保费随机收取双险种Poisson风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用经典风险模型及其推广的单一险种的模型来描述风险过程存在很大的局限性,本文研究了一类特殊的双险种风险模型,模型中保费的收取和理赔均服从Poisson分布,并把经典风险模型中保单到达时保费收取也进行了随机化的推广,然后利用鞅论的方法,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式.     

保费收取次数为负二项随机序列的多险种风险模型

讨论了一个基于进入过程的多险种风险模型,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界.     

保费随机收取的风险模型赤字的分布

对保费收取次数和每一保单收取的保费均为随机变量的风险模型在破产时刻的余额分布进行研究，得到了该分布所满足的微积分方程，并在假设索赔额和保费额均服从指数分布的情形下得到了方程的具体解。     

稀疏过程在一类带干扰多险种风险模型中应用

随着社会的进步和发展,保险公司经营的业务也随之多元化,不断增加新的险种业务以满足社会需求。同时在经营活动中,保费☆寺收取、索赔到达过程也是复杂多变的,保单持有者也有可能退保。因此,研究具有一定实际背景的风险模型是一件有意义的工作。建立一类带干扰扩散扰动项的多险种风险模型,其保单到达过程、索赔到达过程为平稳无后效流,保单的退保过程是一个p—稀疏过程。利用鞅论方法分析模型盈余过程的性质、破产概率的解析式及其上界估计。     

一类带干扰的多险种风险模型

在经典带干扰模型的基础上,假定保费收取、个体退保以及理赔过程均为二项过程,建立一种含干扰项的多险种复合二项风险模型.利用收敛定理和鞅分析方法对保险公司风险模型进行研究,得出该模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.     

复杂条件下保险费随机收取的双险种风险模型

讨论了资金利率和通货膨胀率带干扰下的保险费随机收取的双险种风险模型,用鞅方法得到破产概率的一般公式及lundberg不等式,给出了当理赔额与收取的保险费均服从指数分布时的的破产概率的具体表达式。     

线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型

在线性红利下将保单到达过程推广为Poisson过程,并通过添加Brownian运动来刻画保险公司不确定的收益和付款,建立线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分—微分方程。     

带干扰的再保险风险模型的破产概率

本文研究了带干扰的再保险风险模型中的破产概率问题,并用最简单也是最实用的比例再保险方式来降低保险公司的风险,最后利用鞅理论给出该模型的破产概率所满足的不等式和详细表达式。     

带干扰的广义双Poisson风险模型的亏损概率

文章在考虑保险公司实际经营过程的基础上，对Poisson的风险模型进行了扩展，建立了一个保单取得过程和索赔到来过程都是广义齐次Poisson过程且含有随机干扰项的新模型，并利用鞅论的方法得出了模型亏损概率满足Lundberg不等式和一般表达式。     

带干扰的变破产下限多险种风险模型

近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产,针对该问题,讨论了带干扰的多险种风险模型下的破产概率,运用鞅方法推导出破产概率满足的不等式和具体的表达式,给出了推广后的多险种风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式和具体表达式。     

保费收取次数为负二项随机序列的复合泊松风险模型的破产概率

在经典的风险模型的基础上,考虑保费收取次数为负二项随机序列且保单的保费为随机变量,而索赔过程为复合Poisson过程时的情形,得到了破产概率以及Lundberg不等式.     

Logistic模型下的变利息力的破产问题

破产理论主要是针对保险公司如何估计所面临的风险,讨论在较长时间内保险公司发生盈余或破产的概率,这对于保险公司正常运作及充分考虑所面临的风险具有重要的意义。文章主要研究了在Logistic模型下变利息力的风险模型,应用利息理论,将变利率问题转换为常利率问题。     

一类带干扰的相关风险模型的破产概率

讨论了一类带干扰的相关保险业务的风险过程,在干扰条件下,将相关索赔的风险过程转化为古典风险模型,得出其破产概率的一般表达式.     

离散情形常利率下保费随机收取的复合泊松模型

讨论了在离散情形下将保费的收取随机化,同时将理赔过程推广为一个广义复合Poisson过程,并且考虑了带有常利率的情形,从这三个方面对经典的风险模型加以推广,并用鞅方法得到了破产概率的上界.     

一类推广的基于进入过程的多险种风险模型

对索赔到达过程为Poisson过程的单险种风险模型进行推广,讨论了带干扰的基于进入过程且索赔到达过程是复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型,并应用鞅方法得到了该模型满足的Lundberg不等式和破产概率的表达式.     

带延迟的双险种复合负二项风险模型

针对随着保险公司风险经营规模的不断扩大,单险种风险模型存在局限性的问题,研究了带延迟的双险种复合负二项风险模型,并给出了该模型的破产概率的一般表达式.