广义复合双Poisson风险莫型下的破产概率

将广义复合Poisson风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是相互独立的Poisson过程的一种新模型,并给出了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计.     

广义复合双Poisson风险莫型下的破产概率

将广义复合Poisson风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是相互独立的Poisson过程的一种新模型,并给出了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计.     

广义复合Poisson对偶风险模型的破产理论研究

为了刻画同一时刻有两次以上收入发生的情形,扩大模型的适用范围,将经典的对偶风险模型进行了推广,建立了广义复合Poisson对偶风险模型。给出了此类对偶风险模型破产概率所满足的积分—微分方程,得出了破产概率的表达式,并将此类对偶风险模型的破产概率和经典对偶风险模型的破产概率进行了比较。所得结果推广了经典对偶风险模型的相应结果,所建立的对偶风险模型可以作为经典对偶风险模型的有益补充。     

复合广义Poisson模型下最终破产概率估计

将经典复合Poisson模型推广到了复合广义Poisson模型,证明了复合广义Poisson模型可转化为经典复合Poison模型,并求出了其破产概率公式以及破产概率的上下界.     

广义Poisson风险模型的鞅分析

在带干扰的广义泊松过程基础上,引入一个新概念——标准索赔额,建立一种更具有现实意义的新模型．利用鞅分析的方法证明其破产概率满足Lundberg不等式和一般公式．     

可变下限的负二项风险模型的破产概率

考虑了理赔次数服从负二项分布的风险模型，在破产下界为可变函数情形下证明了调节系数尺的存在性，得出最终破产概率满足的表达式，同时证明了破产概率满足Lundberg不等式。     

保费随机收取双险种Poisson风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用经典风险模型及其推广的单一险种的模型来描述风险过程存在很大的局限性,本文研究了一类特殊的双险种风险模型,模型中保费的收取和理赔均服从Poisson分布,并把经典风险模型中保单到达时保费收取也进行了随机化的推广,然后利用鞅论的方法,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式.     

双险种风险模型的破产概率

在经典的风险模型的基础上,建立了保费收取次数是负二项随机序列,索赔额为poisson过程,负二项分布的和的风险模型,并且得出了Lundberg不等式和最终破产概率公式。     

双复合二项风险模型的破产概率

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程为独立的复合二项过程,并得到了此模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.     

带干扰的变破产下限多险种风险模型

近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产,针对该问题,讨论了带干扰的多险种风险模型下的破产概率,运用鞅方法推导出破产概率满足的不等式和具体的表达式,给出了推广后的多险种风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式和具体表达式。     

具有两类相关索赔风险模型的破产概率

将经典的复合二项风险模型进行推广,研究具有两类相关索赔的复合二项风险模型.利用概率母函数方法得出了风险模型有限时间生存概率的递推式,并在某些特殊情况下得到了最终破产概率的精确表达式,所得结果推广了经典复合二项风险模型的相应结果.     

带干扰的相依双险种再保险模型的破产概率

研究了一类带干扰的理赔相依双险种再保险模型,其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险,在期望保费计算原理下,得到了改进模型的Lundberg不等式与最终破产概率的上界.     

复合Poisson风险模型下积分-微分方程的解

破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。本文研究了带常利息力和两个红利Threshold策略的复合Poisson风险模型,在作者之前研究的基础上给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分-微分方程在δ=0时的解。     

带干扰的相关风险下的破产概率的渐近估计

考虑了一类带干扰的双险种相关风险模型,利用随机过程的方法得出了该模型的生存概率所满足的积分-微分方程和破产概率的上界.     

负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率

研究了负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机区间上的破产问题.假设随机埋单服从指数分布,通过分析随机时间与有限时间之间的关系,得到了该模型破产概率的渐近表达式.