资结构对风险的影响,及其在具有多资产组合和一般测度空间背景下的应用.实证分析研究了郑州商品交易所农产品期货投资中最优资产分配和最优投资绩效问题.     

证券组合投资有效边界的研究及无风险投资对其的影响

本基于分散风险而进行证券组合投资问题出发，研究了证券组合投资有效边界的确定，并在以允许卖空的风险证券组合投资有效边界研究的基础上，分析了无风险投资的引入对风险证券组合投资有效边界的影响，并给出了无风险投资与风险组合投资再组合的有效边界的若干数学结果。     

确定证券组合投资有效集的方法研究

证券组合投资有效集是确定合理投资结构的关键。本文研究了证券组合投资风险函数及有效集（有效边界）的凹性，提出了将求最小风险的二次规划转化为线性规划问题，并根据其最优基及其灵敏度分析，分段确定有效边界（有效集）的方法。这种方法使各段有效边界可直接由相应的数学表达式求得，计算量大大减少，并提供了投资组合的精确解。