股票投资模型中的一个强偏差定理

利用研究随机序列强极限的分析方法,研究股票市场中投资者进行随机决策时,其收益向量的真实分布与其关于边缘分布平均收益率之间的偏差,在适当的条件下给出了偏差的上下界。     

序列投资组合模型中的强偏差定理

结合上鞅的性质,采用分析方法,研究了投资者关于收益向量的估计分布和真实分布之间偏差的一些极限性质,得到了有关序列投资组合的一类强偏差定理.     

Log最优投资组合的强偏差定理

利用上鞅的性质,研究投资者关于收益向量的真实分布与边缘分布的乘积之间有偏差时投资者的平均收益的极限性质,得到用不等式表示的强偏差定理.     

连续型随机变量序列的一类强偏差定理

本文将在比作为任意连续型随机变量序列与服从Г分布的独立随机变量序列之间的偏差的一种度量,并利用几乎处处收敛的上鞅,得到在某子集上连续型随机变量序列的一类强偏差定理。     

关于连续型随机变量序列在任意区间中出现频率的强偏差定理

利用文献[1]与[2]中提出的分析方法研究连续型随机变量序列在任意区间中出现频率的极恨性质,得到一类用不等式表示的强偏差定理。     

一类非齐次树上马尔可夫链的强偏差定理

强偏差定理一直是概率论研究的中心问题之一.通过构造一非负鞅,利用Doob鞅收敛定理给出了一类特殊非齐次树上可列状态马尔可夫链的若干强偏差定理.     

非负整值随机变量序列的一类强偏差定理

利用上鞅的性质，研究似然比rn与ψn之间的若干极限关系，得到了一类用不等式表示的强极限定理(称之为强偏差定理)，其偏差界依赖样本点。     

非齐次树上的马氏链场关于Γ-分布的强偏差定理

树指标随机过程已成为近年来发展起来的概率论的研究方向之一.强偏差定理一直是国际概率论界研究的中心课题之一.本文通过构造非负上鞅,根据Doob鞅收敛定理给出了模m的非齐次树上的马氏链场关于Γ-分布的若干强偏差定理.     

关于任意二进信源的一类强偏差定理

设{Xn,n≥0}是在E＝{0,1}中取值的二进信源,{an,n≥1}是[0,1]中取值的一系常数,Sn(ω）=∑ni=1aiXi(ω）,本文利用区间剖分法构造单调函数,研究任意二进信源配重和Sn(ω）的一类用不等式表示的定理,即强偏差定理。     

多元随机变量函数序列的强偏差定理

利用分析方法把矩母函数和测度的网微分法结合起来,得到任意随机变量多元函数序列的强偏差定理．它是赌博系统,随机条件概率的调和平均等极限性质的推广。     

非负整值随机变量多元函数序列的若干极限性质

利用测度关于网的微分法和条件矩母函数的工具研究非负整值随机变量多元函数序列的极限性质,得到了若干与条件数学期望有关的强极限定理。     

随机变量序列与指数分布序列的比较及若干强偏差定理

利用对数似然比作为一般非负连续型随机变量序列相对于服从指数分布的独立但不同分布随机变量序列偏差的一种随机性度量，运用鞅理论及分析方法，研究了一类随机变量序列加权和的用不等式表示的极限定理，即强偏差定理。     

关于随机变量序列几何平均的一类强偏差定理

利用样本相对独立随机变量偏差的一种随机性度量,用网的微分法和鞅方法分别就离散型和连续型随机变量研究了随机变量序列几何平均的一类强偏差定量,它是经典强极限定理的乘法类似物。     

净现值法与修正内含报酬率法在投资中的应用

净现值法与内含报酬率法是企业进行投资分析时经常采用的两种方法，但在实际应用时却存在孰优孰劣的情况．通过对净现值法、内含报酬率法以及修正后的内含报酬率法进行分析、讨论．将净现值法与修正后的内含报酬率法应用于企业的投资决策中，提高决策的科学性和准确性。     

连续型随机变量序列加权和的若干小偏差定理

利用条件矩母变换,得到了关于任意连续型随机序列加权和的若干小偏差定理.     

内部收益率在企业风险投资中的应用

从风险的角度 ,对内部收益率进行了比较全面的探讨 ,并指出了它在企业投资决策中的应用 .     

可列值赌博系统的一个强极限定理

将关于Bernoulli序列赌博策略的一个强极限定理推广到取可列值的任意相依随机变量序列，证明中给出了将条件矩母函数的工具应用于赌博系统强极限定理研究的一种途径．     

等额收益投资项目内部收益率的一个计算公式

本给出并证明了等额收益投资项目内部收益率IRR的一个计算公式。该公式是一个计算IRR的新公式、且方便实用。