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1.
文章提出了一个风险租赁支付定价公式 .该公式与原公式相比 ,得出的租赁定价有较大差异 ,有利于经营者在开展租赁业务时规避风险 ,做出正确决策 . 相似文献
2.
在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito -Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望买入期权的定价公式.该公式可为未来国内出现的同类期权的合理定价提供参考. 相似文献
3.
文章提出了一个风险租凭支付定价公式,该公式与原公式相比,得出的租凭定价有较大差异,有利于经营者在开展租凭业务时规避风险,做出正确决策。 相似文献
4.
根据风险中性定价原理,借助几何Brown运动击中双边障碍时刻的分布,给出了回顾看涨幂期权的定价公式. 相似文献
5.
主要讨论了标的资产受几何分数布朗运动影响的再装期权定价问题;基于风险中性Esscher测度,给出了无风险利率分别为常数以及非随机函数的情况下的再装期权的定价公式. 相似文献
6.
在风险中性原理下研究基于分数跳扩散过程的数据选择权定价问题,推导了标的资产价格服从分数跳扩散过程的数据选择权的定价公式. 相似文献
7.
极大期权是一类非标准化期权,与标准期权在某些条款上存在差异,比标准期权更复杂,因此不能用标准期权的定价公式对这类期权进行定价.故而,文章讨论了两资产极大期权的定价问题,并运用Δ-对冲原理、风险中性理论和有限差分法给出了极大期权价格的递推公式. 相似文献
8.
B-S期权定价公式是在连续时间、风险资产价格服从几何布朗运动及完全市场等假设条件下得出的,这并不现实.在没有上述约束条件下,给出衍生产品无套利定价区间,并进一步给出了欧式期权的定价区间. 相似文献
9.
研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权定价模型,利用鞅定价原理及Girsanov变换,得到了相应的定价公式. 相似文献
10.
应用风险中性原理研究基于跳扩散过程的欧式双向期权定价,在假设标的资产价格服从跳扩散过程的基础上,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的欧式双向期权的定价公式. 相似文献