住房抵押贷款证券化对银行利率风险的影响

资产证券化的产生，对银行中介理论是一个重大的“打击”，它提高了市场融资效率，但同时可能增加金融体系的系统风险．本文从资产证券化的概念及特点入手，对其使商业银行等金融机构面临巨大挑战进行了分析．本文运用了定性与定量相结合的研究方法，从住房抵押贷款证券化对银行风险管理影响的一个方面——“利率风险”讨论了银行获得资金的两种方法——证券化和吸收存款的两种方法的适用情况．     

证券投资风险计量理论与方法的评析

介绍了证券投资风险计量理论研究的发展历史，评述了各种证券投资风险理论与计量方法的优点和不足，旨在帮助决策者根据具体情况选择适合自己的风险计量方法，提高投资决策的效率。     

证券投资组合收益率与风险的统计分析

利用数理统计原理和数学方法对证券投资组合的收益率与风险间的关系进行了深入的分析,并介绍了有效边界函数的确定方法及投资风险的分解。     

浅析贝塔精确度与证券投资风险的关系

本文通过选取我国证劵市场上沪市的50只权重股,将所选样本数据分为两个时期,利用回归分析的方法,对股票不同时期历史贝塔的关联性做了实证研究。结果表明,较大投资组合的贝塔包含了较多的这一组合的未来贝塔信息,单个证劵贝塔关于未来贝塔的信息则要少得多;在预测未来贝塔的能力方面,组合的历史贝塔要比单个证劵的历史贝塔强一些。因此,在理论上,股票组合的投资风险低于单个股票的投资风险,这和我们实际操作过程中的风险分散分担机制也是一致的。     

利率市场化对中国银行业的影响与风险防范

我国利率市场化改革正处于完全放开存贷款利率的关键时刻,商业银行作为当前我国最主要的金融机构,面临的风险最大。因此,银行业风险防范的合理实现对利率市场化的推进具有重大的意义。本文分析利率市场化对我国银行业在利率水平,利差收入和竞争方式三方面产生的影响,探讨了利率市场化背景下我国银行业面临风险加剧情况,并指出政府与银行需担负起的风险防范工作。     

证券投资频度风险的计量与控制研究

证券投资的频度风险描述的是在规定的时间内不利结果出现的频繁程度,反映的是风险负面性的紧迫程度．尽管人们在风险度量中认识到了负面性的紧迫程度,但对频度风险的测度和控制,往往局限于定性分析,且缺乏理论支持．从证券投资频度风险的本质属性分析入手,从定量的角度出发,通过引入频度系数,提出了频度风险的测度模型,并给出了频度风险的估计方法,特别是额度系数的两种估计方法;最后,从理论上证明通过构建证券组合,可有效降低频度风险,为频度风险的深入研究提供有益参考．     

全面风险管理中风险量化方法的研究

通过确定关键成因指标并将其作为描述风险状态的定量参数,可实现对风险的量化.当关键成因因素的状态参数很难度量时,可以转化为对其应对措施的监控的度量来实现风险的量化.当对应对措施的监控的度量仍然很难时,一般采用定性描述方法,即通过建立一个二维矩阵,以获得应对措施所处状态参数定量化,继而实现风险的量化.     

海军舰船建造风险管理系统设计与研究

针对目前的风险管理大多采用手工操作,存在着风险文档管理混乱、应对措施单一、自动化程度较低和风险管理效果差等问题,提出建立以风险管理数据库为核心的舰船建造风险管理系统,可以大大提高风险管理的效率和风险应对的效果。根据舰船建造过程中风险管理工作的实际需求,采用主流的B/S模式和PHP技术,开发了舰船建造风险管理系统,实现了风险文档管理规范化,并提供多种自动化方法协助进行风险识别、风险分析、风险应对和风险监控的管理。     

物业管理中风险机制建立的探讨

近年来,随着物业行业的快速发展,我国物业管理企业面临的风险也越来越多．因此,在物业管理中引入风险管理显得尤为必要．通过分析物业管理企业在管理过程中的风险,探讨了在物业管理中如何建立风险机制．     

软件测试的风险管理及应用

风险管理在软件质量管理体系中有着非常重要的作用.风险的起因来自于软件项目和产品研发过程中的不确定性,而这种不确定性就很可能给整个软件产品的质量带来各种各样的隐患.通过在软件测试过程中进行风险识别、风险分析和风险控制,从而进一步提高软件质量.该文从3个方面对软件测试风险管理进行阐述,并对软件测试常见风险进行分析,提出应对措施.     

电子商务安全的风险分析和风险管理

基于电子商务安全问题的风险分析、风险管理和安全战略的相关研究,分析和提出了风险分析与风险管理的一些方法和策略,为网络化企业实施电子商务提供了安全分析框架。     

浅析项目管理中的风险管理

项目是在复杂的自然和社会环境中进行的，受众多因素的影响。项目的过程和结果常常出人意料，使项目主体蒙受各种各样的损失，为了化解风险、避免和减少损失。项目主体就必须了解和掌握项目风险的来源、性质和发生规律，进而实行有效的管理，以达到项目的预期目的。     

关于我国房地产企业风险管理组织建设的探讨

针对房地产投资的高风险性提出了构建房地产企业风险管理机构,希望能对房地产企业风险管理提供一些参考。     

建设项目风险研究综述

笔者介绍和分析了国外建设风险分类与项目风险管理的研究现状及其发展趋势，旨在为我国建筑业风险管理的研究提供有益的启示。     

巴塞尔新协议与操作风险管理

操作风险管理已成为银行风险管理的重要内容。巴塞尔委员会首次将操作风险纳入第一支柱,并要求对操作风险配置资本。巴塞尔委员会关于操作风险的定义、分类、特征、量化模型和最佳管理实践为我国银行业强化操作风险管理提供了新的思路,国内商业银行应借鉴巴塞尔新资本协议的最佳实践,结合自身实际,建立完善操作风险管理体系。     

计算机系统安全的风险管理

风险分析是实施计算机安全措施的前提。本文叙述风险分析的方法和步骤。