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系统仿真是风险评价的一种重要手段,针对商业银行个人信用风险预警问题,提出一种基于稀有事件仿真的个人信用风险评估方法.采用商业银行个人未偿还贷款的概率作为衡量个人信用风险高低的标准,构造基于稀有事件的商业银行个人信用风险识别模型,利用交叉熵方法构建了一种稀有事件仿真的有效算法,并由此估计出发生损失的概率.实证分析结果表明,模型对商业银行个人信用风险具有很强的识别能力,从而提供了一个风险预警的新视角. 相似文献
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系统仿真是风险评价的一种重要手段,针对商业银行IT操作风险预警问题,提出了一种基于稀有事件仿真的IT操作风险评估方法。采用商业银行IT操作风险的概率作为衡量IT操作风险高低的标准,构造基于稀有事件的商业银行IT操作风险识别模型,利用交叉熵方法构建了一种稀有事件仿真的有效算法,并由此估计出发生损失的概率。实证分析结果表明,模型对商业银行IT操作风险具有很强的识别能力,从而提供了一个风险预警的新视角。 相似文献
3.
测试数据生成是组合测试的一个关键问题.文中提出以数理统计为基础的交叉熵方法和以仿生学为基础的粒子群优化算法来生成两两组合测试数据,交叉熵方法采用最优选择概率产生测试数据,而粒子群算法则在可行解空间中搜索具有最优适应值的测试数据.文章给出了交叉熵方法最优选择概率的理论推导,并对两种算法所生成的测试数据集进行约简.将两种算法和现有的贪心方法、代数方法及其它启发式搜索方法进行比较,实验表明交叉熵方法和粒子群算法具有一定的优势和特点. 相似文献
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为了降低电网业务风险,需要对电力企业的业务风险进行预测,为此提出基于风险点算法模型的业务风险智能预测方法研究。基于风险点算法识别业务风险点,简化业务风险预测流程;从结构风险、行业业务风险、集团业务风险三个维度建立业务风险评估指标体系;基于AHP初步确定指标权重,创新性地利用熵值法改进权重数值,建立业务风险评估模型;根据灰色预测理论估计未来业务风险水平,确定业务风险预测规则,从而完成业务风险的智能预测。测试数据显示:应用提出方法获得的业务风险点识别成功率达到96%,业务风险水平预测误差率最小为1.5%,能够对电网业务风险进行准确预测。 相似文献
5.
从目标和背景的类间差异性出发,提出了一种基于最大类间交叉熵准则的阈值化分割新算法。该算法假设目标和背景象素的条件分布服从正态分布,利用贝叶斯公式估计象素属于目标和背景两类区域的后验概率,再搜索这两类区域后验概率之间的最大交叉熵。比较了新算法与基于最小交叉熵以及基于传统香农熵的阈值化算法的特点和分割性能。 相似文献
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从目标和背景的类间差异性出发,提出了一种基于最大类间交叉熵准则的阈值化分割新算法,算法阈设目标的背景象素的条件分布服从正态分布,利用贝叶期公式估计象素属于目标和背景两类区域的后验概率,再搜索这两为区域后验概率之间的最大交叉熵。比较了新算法一基于最小交叉熵以及基于传统香农熵的阈值化算法的分割性能。 相似文献
7.
本文实现了基于马尔可夫模型的启动子预测算法,结合隐马尔可夫模型中的前向算法,改进了基于马尔可夫理论的启动子预测方法,具体改进了碱基转移概率的算法和序列所在模型的概率。改进的马尔可夫模型的预测结果显示,以此模型建立的系统能更有效地识别数据集中的三种序列。 相似文献
8.
半监督学习方法通过少量标记数据和大量未标记数据来提升学习性能.Tri-training是一种经典的基于分歧的半监督学习方法,但在学习过程中可能产生标记噪声问题.为了减少Tri-training中的标记噪声对未标记数据的预测偏差,学习到更好的半监督分类模型,用交叉熵代替错误率以更好地反映模型预估结果和真实分布之间的差距,并结合凸优化方法来达到降低标记噪声的目的,保证模型效果.在此基础上,分别提出了一种基于交叉熵的Tri-training算法、一个安全的Tri-training算法,以及一种基于交叉熵的安全Tri-training算法.在UCI(University of California Irvine)机器学习库等基准数据集上验证了所提方法的有效性,并利用显著性检验从统计学的角度进一步验证了方法的性能.实验结果表明,提出的半监督学习方法在分类性能方面优于传统的Tri-training算法,其中基于交叉熵的安全Tri-training算法拥有更高的分类性能和泛化能力. 相似文献
9.
传统的车辆路径规划方法无法有效地应对实时在线客户需求量随机变化的情形且收敛速度过慢,为了克服其缺点,设计了一种基于蒙特卡罗和重要性采样的交叉熵车辆路径规划方法;首先对随机动态车辆路径规划问题进行了数学建模,然后,描述了蒙特卡罗和交叉熵算法实现稀有事件概率估计的原理,并引入Tsallis熵实现对传统交叉熵的改进,采用蒙特卡罗多次采样获得的费用期望作为路径真实费用的估计值,通过交叉熵算法对重要性概率密度函数和分位数进行不断更新,以增加重要样本获取的概率,从而实现最优路径的获取;最后定义了具体的基于Tsallis熵的随机动态车辆路径规划方法;在MATLAB仿真工具下进行试验,结果表明文中方法能有效地解决随机动态车辆路径问题,与其它方法相比,具有收敛速度快和收敛精度高的优点,是一种有效的随机动态车辆路径规划方法。 相似文献
10.
基于熵的最优化原理建立了一种新的企业危机预警模型.首先利用最小判别熵选取企业危机预警特征值;然后提出一种新的聚类算法--极大熵聚类算法,并对预测结果进行分类,判断企业的危机状态.该算法是硬C-均值算法的发展和推广.通过实例分析表明,该模型有效、可行,为企业危机预警提供了一条新的途径. 相似文献
11.
人工智能促进了风控行业的发展,智能风控的核心在于风险控制,信贷违约预测模型是解决这一问题必须倚靠的手段.传统的解决方案是基于人工和广义线性模型建立的,然而现在通过网络完成的交易数据,具有高维性和多重来源等特点,远远超出了现有模型的处理能力,对于传统风控提出了巨大的挑战.因此,本文提出一种基于融合方法的可解释信贷违约预测模型,首先选取LightGBM、DeepFM和CatBoost作为基模型,CatBoost作为次模型,通过模型融合提升预测结果的准确性,然后引入基于局部的、与模型无关的可解释性方法LIME,解释融合模型的预测结果.基于真实数据集的实验结果显示,该模型在信贷违约预测任务上具有较好的精确性和可解释性. 相似文献
12.
Credit scoring is one of the most successful applications of quantitative analysis that helps organizations decide whether or not to grant credit to consumers who apply to them. However, standard credit risk models based on binary classifying approaches appear to have missed several important time-varying factors and censoring information. This paper looks at the extensions of the survival analysis model to analyze personal credit risk. Survival analysis has mainly been used in the clinical domain, which can handle the above issues. This paper investigates the ability of the survival-based approach to predict the probability of personal default. The proposed method can give a prediction of ‘time’ as well as ‘probability’ of personal default. We develop a survival-based credit risk model and assess the relative importance of different variables in predicting default. Standard binary classifying models are also developed for assessing a new way in the context of classifying power. These models are applied to personal credit card accounts dataset. According to the experiment results, survival-based credit risk modeling is a more useful approach for classifying risky customers than others. The survival-based approach is a useful alternative and a complement in view of personal credit risk. 相似文献
13.
针对P2P(Peer to Peer)借贷项目违约风险预测中财务信息不完全或质量较低、预测准确率不高等问题,提出了一种考虑平台社会网络关系的P2P借贷项目违约风险预测的方法。通过对P2P借贷平台社会网络相关信息进行分析,从社会资本的结构维度、关系维度和认知维度发掘其中具有风险预测价值的关键特征,即社会网络风险特征,并将这些特征作为预测指标用于违约风险预测,依据多种非线性预测方法分别构建基于传统财务指标预测模型和引入社会网络风险特征后的混合指标预测模型,并对模型的预测结果进行了对比分析。实验结果表明,P2P借贷社会网络关系中蕴含着与借贷项目违约风险显著相关的特征,通过对这些特征进行有效挖掘并将其合理引入P2P借贷项目违约风险预测模型,有助于提高借贷项目违约风险预测效果,为投资者的投资风险规避及P2P借贷市场风险管理提供支持。 相似文献
14.
Most of statistical studies on credit scoring focus on scores construction. It is more unusual that they link the statistical
technics with a detailed analysis of the users’ requirements regarding the properties of these tools. Concerning companies’
failure the users are financial analysis experts or bankers in credit risk departments or banking supervisors. The increasing
need for better control of credit risk by banks has led to a stepping-up of research concerning credit scoring. In the context
of the Basel II agreement, the International Banking Committee has stressed the importance of forecasting the expected loss (EL) and, using extreme quantiles, the unexpected loss (UL) for a population of companies, in particular for customers of each commercial bank. In order to do so, it is necessary
to estimate the default probability of each company at a given time horizon (PD). The objective of an accurate forecasting gives rise to several needed properties and questions that are presented in
Sect. 1. We stress what is at stake in the construction and the use of credit scores. The experience of Banque de France in
prudential supervision and the importance of its data files on companies give the possibility to developp a scoring system
able to fullfil these needed properties, at least partially. Some principles of credit scoring construction in order to increase
the quality of the tool and the accuracy of default probability are presented in Sect. 2. Without leading a complete debate
on models’choice we discuss some arguments regarding this choice and we concentrate on comparison between Fisher linear discriminant
analysis (LDA) and logistic regression (LOGIT) in Sect. 3. In relation with the early detection of companies default, two
pratical uses of a credit scoring system are presented in Sect. 4. Research under way on Banque de France data concentrates
on informations that can be extracted from these data on purpose to study how to increase the quality of tools needed by the
Basel II agreement. A short overview of this research is given in Sect. 5.
“Statistical inference techniques, if not applied to the real world, will lose their import and appear to be deductive exercises.
Furthermore, it is my belief that a
statistical course emphasis should be given to both mathematical theory of statistics
and to application of the theory to practical problems. A detailed discussion
on the application of a statistical technique facilitates better understanding of
the theory behind the technique.” C. Radhakrishna RAO in Linear Statistical
Inference and Its Applications 相似文献
15.
针对软件项目面临失败风险的问题,提出一种新的软件风险评估模型,采用贝叶斯网络推理风险发生的概率,用模糊语言评估风险后果与损失的方法。实践证明,通过应用基于贝叶斯网络的软件风险评估模型,加强了软件企业风险管理的意识,降低了失败风险发生的概率,提高了软件开发的成功率。 相似文献
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近年来,随着在线信贷的飞速发展,贷款总量不断加大,违约概率不断提升。因此对贷款风险进行深入研究,对在线信贷企业预防互联网金融风险是非常具有现实意义的。针对贷款数据非平衡分布、大量噪声、维度高的问题,本文提出一种基于SMOTE和XGBoost的贷款风险预测方法。通过特征工程对数据进行降维和去噪;针对数据的非平衡问题,使用SMOTE算法进行过采样,平衡正负样本数目;基于以上工作,构建XGBoost分类模型,与一些传统分类算法进行对比,然后对比在不同正负样本比例时,预测结果的有效性。实验表明,相比于传统分类模型,XGBoost算法在贷款风险预测模型中具有更好的效果,通过SMOTE算法增加少数类样本的比例可以提高预测结果的有效性。 相似文献
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针对复杂噪声环境下基于经验模态分解(EMD)的端点检测算法准确率低且不能自适应环境问题,提出了一种结合EMD和交叉熵的语音端点检测新算法。算法利用白噪声在各本征模态函数(IMF)中的概率分布是既定的且与幅值无关的EMD分解特性,将衡量语音帧与噪声帧概率分布差异性的交叉熵特征与EMD能量特征相结合,设置自更新检测阈值,实现复杂噪声环境下的语音端点检测。仿真实验证实了该方法在低信噪比以及非平稳噪声情况下具有显著的有效性和优越性。 相似文献
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The country risk literature argues that country risk ratings have a direct impact on the cost of borrowings as they reflect the probability of debt default by a country. An improvement in country risk ratings, or country creditworthiness, will lower a country's cost of borrowing and debt servicing obligations, and vice versa. In this context, it is useful to analyse country risk ratings data, much like financial data, in terms of the time series patterns, as such an analysis would provide policy makers and the industry stakeholders with a more accurate method of forecasting future changes in the risks and returns of country risk ratings. This paper considered an extension of the Value-at-Risk (VaR) framework where both the upper and lower thresholds are considered. The purpose of the paper was to forecast the conditional variance and Country Risk Bounds (CRBs) for the rate of change of risk ratings for 10 countries. The conditional variance of composite risk returns for the 10 countries were forecasted using the Single Index (SI) and Portfolio Methods (PM) of McAleer and da Veiga [10] and [11]. The results suggested that the country risk ratings of Switzerland, Japan and Australia are much mode likely to remain close to current levels than the country risk ratings of Argentina, Brazil and Mexico. This type of analysis would be useful to lenders/investors evaluating the attractiveness of lending/investing in alternative countries. 相似文献
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中小企业贷款是国民经济活动的重要组成部分,在推动技术创新、促进经济增长和增加民众就业等方面有着不可忽视的作用.但是现有的商业银行授信评估标准主要是为大型企业设计的,很难匹配中小企业的融资需求.因此,为了满足商业银行的信贷标准,很多中小企业通过相互担保的方式来获得融资贷款.当越来越多的企业参与进来时,它们之间就形成了结构复杂的担保网络.这对国家金融安全来说是一把双刃剑.一方面,担保贷款有助于企业迅速筹集基金,加速发展;另一方面,在错综复杂的担保网络中,个体的信贷风险更容易导致系统性、行业性的违约发生.当前针对中小企业信贷风险的研究仍然停留在个体风险评估方面,缺少从总体担保网络的视角进行综合评价.因此,本文提出了大数据场景下的担保信贷风险评估方法,其中包括信贷风险传播和预测的概率图模型、处理不均衡样本的正加权k近邻方法、设计了其在海量数据情况下的分布式算法框架并且在Spark框架中进行了开发和实现.最后在真实的金融担保网络数据集上验证本文提出的方法的有效性,结果表明本文提出的方法在信贷违约预测任务中明显优于其他对比方法,在传播阶数为4的时候最为明显.在大数据平台上的性能实验结果表明:本文设计的分布式算法框架获得了5倍以上的性能提升,同时保持了算法性能的准线性扩展性. 相似文献
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