基于混沌时间序列分析的股票价格预测

根据股票市场是非线性动力系统的假设,利用混沌理论对混沌时间序列的分析方法,提出了股票价格预测方法。同时利用重构相空间的嵌入维数和延迟时间分别确定经向基函数模型网络的结构和训练样本对,对实际的股票时间序列预测结果表明,该方法能有效地进行短期预测,并与前馈神经网络模型相比,可得到较好的预测结果,因而在股票时间序列预测中有广泛的实用价值。     

股票价格和利率相关关系的实证分析

应用Engle -Granger协整理论和误差校正模型等计量经济方法 ,对我国股票价格与同业拆借利率的关系进行了实证研究 ,在此基础上结合中国的具体情况进一步分析了各个结论的原因所在 ,并由此得出了一些启示。     

流通股比例对股票价格影响的实证研究

股票价格受到多方面因素的影响,把流通股比例、公司规模、每股收益、每股净资产作为决定股票价格的重要指标。对Feltham-Ohlson模型进行扩展,实证结果表明,流通股比例对股票价格存在显著负影响,且其他3个指标也对股票价格具有重要影响。在我国股权分置改革阶段,研究股票流通股比例对股票价格的影响,为上市公司制定财务政策和投资者科学决策提供参考,帮助短期投资者从流通角度进行合理选择。     

货币供应量、利率和股票价格关系的实证研究

股票价格一直被看作是市场经济的晴雨表。在现行的市场环境下,货币供应量、利率两大政策变量和股价之间的相互关系成为人们投资股票关注的重点。货币供应量和利率的变动影响着宏观经济环境,从而间接影响着股价的变化;而股价的变化反过来通过影响消费投资从而影响实体经济,最终影响货币供应量和利率。特别是在利率尚未市场化、资本结构问题尚未解决的情况下,研究三者之间的相互关系具有重大的理论和现实意义。     

股票价格与成交量关系的小波分析

根据小波原理提出对股票成交价格和成交量进行分解,并对低频部分进行重构,重构的部分反映股票成交价格和成交量的变化趋势.重构后的数据信息和原始数据信息相比,减低了时间分辨率,提高了频率分辨率,通过比较发现,股票成交价格和成交量在大部分时间内是同步的,偶尔不同步,这时,股票成交价格将会有较大幅度的变化.这也为预测股票成交价格提供一种新方法.     

基于PCA-FOA-SVR的股票价格预测研究

研究股票价格预测问题,针对影响股票价格因素多存在数据冗余,传统方法无法消除数据冗余,准确稳定预测股价非线性变化.为提高预测精度,在传统的支持向量机回归(Support vector regression,SVR)方法的基础上引入主成分分析(Principal component analysis,PCA)和果蝇算法(Fruit fly optimization algorithm,FOA),提出了一种PCA-FOA-SVR的股票价格预测方法.首先利用PCA对影响股票价格的因素进行分析降维,消除冗余信息,然后用果蝇算法优化SVR的参数,利用优化后的SVR对非线性变化的股票价格建模预测.最后利用PCA-FOA-SVR模型对宁沪高速(600377)股票价格数据进行仿真实验.实验结果表明:与传统的BP和SVR相比,PCA-FOASVR模型在股票价格预测中进一步减小了预测误差,有更高的预测精度,是一种有效可行的股票价格预测方法.     

股票价格突变模型的建立与分析

针对股票价格变化在某种条件下具有不连续性的问题,对这种不连续的股票价格变化进行了描述与分析.以突变理论为基础,建立了一个描述股票价格短期变化过程的尖点突变模型,并对该模型进行了简要分析.最后,根据分析结果提出了相应的政策建议.     

组合模型对股票价格预测的比较研究

股票价格预测向量是投资者、分析家以及很多学者所关注研究的对象,传统的预测模型已发展得比较成熟,而近年产生的新型统计学习理论也逐渐成为了预测的工具,比如神经网络,支持向量机等。对三种传统与新型模型混合的组合模型（ARIMA、GARCH、SVR）进行预测,并比较分析,得到一定的结论。     

基于VMD-CSSA-LSTM组合模型的股票价格预测

针对股票价格非平稳、非线性和高复杂等特性引发的预测难度大的问题,建立一种基于变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)-Circle混沌映射的麻雀搜索算法(Circle Sparrow Search Algorithm,CSSA)-长短期记忆 (Long Short-Term Memory,LSTM) 神经网络的组合模型——VMD-CSSA-LSTM.首先,利用VMD将原始股票收盘价数据分解为若干本征模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF)分量.然后,采用Circle混沌映射的SSA算法对LSTM神经网络的隐含层神经元、迭代次数、学习率进行优化,将最优参数拟合至LSTM网络中.最后,对每个IMF分量建模预测,将各分量预测结果叠加得到最终结果.实验结果表明,与其他模型相比,本文模型在多支股票数据集上的均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)及平均绝对百分比误差(MAPE)均达到最小,预测股票收盘价格误差在0附近波动,稳定性更优、拟合更佳、精确度更高.     

基于相空间重构的LS-SVM股票价格预测

提出一种基于相空间重构的最小二乘支持向量机（LS-SVM）的股票价格预测方法。采用混沌时间序列对股票价格数据进行相空间重构,应用贝叶斯框架对最小二乘支持向量机的参数选优。预测结果表明,该模型具有误差小、拟合程度高等优点,可适用于股票价格预测。     

我国股市价格波动和稳定性分析

股票市场是涉及政府、上市公司、券商、证券交易所、证券中介机构和投资者等不同利益主体之间进行多方博弈的复杂系统, 以往的基本面分析抑或是技术面分析, 具有针对性的一面而缺少了对股票市场整体系统的研究。对股价波动分析的现状和意义进行了初步的说明, 并在现有的股价波动模型作出简单的介绍和分析的基础上, 采用了理论分析、市场交易数据的实证研究等技术手段对中国股票市场价格波动作了较为深入的研究, 通过运用经济控制论的方法建立股票市场系统模型, 以上海股市和深圳股市的综合指数为样本, 对中国股票市场系统本身的波动特征和稳定性进行量化分析。结果表明, 排除政策等干扰因素, 中国股票市场系统本身是稳定的。     

浅析工程索赔及管理程序

分析工程索赔的具体内容及注意事项.     

房地产价格波动影响因素及我国的经验分析

房地产即是消费品又是投资品，其价格波动受贷款规模、市场预期、需求规模、土地投机等因素的影响。欧关经验表明：房地产价格是由当期和滞后的收入增长和实际利率所推动的。对我国的经验分析发现，房价与货币供给之间有强的正相关关系，那么对信贷规模的控制成为目前遏制房地产价格过快增长的重要措施之一。     

ITO薄膜的制备方法与应用

ITO薄膜具有优越的光电性能,在高科技领域中有着重要的用途,如液晶显示、太阳能电池等。磁控溅射法、化学气相沉积(CVD)法、喷雾热分解法、溶胶-凝胶法是目前制备ITO薄膜常用的方法。水热法制备薄膜是近年来发展起来的一种很有潜力的液相制膜技术,具有成膜大面积化、成本低且易于产业化等优点,该法的应用将极大地推动国内制膜技术的发展。     

Preparation of ITO nano-powders by hydrothermal-calcining process

1 INTRODUCTIONSn-doped In2O3(ITO) is one kind of n-typesemiconductor material[1].It has excellent electro-optical properties , such as electrical conductivityand high transparency under visible light[2],andiswidely used in electronic , transparent electrode ,solar cells and electro-irradiance , especially inscreen display[3 ,4].Recently nearly half of the met-al indium has been used to prepare ITO materialsin the developed countries[5], such as Japan, A-merica ,France and so on.So the…     

基于处置效应的股票价格波动模型和仿真

处置效应是一种典型的投资者认知偏差,表现为"售盈持亏"的投资倾向.从具有处置效应的交易者和流动性交易者对股票不同的需求函数出发,建立了基于处置效应的股价波动模型.对该模型的仿真发现处置效应交易者非线性的需求函数更符合实际;同时处置效应使得股价的波动性降低,增加了市场的稳定性,利用投资者交易的账户数据进行实证.     

真空蒸镀ITO薄膜退火特性分析

采用真空蒸发镀膜工艺制备了ITO透明导电薄膜,以四探针表面电阻仪测量得薄膜方块电阻为400Ω,用组合式多功能光栅光谱仪测得透光率为80%,利用扫描电镜测得膜厚为103 nm.用XRD分析了薄膜的物相,并用原子力显微镜分析了薄膜的表面形貌及粗糙度.对薄膜进行退火处理,结果表明,随着热处理温度的升高,晶化趋于完整,组织结构逐渐均匀致密,晶粒有所长大.随退火时间的增加,透光率增加,但方块电阻先减小后增加.     

有限套利与股价同步性的实证研究

通过构建代理变量衡量市场有限套利程度,验证了我国证券市场有限套利对股价同步性波动的影响。研究发现,现金股利作为控股股东利益输送的手段,增加了套利者的持有成本,现金股利与股价同步性显著正相关;交易成本越高,套利局限越严重,股价同步性波动越强;投资者成熟度越高,套利交易越活跃,股价同步性现象变弱。这说明,市场对套利的限制程度越高,股价同步性波动越强。     

证券市场与投资研究中的统计方法

对于证券收益率、风险、有效市场研究中所使用的统计思想和统计分析方法做了系统介绍并指出统计方法在证券投资领域中具有很强的实用价值     

股票价格系统性分析

用系统的观点来看,股票价格是经济大系统的１个重要子系统．在我国的经济生活中,它将扮演越来越重要的角色。用系统的观点看待股票,对正确掌握股票市场的规律,准确预测股票价格有重要意义。