Condiciones suficientes para la existencia de solucion optima en un programa semi-infinito

The boundness of the feasible set of a Semi-infinite Programming Problem guarantees, in many cases, the existence of an optimum point. Therefore we study such property in connection with the solution-set of a system of infinitely many constraints. Later on we give existence-theorems for an optimum point, involving the objective function in different ways such as: the generalized Lagrange-function; a specific cone of directions; a special dual problem; and, certain infinite systems associated to the problem.

     

Representacion de variables en el movimiento browniano con deriva

Resumen Se estudia la representación de variables positivas en un movimiento browniano con deriva, mediante tiempos de espera minimales asociados a barreras. Se trata también la representación de procesos crecientes, discretos y continuos por la derecha.      

Estimacion no parametrica de la edad y de la probabilidad de extincion en procesos de Galton-Watson

Sumario Se proponen estimadores no paramétricos de la edad y de la probabilidad de extinción de un proceso de ramificación de Galton-Watson. Dichos estimadores son comparados por simulación de Monte-Carlo, con otros estimadores propuestos por Stigler (1970) y Grump and Howe (1972).

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Summary Nonparametric estimators of the age and the probability of extinction of a Galton-Watson branching process are given. A Monte-Carlo simulation shows that these estimators compare favourably with a estimators studied earlier by Stigler (1970) and Crump and Howe (1972).

     

Aplicaciones de la Teoria Bayesiana de la Decision al diagnostico y tratamiento medico

Resumen Este trabajo presenta un modelo de un problema médico: El diagnóstico diferencial de la icteria, basado en la Teoría Bayesiana de la Decisión (TBD). El modelo parte de las probabilidades subjetivas a priori del médico. Para ello suponemos que el médico dispone de una información estándar del enfermo, que puede obtenerse sin riesgo para éste (exploración y análisis clínicos). El modelo evalúa si es necesario recoger información adicional por medio de pruebas con cierto riesgo, y elige a continuación el tratamiento óptimo. La concordancia entre los tratamientos recomendados por el modelo y por los médicos consultados es alta. Esto sugiere que un modelo de este tipo puede contribuir eficazmente a explicitar los mecanismos de decisión de los buenos clínicos y a favorecer el aprendizaje y la transmisión de experiencias en el área médica.     

Una nota sobre sustitucion de acciones en politicas markovianas homogeneas con descuento

Resumen Para modelos de Markov con finitos estados y acciones, en horizonte ilimitado y con descuento, se definen políticas equivalentes y acciones sustituibles y se da un procedimiento para determinarlas. Como aplicación se puede obtener el conjunto de políticas óptimas, como equivalentes a una óptima dada. Se ilustra con un ejemplo numérico.     

Ordenes de convergencia para las aproximaciones normal y bootstrap en estimacion no parametrica de la funcion de densidad

Resumen Este artículo concierne las distribuciones usadas para construir intervalos de confianza para la función de densidad en una situación no paramétrica. Se comparan los órdenes de convergencia para el límite normal, su aproximación ?plug in? y el método bootstrap. Se deduce que el bootstrap se comporta mejor que las otras dos aproximaciones tanto en su forma clásica como con la aproximación bootstrap normal. Parte de este trabajo ha sido realizada durante una visita del autor en la Rechts-und Staatswissenschaftliche Fakult?t, Wirtschaftstheorie Abteilung II, Universidad de Bonn.     

Instante de primer vaciado y extensiones de la identidad de Wald

Resumen Este trabajo presenta diversas extensiones de la identidad de Wald, con interpretaciones en términos del comportamiento de un embalse. Se considera la independencia y diversos casos de dependencia (markoviana homogénea, markoviana no homogénea) de las variables aleatorias ?entrada neta? al embalse. En tiempo continuo, se incluye una identidad de Wald para el proceso de Poisson compuesto.      

Analisis de estrategias en el ajuste lineal de funciones no-lineales en problemas de optimizacion

Resumen Uno de los problemas típicos en programación lineal si el modelo versa sobre aplicaciones avanzadas consiste en la linealización de funciones no-lineales convexas y no-convexas que intervienen en la función objetivo o en las condiciones. Se estudian diferentes tipos de modelizaciones (“incrementos constantes”, piecewise no-adyacente adicional, piecewise no-adyacente segmentada y piecewise adyacente) que tratan el problema de las funciones no-lineales. Asimismo, cada tipo de modelización propuesto se puede optimizar en base a estrategias diferentes. Así se estudia la optimización a base de programaciónseparable, programación lineal con conjuntos especiales de tipo 2, programación lineal entera mixta con conjuntos especiales de tipo 1 y programación lineal entera mixta pura empleando a su vez estrategias de cuasi-integralidad en las variables binarias. El estudio se efectúa a base de un análisis numérico con problemas reales, concediendo especial atención al alcance del análisis de sensitividad que puede proporcionar cada binomio tipo de modelización—estrategia de optimización.     

Dise?o, tecnologia e inversion optima en una planta quimica o petroquimica

C. E. P. S. A. Presentado a la VIII Reunión Nacional de Investigación Operativa. La Laguna, 1974.     

Estimacion secuencial optima de una distribucion binomial tomando como perdida la divergencia funcional

Resumen En este artículo se estudia, el plan secuencial óptimo para estimar una distribución binomial, tomando como función de pérdida la divergencia funcional más un coste fijo por observación. Admitiendo una distribución a priori del tipo Beta, se prueba que el plan secuencial óptimo es acotado, determinándose la cotaN ₀, las decisiones secuenciales óptimas y la regla de parada.

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Summary In this paper an optimal sequential plan is given for estimating a binomial distribution with divergence loss function and a fixed cost in each observation. Assuming that the prior distribution is a Beta distribution, we prove that optimal sequential plan is bounded; the boundN ₀ is determined, finally the optimal decision rule and the stopping rule are given.

     

Croissance en solution de cristaux massifs de phosphure de gallium

Bulk gallium phosphide crystals are grown from gallium-rich solutions. The principle of the method, the reactions involved and the growth conditions are described. The authors discussed the thermal difficulties and the limitations of the process. The resulting crystals are evaluated from the point of view crystallinity, purity, electrical and optical properties.     

Comparacion de estimadores optimos de razon, producto y regresion

Resumen Los estimadores de razón, producto y regresión pueden ser generalizados a sus respectivas clases de estimadores-tipo. En este trabajo se comparan los estimadores óptimos de cada clase, dando la condición necesaria y suficiente para que cada uno sea mejor que los otros en sentido del error cuadrático medio mínimo aproximado.      

Images de Bords de Phase en Éclairage Partiellement CohÉrent en Microscopie à Contraste de Phase

On présente une solution générale pour le calcul des images de bords de phase ou d'amplitude en éclairage partiellement cohérent en microscopie à contraste de phase ou d'amplitude. La solution est basée sur la théorie de Hopkins pour la formation des images dans les instruments d'optique en éclairage partiellement cohérent. On donne des résultats pour les images de bords de phase dans divers procédés d'observation microscopique. Le système est supposé sans aberration et la lumière quasimonochromatique.