基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用

提出了一种基于分位数的条件风险价值（CVaR）方法，以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型，针对水电在上网竞价过程中面临的电价、来水、需求等各类营销风险，在蒙特卡罗模拟条件下，给出相应的发电收益率表达式，对模型进行扩展。该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算，以完全市场模式下水电厂年发电量在各月多个市场中的分解为例，说明该风险度量指标的可行性和实用性。     

发电商资产组合研究

发电商在电力市场中的整个决策过程可分为3个阶段：投资决策、资产组合和策略选择。资产组合与投资决策和策略选择一样，是整个发电商效用最大化问题的重要一环。文中基于证券投资领域近年来的研究成果，提出了一种方法，根据该方法对电力市场重新建模，并对该方法的可信性和有效性进行了全面的验证和考察。为了使结果更有可信度，算例采用实际电力市场（PJM）的真实电价数据。算例和拓展计算的结果反映了该资产组合方法的可信性和有效性，且不同的资产组合会使发电商的收益和风险产生很大的差别。     

发电商多交易策略的有效前沿分析:（一）模型的建立

电力系统和电力市场特殊的技术性约束和结构性约束，使得电力市场中发电商的策略组合可行集与资本市场中投资者的策略组合可行集存在显著差异，而现有的研究对这些差异没有进行系统的探讨，这给发电商多交易策略研究成果应用于实际的发电商决策造成了困难。文中针对目前研究存在的不足，以有效前沿为分析工具，着重探讨电力系统和电力市场的技术性约束和结构性约束对发电商多交易策略可行集的影响，得到了发电商多交易策略有效前沿的形状不同于一般投资市场有效前沿的结论。从理论上阐明了发电商多交易决策中考虑电力市场特殊约束的重要性。     

基于CVaR的供电公司多能量市场最优购电策略

条件风险价值CVaR满足一致性风险度量特性,以投资组合的下方风险为度量对象,能够正确计量某种投资组合方式下的潜在风险,有利于投资者做出有效的投资决策。文章以CVaR为基础,构建供电公司多市场购电的均值-CVaR模型,以风险最小为目标,获取满足购电成本约束条件下的最优购电组合。     

一种基于博弈论的发电商竞价策略模型与算法

随着电力市场化改革的推进，发电厂商的竞价策略问题正在受到越来越多的关注，解决这一问题的关键在于从数学模型上对它进行合理的描述。文中将发电厂商竞价问题看成是竞标者同市场间的对策，进而用博弈论中的零和二人混合对策来进行数学描述，经过推导给出了一种简单实用的发电厂商竞价策略。该策略的目标是使发电厂商的期望收益达到最大,前提条件是市场电价的预测值服从已知的正态分布规律。最后给出了一个具体的算例说明算法和模型的实用性。     

发电商多交易策略的有效前沿分析:（二）算法的实现

在电力市场环境下，合理的多交易策略能够帮助发电商降低风险，提高收益。文中针对发电商多交易策略（GMTS）研究中发电商风险 — 收益权衡参数难以确定的困难，提出了一种基于GMTS有效前沿的决策方案，并对GMTS有效前沿的求解进行详细研究，提出了一种实用的求解算法，通过基于实际电力市场数据的算例测试了该方法的有效性和计算速度。模型分析和仿真结果表明，基于有效前沿的GMTS适用范围广，建模灵活，算法可靠，计算时间和计算精度便于控制。     

基于电价预测风险下的发电商最优售电研究

远期市场和现货市场的电价和风险是不相同的。对发电商而言,最关键的问题是针对本公司的情况,依据市场信息,寻求两市场发电容量优化分配的售电策略,使得发电商在最小风险下获得最大收益。研究提出了基于电价预测风险下发电商在两个市场的最优售电问题。通过引入Markowitz投资风险理论,得出了该问题的解析解,并以算例分析了电价预测风险对两市场最优售电的影响。     

期权交易对供电公司购电组合的影响

电力市场条件下的供电公司面临在多个市场间购电时收益与风险权衡问题。基于投资组合理论，引入条件风险价值作为风险测量因子，以最小化损失为目标，建立了供电公司在日前现货市场、远期合同市场和金融期权市场间购电的决策模型，重点考虑金融市场中期权交易对购电组合的影响。以3个市场组合购电为算例的计算结果表明:期权的参与可以有效降低供电公司的购电损失，期权价格、敲定价格对购电组合中的市场配额和损失也有较明显的影响;同时也证明了所提出的模型和方法的合理性和有效性。     

基于分形条件风险价值的供电公司动态购电组合模型

电力市场实际上网电价并不一定满足正态分布,因此,有必要对供电公司在多交易市场、多阶段条件下的购电策略进行研究。文中首先采用极大似然估计法对美国PJM电力市场实际上网电价数据的分形分布特征参数进行了估计,并运用柯尔莫哥洛夫拟合检验（K-S）法对其拟合效果进行检验;市场用电量利用均值回复的AR（1）模型进行描述,美国PJM电力市场的实际用电量数据验证了该模型的有效性。根据上网电价服从分形分布的特性推导出了评估供电公司动态购电组合风险的计算公式。在此基础上构建了基于投资组合理论的供电公司动态购电组合模型,并利用等价原理将该模型转化为线性规划模型进行求解。算例表明所构建的供电公司动态购电组合模型能真实地反映供电公司所面临的风险情况。     

基于扩展期望收益的发电商竞标决策模型

发电商的竞标决策属风险决策。文中结合具体的市场规则，分析了发电商竞标这一风险决策过程中的收益和机会损失情况，在采用概率分析方法进行量化处理后，提出了扩展期望收益的新概念并建立了相应的竞标决策模型。该模型将成本、收益、风险等因素有机地结合起来，并通过引入冒险因子和规避因子，很好地反映了发电商的风险偏好，即规避因子越大，决策越趋于保守；冒险因子越大，则决策越趋于冒险。最后，算例验证了模型的有效性。     

基于博弈论的发电商报价策略

在电力市场环境下，发电商可以通过策略性报价来极大化自己的收益，其竞价过程可以被描述成一个不完全信息的非合作博弈过程。文中在分析策略性报价方法研究现状的基础上，提出了电厂优化报价问题的数学模型，并给出了基于博弈论和概率论的求解方法。该解法通过引入虚拟对手的概念和参数估计的方法，较好地解决了通常难以处理的多人博弈和不完全信息问题。同时研究了重复博弈模型，其结论是：当各个博弈方采用相同报价机制时，最终收敛于纳什(Nash)均衡点。算例结果表明了本文方法的有效性。     

基于企业经营决策的发电商最优竞价策略

在电力市场环境下，发电商的策略性投标行为关系到电价风险、市场稳定、市场力滥用行为及发电商自身利润等诸多问题。文中在对发电机组成本/需求的微观经济分析基础上，建立了机组面对需求曲线的公式及求解方法，提出了机组市场价格控制区的新概念。基于经济学中企业经营决策的最大利润原理，阐述了“边际发电成本等于边际发电收入”的机组最优竞价准则，提出了拥有不同市场力的发电商最优竞价策略及算法。     

考虑预期利润目标的发电商多交易市场发电量分配策略

在竞争的电力市场环境中，各个交易市场不同的价格波动性带来不同的利润和风险，发电商需要在各市场中合理分配有限的发电量，以在利润和风险之间进行协调，使其自身效用最大化。目前，已有决策方法一般借鉴现代投资组合理论中的均值方差模型,然而，该模型关于发电商风险偏好始终一致的假设并不符合一般决策心理。为此，文中使用价值函数描述了发电商对利润分布形式变化的风险偏好，并计及了达到预期利润目标概率对分配决策的影响，从而使得市场分配结果更加符合发电商的心理愿望。此外，还在计算分配方案的利润分布过程中考虑了最低报价对风险的规避作用，使得决策结果更加准确。最后，算例分析验证了文中方法的有效性。     

一种衡量发电商市场控制力的新指标

衡量各发电商的市场力与投机行为，研究市场的电价变化，是电力市场的深层次问题。在总结传统市场力理论的基础上，基于厂商所面对的需求曲线，提出了反映机组市场力的市场电价可控区的新概念，建立了从市场电价角度衡量各厂商市场力大小的指标——市场价格可控指数。在此基础上，提出了衡量市场力程度的综合指数和衡量厂商滥用市场力行为的指标。这些指标能较全面地反映市场力变化的动态信息，使得对市场控制力的监管更科学化和具有可操作性，有利于采取针对性和预知性措施以抑制市场力的垄断行为。     

基于三角模糊数的水利水电EPC项目投标风险评价模型研究

针对水利水电EPC项目的投标特点,按照风险性质对风险因素进行分类,综合考虑社会与政治风险、自然风险、经济与财务风险、技术风险、管理风险以及竞争风险建立风险评价指标体系。引入三角模糊数对传统模糊层次分析法进行改进,充分考虑专家判断的模糊性以提高评价结果的准确性,据此建立水利水电EPC项目投标风险模糊综合评价模型。将建立的模型应用于云南省某水利水电EPC项目的投标风险决策,为该项目投标风险应对提供了科学的依据。研究表明,该模型具有较好的实用性和科学性。     

基于发电商申报的差价合同电量分解

电力市场运行中,需将各发电商的中长期差价合同进行分解才能得以实际执行,传统的中长期合同电量分解都是统一分解,发电商被动接受。文中提出了“发电商申报法”分解合同电量,在考虑检修、出力约束、系统可分解合同电量和系统必需合同电量等因素后,采用基于误差的差异度评估函数建立多目标优化模型,并分别采用“线性加权求和法”和“极小极大值法”将原模型转换为单目标优化。采用国内市场的实际数据构造算例,计算结果表明模型有效,2种转换均可获得原问题的有效解,采用“极小极大值法”时各发电商调整量的差异较小。     

基于熵权的Fuzzy-AHP法的水电工程投标风险决策

针对工程投标多风险因素和决策的复杂性,建立了水电工程投标风险决策综合评估的指标体系。在传统层次分析法基础上,采用三角模糊数来建立判断矩阵,根据置信水平截集和乐观指数,由模糊区间运算得出拟投标的工程项目熵权,根据其大小来选择合适的项目。最后通过一实例对模型进行了应用和检验,并且模拟了不同置信水平和不同风险偏好下的评估结果。     

基于组合赋权二维云模型的堤防工程风险评价

针对堤防风险评价中风险等级判定主观性太强、风险指标具有模糊性和随机性等问题,采用改进层次分析法(AHP)和熵权法组合赋权的方式,提出基于组合赋权二维云模型的堤防工程风险评价方法。以现行堤防安全评价导则为基础,综合考虑运行管理、堤基质量、堤身质量、防洪能力、渗流安全和结构安全6个方面构建堤防工程风险评价指标体系,在此基础上计算各评价指标隶属于不同风险等级的二维云模型参数,并将结果以风险云图的形式输出,直观地判定堤防的风险等级。将该方法应用于黄河下游某堤防工程的风险评价,结果与实际情况相符,表明该方法合理可行。     

一种改进的OPA模型及大停电风险评估

提出了一种改进的OPA模型，该模型由内外2层循环组成，其中内循环综合考虑电网潮流、调度、自动化和继电保护等因素的影响，能够描述系统的快动态;外循环则计及电网升级、运行方式、规划等因素的作用，能够刻画电网长期慢动态行为。进一步提出利用风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）估计电力系统大停电风险，可以准确描述不同运行参数下电网安全运行水平，并给出总体预防灾变措施。对东北电网的仿真分析结果证明了改进OPA模型的正确性。     

考虑电力市场参与风险的抽水蓄能电站优化运营策略

随着可再生能源的比例不断增大,新型电力系统对抽水蓄能这类灵活性资源的需求也逐渐增强。为了促进抽水蓄能电站的投资积极性,市场化的价格机制逐渐健全,但是电价的波动也会使市场化收益具有风险性。在考虑电力市场价格波动的情况下,针对抽水蓄能电站提出了一种基于条件风险价值模型的电能量市场与辅助服务市场联合优化运营策略模型。首先对电力市场价格进行预测,通过抽样、聚合形成典型的电价场景。之后,根据所提的运营策略模型得到不同市场的容量分配结果,并结合抽水蓄能电站的实际情况进行算例分析,验证模型规避风险的有效性。最后,分析了不同的风险偏好以及市场价格对电站收益的影响。结果显示：所提策略在不同电价波动场景中的收益波动量相比传统策略减少了17.2%,且能累计获得76.23万元风险规避效益。风险偏好因子取最小与最大时,预期收益仅相差10.08万元。结果表明：考虑电力市场参与风险的抽水蓄能电站优化运营策略能有效规避市场价格波动风险,能获得更为稳定的预期收益。