基于期望效用-熵的风电交易风险控制方法

在逐步开放的电力市场环境下,发电商可通过在合约市场以及现货市场等不同类型的市场中合理分配交易电量来规避交易风险。在此背景下,针对溢价机制下风电商在电力市场中的电量分配问题,综合考虑了现货电价的不确定性、风电出力的波动性以及风电商对风险的喜好程度等因素,提出了基于期望效用&-熵的风电商电量分配决策模型。应用该模型,对风电商在年度合约市场、月度合约市场以及现货市场3个市场的总发电量分配进行了计算。计算结果表明：该模型能够反映风电商对市场风险的偏好程度改变时的决策特征,可使风电商在获得其期望收益水平的同时降低交易风险。     

现货市场环境下售电商激励型需求响应优化策略

需求响应是售电商应对现货市场风险的重要工具,但已有研究中的售电商均采取电价型需求响应策略,无法根据变化的实际情况灵活实施需求响应,缺乏关于激励型需求响应的深入研究。针对此,构建了单一售电商与多个用户之间的激励型需求响应主从博弈模型,其中售电商在现货市场电价高于售电价格的时段,制定需求响应补贴策略以减少其售电损失,而用户根据售电商制定的补贴价格决定相应时段的响应量以获取额外收益。通过分析给出了博弈模型的求解方法,算例表明,售电商及用户均可通过需求响应而获益。此外,文中分析了现货市场价格波动对售电商的补贴价格制定、用户响应量和各自需求响应收益的影响以及不同类型的用户加入需求响应项目时对售电商需求响应收益的影响。     

基于卖方灵活电力合约的风电中长期交易策略

风力发电商在一些发达国家已作为独立的主体参与电力市场交易。文章构建了风电交易的灵活电力合约模型,并提出了风电商在中长期市场基于卖方灵活电力合约的交易策略。风电商可以在各阶段开始时刻根据市场状况和自身出力预测情况灵活安排阶段内各时段的合约电量,以使自身收益最大化。文章着重研究了合约电量的优化决策问题,提出了基于随机动态规划的模型和求解方法。算例中使用时间序列法进行风速和电价的模拟和预测,通过几种交易方案的比较,说明卖方灵活电力合约能够显著提升风电商的收益水平,同时有效控制收益风险。     

考虑电力市场偏差考核的售电公司鲁棒竞价策略

在当前国内电力市场环境下,偏差电量考核机制的出现给售电公司盈利带来了巨大挑战。运用鲁棒优化方法建立了售电公司在偏差考核机制下的竞价策略模型,模型以售电公司经营利润最大化为目标,提出在不确定的用户电量对经营利润产生最坏影响场景下,基于遗传算法求解最优竞价策略。算例研究表明,鲁棒竞价策略可以有效降低售电公司经营的经济风险、减少偏差考核成本、提高公司利润。     

考虑需求不确定性的电力市场参与者套期保值策略研究

需求的不确定性和电力价格的易变率在电力市场环境中均要高于传统体制，这就使发电商和配电商等市场参与者面临着巨大的市场风险，远期合约等衍生产品由于其灵活性而成为市场参与者回避风险的有效工具。该文对由现货和远期合约两个交易市场组成的两阶段电力批发市场中的市场参与者行为进行了研究，讨论了发电商等市场参与者在现货和远期合约两个市场中交易量的分配问题，推导出了市场均衡状态下发电商和配电商在现货和远期合约两个市场中交易量分配的解析解以及均衡时的远期价格，对市场参与者的套期保值策略进行了讨论，并通过算例说明了总需求的均值、标准差、偏度以及风险回避系数的变化对市场参与者套期保值的影响。     

计及实时电量交易的售电公司日偏差电量考核优化模型

启动现货市场的目的是建立电力中长期交易和现货交易相结合的市场化电力电量平衡机制,而在市场运营机制不完善的建设初期,以日为结算期的短期考核机制有利于市场公平交易,稳定现货市场中的电力电量波动。为了更直观地体现短期偏差电量考核对售电公司收益及经营策略的影响,构建了计及日偏差电量考核机制的售电公司日前市场收益模型。基于实时市场购电和与储能电站电量交易,建立了以售电公司收益最大化为目标的日偏差电量考核优化模型。基于广东省2017年交易数据模拟典型日现货交易和实际用电情况,对比分析模型优化效果,并对统一出清价和单位考核成本及与储能电站的交易电价、正、负偏差量进行了敏感性分析。结果表明：该优化策略可明显提高售电公司收益;统一出清价、单位考核成本和向储能电站购电电价对额外成本影响最大,向储能电站售电电价对额外收益影响最大,正、负偏差量对售电公司整体收益影响最大。     

基于主从博弈的发电商与大用户双边合同交易模型

在开放的电力市场环境下,双边合同交易的竞争不仅包括合同签订双方即发电商和大用户之间的竞争,还包括多个发电商之间为获得更多的发电量而产生的合同电价的竞争。在此背景下,文中构建了计及多个发电商与多个大用户之间的双边合同交易的主从博弈模型。其中发电商的目标是通过与其他发电商进行非合作博弈,从而确定最优合同报价以使其通过双边合同售电的利润最大;而大用户则根据发电商的报价及预测的现货电价来选择其购电策略,从而使其购电成本最小。对主从博弈的纳什均衡解的存在性进行了证明并给出了博弈纳什均衡解的求解思路。算例结果表明博弈的参与者,即发电商和大用户都因参与博弈而受益。     

考虑保险机制与用户需求响应的售电公司优化运营

购售电侧不确定性是制约售电公司运营的关键因素。为了利用第三方保险机制规避市场波动与提升需求响应收益,提出了一种现货市场下的售电公司优化运营模型。首先,在搭建含保险公司的现货市场结构基础上,建立了售电公司偏差考核模型及保费模型;其次,在双边长协合同中量化了用户越限惩罚机制和需求响应合同对用户效用的影响,并以用户支出最小与售电公司收益最大为目标,构建了现货市场下的售电公司优化运营模型,并给出相应求解算法;最后,采用某地区仿真数据对优化运营模型合理性与有效性进行了验证。结果表明:售电公司通过阶梯式需求响应激励机制能够引导用户积极响应;引入的保险机制能够有效地分散和转移电量波动风险,实现售电公司与用户的价值双赢。     

基于分布鲁棒优化的发电商中长期合同电量分解模型

在我国中长期合同交易与现货市场衔接的政策背景下,中长期合同电量必须分解至短时间尺度。针对发电商中长期合同电量的自主分解问题,研究了发电商在现货市场价格严重不确定环境下基于分布鲁棒优化的中长期合同电量分解方法。首先,针对现货价格的严重不确定性,以Wasserstein距离作为分布函数距离测度,构建了现货价格分布不确定性的模糊集。其次,建立了发电商合同分解的分布鲁棒优化模型。以发电商利润最大化为目标,考虑发电商运行约束和合同分解约束,并采用对偶理论等将模型转化为可高效求解的二次规划问题。最后,通过算例仿真并与传统的随机优化和鲁棒优化模型进行对比。结果表明所提模型在处理现货价格不确定性时能有效兼顾发电商合同分解决策的经济性和鲁棒性。     

基于合作博弈的电力市场模式下售电商购电策略模型

伴随电力改革的进一步深化,售电侧市场得以逐渐放开,售电商的出现打破了原有输配售一体化的经营模式,售电商作为主要经济主体将在售电侧市场展开竞争。对电力交易差价合约进行了解释,根据差价合约理论对电力市场模式下发电商的发电价格和生产行为进行了分析;对差价合约下的售电商购电策略进行了探讨,采用情景分析法对售电商之间存在的联盟与非联盟2种情景进行了模拟分析,探讨了售电商合作情景形成联盟时,各售电商的利益变动情况;利用夏普利值法构建了售电商联盟合作利益均衡模型,对联盟内各售电商利益分配情况进行了分析。     

结合期权理论的双边可选择电力远期合同模型

作为电力市场风险管理的一种有效手段,可选择电力远期合同交易以其灵活性和多样性具有良好的应用前景。提出了一种合同双方均有选择权的电力远期合同模型,根据期权定价思想给出了合同价格计算方法,并通过一个合同买卖双方各自追求最大期望报酬的均衡模型,给出了有关期权敲定价的均衡选择。分析表明,该可选择远期合同模型具有一些良好的特性,它克服了现有文献中合同模型的一些不足。     

可选择电力远期合约定价分析

电力工业的市场化运营给市场参与者带来了巨大的风险 ,作为回避风险重要工具的远期合约和期货合约目前得到了广泛关注。提出了一种考虑需求不确定因素的双边可选择电力远期合同模型 ,给出了合同价格的计算公式 ,计算了买卖双方期权的最优敲定电价。最后通过简单算例分析了现货电价与负荷的相关系数、负荷、电价的波动等因素对远期合约电价的影响。仿真结果表明 ,除电价波动外 ,负荷的波动对远期合约电价也有较大影响 ,与预期的结果相一致     

不确定需求下基于电力供应链协调的发电商回购策略

当前大用户直购电的推行使得用户获得了用电选择权。用户选择权的开放赋予了用户和发电商进行谈判的权力,同时也带给发电商通过采取一定的售电策略去降低风险、获取更大利润的空间。文中基于电力供应链协调的回购机制,对不确定需求下发电商的售电策略进行了分析,提出了发电商根据供应链整体最优原则确定批发价的方法,以及促使购电商的订购量达...     

零售市场单一卖方的最优风险管理策略

电力零售市场的单一卖方在制定风险管理策略时,需要解决的基本问题是如何在电力现货市场和期货市场之间分配购电量.文章采用标准差作为风险测量指标,运用效率边界的概念,建立了零售电力市场单一卖方最优风险策略的模型,得到了用于最优风险策略及其风险减少量的简洁计算公式,并解释了最优风险策略计算公式的风险管理意义.敏感性模拟显示,该模型给出的最优风险策略能很好地管理因现货价格波动而产生的风险,但对因需求量波动而产生的风险的管理效果不理想,并且现货价格与需求量之间较强的相关性将明显削弱风险策略的风险管理能力.     

具有双边选择权的电力远期合同建模与分析

提出并分析了一种具有双边选择权的电力市场远期合同模型。这种新的远期合同使得合同双方可利皂孽电和用电的灵活性来获取经济收益，同时可回避市场价格的波动风险。发展和分析了该类远期合同的定价理论模型，并表明了其特点。所给算例表明该合同模型的有效性。     

考虑需求价格弹性的销售电价帕累托优化折扣

针对中国目前用电市场的电力供应形式以及定价机制，研究考虑电力需求价格弹性的条件下，多买方和单一卖方组成的电力供应链中制定电价折扣的问题。由于用电需求具有一定的价格弹性，所以合理的价格折扣可以协调买卖双方的利益。提出采用帕累托（Pareto）优化理论，综合考虑买卖双方的帕累托改进的实现，建立电价折扣模型。由于用电市场中卖方是供应链上的领导者，卖方能够掌握电力用户的需求变化信息，因此电价折扣模型中，帕累托意义下的最优价格折扣问题可转化为求解卖方利润最大化问题，同时综合考虑价格折扣对买方效用（即满足程度）的影响。最后，采用实际算例分析了电价折扣模型中的帕累托优化改进的实现，验证了模型的应用效果。     

挂牌交易模式下考虑合约和日前收益的风电商灵活合约制定策略

我国风电发展迅速,随着风电并网规模的增大,越来越多的风电商将作为市场主体参与到电力市场中。在合约市场中,风电商可以通过卖方灵活合约规避风电长期功率预测误差和日前市场电价波动的风险。本文在挂牌交易模式下,根据无套利灵活合约定价方法并给予买方一定激励来确定风电商在卖方灵活合约中的收益,并根据日前市场价格的概率分布得到日前市场的综合收益,风电商以合约收益和日前市场综合收益最大为目标,提出最优的卖方灵活合约。最后通过具体算例分析了各因素对风电商提出的最优的卖方灵活合约的影响,算例结果说明风电商可以根据风险承受能力和让利水平提出最优的卖方灵活合约。     

基于均衡分析的总统调合同电量比例研究

该文针对中国电力市场中合同市场运行规则的特点，应用猜测供给函数均衡方法模拟发电公司策略行为，并考虑风险规避型的合同电价和现货电价之间的联系，构造了电力公司作为单一购买者和市场运营机构参与重复博弈的电力市场运行时，确定市场统调合同电量占总统调用电量的最佳比例的数学模型，使合同市场能够最大限度地发挥其平抑发电公司所拥有的潜在市场力的作用。通过算例计算分析合同电价的波动、合同电量的分配方案以及市场中电力需求的弹性对统调合同电量所占最佳比例的影响。     

Modeling and pricing of block flexible electricity contracts

This paper presents a model for block flexible electricity contracts (BFEC) and focuses on pricing the BFEC based on the principle of no-arbitrage. Energy is traded in blocks according to its time duration at different block prices, which is called block trading. The BFEC requires the buyer or the seller to schedule its trading amount and the certain block of power at each time interval. The block trading needs to divide the power into several blocks, the prices of each power block are obtained from market clearing price. By using the autoregressive model AR(n) as stochastic block price model, an optimal scheduling strategy can be achieved by stochastic dynamic programming. The price of BFEC is determined by the variables and schedule of the BFEC. Contracts with different choices of block are studied and the simulations illustrate the block flexible electricity contracts can improve power market efficiency.     

趋势定位法在电网关口故障电量计算中的应用

电网关口电能计量装置故障期间电量的追补方式关系到购、售电方经济利益,应引起足够的重视。目前主流的方法是提取对侧的参考电量作为计算依据,但若出现无法得到对侧参考点的电量数据及用户不支持等情况时,该方法便难以实施。运用趋势定位法,可以很好地对故障时段的负荷曲线进行还原,获得真实正确的电量数据,从而为购、售电双方提供最准确、及时的计算结果。