利率市场化、多元化经营与商业银行绩效

多元化经营在利率市场化背景下主要通过资源共享机制、风险平滑机制和市场竞争机制影响银行绩效。对我国47家商业银行2006—2016年的相关数据进行研究发现:整体上我国商业银行多元化经营的积极作用还未充分展现,多元化经营对国有银行和股份制商业银行绩效的影响存在差异,对城商行绩效影响不显著。利率市场化强化了多元化经营对国有银行绩效的积极影响,削弱了多元化对股份制银行绩效的消极影响,对城商行多元化绩效无显著调节作用。     

我国农村商业银行财务治理效率研究

在完善法人治理结构的过程中,农村商业银行的财权在各治理主体间重新配置,合理测度和提高配置后的财务治理效率成为提升农村商业银行内生增长动力机制的关键。文章以农村商业银行财务治理行为作为投入变量,经营绩效作为产出变量,利用数据包络分析方法对农村商业银行财务治理效率进行有效测度,并根据实证结果提出相应对策建议。     

盐城商业银行经营效率的测度分析及经济新常态下提升效益的措施建议

以盐城10家商业银行为研究对象,基于其2012—2014年的财务数据,运用DEA方法对商业银行的经营效率进行测度,研究结果表明:盐城商业银行之间经营效率差异较大,就不同类别而言,股份制商业银行效率最高、国有控股商业银行次之、农村商业银行最弱;就单个银行而言,招商银行最高、盐城农商行最低。从政府、商业银行、监管部门三个方面提出推动商业银行经营绩效提升和综合实力提高的对策建议。     

资本结构对我国商业银行经营绩效的影响分析

在市场经济下,经营绩效是衡量我国企业综合实力最重要的指标之一。分析股权结构和债务结构两大资本结构对商业银行经营绩效的影响,从盈利性、流动性、安全性和发展能力四个角度进行衡量,选取以第一大股东的持股比例,前十大股东的持股比例之和、资产负债率、存贷比作为解释变量进行实证分析。结果表明:商业银行股权结构对绩效几乎不产生影响,商业银行的资产负债率与绩效呈正相关关系,存贷比与银行经营绩效负相关。提出适度降低控制资产负债率,加大监管力度,完善股权分割制度等提升商业银行经营绩效的对策建议。     

我国商业银行经营绩效评价的理论与实证研究——基于主成分分析法

商业银行是金融体系最重要的组成部分之一,对社会经济发展具有重要影响。随着中国金融业的不断开放,对中国银行业的经营绩效也提出了更高的要求。因此,如何构建科学、高效的商业银行经营绩效评价体系,以此来培育中国银行业的核心竞争力及提升中国银行业的综合运营效能,将成为决定中国银行业能否健康发展的重大问题。对此,文章运用主成分分析法,构建了商业银行经营绩效评价体系,同时选取了国内16家上市商业银行作为研究样本,对样本银行的经营绩效进行了实证分析,并根据分析结果给出了相关政策建议。该成果将为中国银行业未来的科学化实践,提供重要的理论依据与决策参考。     

经营效率、治理机制对商业银行稳健性的影响

通过引入商业银行经营效率和稳健性的指标体系,计算了上市商业银行的经营效率和稳健性,发现城市商业银行和大型商业银行的经营效率和稳健性较高。面板数据实证检验的结果显示,经营效率对商业银行稳健性呈显著的正相关关系,治理机制的指代指标中独立董事占比亦与商业银行稳健性呈显著的正相关关系。     

商业银行风险管理绩效评价研究——基于AHP-DEA方法的评价框架

随着商业银行全面风险管理的加快实施,风险管理绩效评价对于提升风险管理水平的必要性与紧迫性日益凸显。本文按照"投入-产出"理念构造了评价风险管理绩效的指标,对风险指标区分度、一致性、计分方法进行了讨论。利用AHP、DEA方法构建了一个风险管理绩效综合评价框架。该评价框架借助AHP方法实现了多维度指标的整合和降维,并为DEA模型提供了有效输入,同时将相关受评价单位的风险管理效率与传统的风险评价得分结合,可对经营单位的风险管理绩效进行综合评价。本文基于某商业银行进行的实例分析,表明该框架能够有效地改进商业银行风险管理绩效评价工作,为商业银行全面风险管理乃至银行业系统性风险评估提供有效抓手。     

基于因子分析法的我国上市银行绩效研究

目前我国商业银行整体竞争力有所提高,风险管理能力有所加强,但多数银行经营者仍然缺乏市场营销意识,金融创新能力不强。选取12家银行样本,对我国上市银行的绩效进行评价,结合因子分析的结果,得出我国四大国有商业银行与股份制商业银行之间经营绩效存在一定差距,其中股份制商业银行的经营绩效明显优于国有银行的绩效水平。我国银行业应加强国有银行内部管理,提升股份制银行规模效益,拓展优质客户市场,提升金融创新能力。     

绿色信贷对商业银行经营绩效的影响——基于动态面板系统GMM的研究

选取15家商业银行作为研究对象,运用2008—2016年的相关数据,构建动态面板模型,分析我国商业银行实施绿色信贷对经营绩效的影响。结果表明,商业银行实施绿色信贷对其综合经营绩效具有正向显著影响。对于流动性的广义矩估计显示,绿色信贷比率的回归系数正向不显著,但对盈利性与安全性的广义矩估计显示,绿色信贷比率的回归系数分别在1%和5%水平显著,这说明绿色信贷主要是通过对盈利性和安全性的影响,进而影响商业银行的综合经营绩效。     

绿色信贷对我国上市商业银行经营绩效的影响

在我国大力推行绿色发展的背景下,本文采用理论与实证相结合的分析方法,基于我国13家上市商业银行披露的相关经营绩效报告,探究绿色信贷对我国上市商业银行经营绩效的影响。研究发现:绿色信贷对我国上市商业银行综合经营绩效具有正相关,根据回归结果显示,绿色信贷可提高上市商业银行的盈利能力,一定程度上会抑制其资产质量的改善,同时,有助于提高其管理水平。