基于样条函数的国债利率期限结构模型研究

结合多项式样条函数和指数样条函数的特点。挑选出在短、中、中长期能最好反映我国国债价格的样条函数，并进一步构造出我国国债的利率期限结构。通过实证分析，所得到的利率期限结构能较好地反映国债价格。     

我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究

利率期限结构的估计主要有两种分析方法:回归分析方法和无套利分析方法.利用我国上交所国债数据,选用参数模型比较分析了CS模型和AFG模型、 AFSV模型的利率预测能力,结果发现AFG模型、AFSV模型对利率期限结构的三因子拟合效果优于CS模型,嵌入动态无套利分析的利率预测模型会产生整体更小的偏差.     

基于参数模型的利率期限结构估计的实证

为了获得我国利率期限结构估计的可靠模型,对已有的经典模型进行实证检验.选用1997年6月至2004年10月上证所国债市场的月度数据,对利率期限结构估计参数模型中的Nelson-Siegel模型(NS模型)和Svensson模型(SV模型)进行了似然比检验、样本内和样本外的分组拟合优度检验.检验结果表明,NS模型比SV模型更适合于上证所的利率期限结构估计;上证所利率期限结构在1～10a期限期间尤其是5～7a期限期间能够获得可靠的估计;在0～1a和10～20a期限期间估计的可靠性不高.     

基于Black-Karasinski模型的我国债券市场利率期限结构研究

随着利率市场化的推进,与利率挂钩的金融资产的利率风险愈发凸显.为了控制利率风险,对利率衍生品的定价所依赖的利率期限结构的研究显得越来越重要.本文在使用多项式线条法得到即时利率期限结构的基础之上,利用三叉树模拟技术构建并校准了我国银行间债券市场Black-Karasinski利率模型,目前国内还没有利用此模型校准我国利率期限结构的研究.结果显示:利率的均值回复性好,但波动性较小,模型的动态性能较差,这可能与我国债券市场的利率结构受央行存贷款基准利率变化影响有关.     

变次数B-样条曲线

变次数B-样条（MD-样条）曲线是在不同区间有不同次数的特殊B-样条曲线.为了适应CAD造型系统的发展,研究了最大变化次数小于3的MD-样条曲线.这类MD-样条继承了多项式B-样条的变差缩减性、保凸性等大多数性质,并具有退化性、嵌入节点等独特性质.整个MD-样条曲线至少是Cn-1连续的,这里n为整个曲线段的最小次数.研究了MD-样条与B-样条的关系,可以通过嵌入节点将MD-样条转化为B-样条,同时通过MD-样条能够将B-样条的升阶看成是几何割角的过程.变次数B-样条能够在保持理想精度的条件下,有效地减少控制顶点和节点向量的数目,有利于几何设计和CAD系统的数据传输.     

具有可变执行利率的利率上限定价研究

设计了一种新的利率衍生品,即具有可变执行利率的利率上限、利率下限和利率双限,然后在简单远期利率期限结构MSS模型框架下给出了它们的定价公式,并讨论了以其为融资工具的融资成本优化问题.     

我国国债收益率曲线波动性研究

我国国债市场经过20多年的快速发展，已经成为我国金融市场的重要组成部分。但2002年我国国债收益率曲线出现了较大的波动，就此状况，结合国债的利率期限结构理论，选取了三个时点的收益率曲线作为研究对象，深入地分析造成收益率曲线波动的原因。     

基于B-样条插入图形显示算法的图象仿射变换

图象进行放大、缩小和旋转是图象处理的一项基本任务,一般采用B-样条插值来实现.应用B-样条插入图形显示算法于一般的图象仿射变换.提出的算法不用计算B-样条函数的显式值,而是利用B-样条的尺度关系计算采样点的值,具有一致且简单的编码.通过对误差限的调节,可以得到不同精度的变换图象,计算时间随不同的精度而变化.     

探析不同期限结构下我国未来国债发行规模

在现实国民经济运行的背景下,通过预测不同期限结构下我国国债发行规模,从中探寻未来国债合理期限结构。     

我国货币政策对银行间同业拆借利率期限结构的影响效应研究

在中央银行提高（降低）对金融机构一年期的贷款利率的两个月内,所有期限银行间同业拆借利率与中央银行基准利率同向变动,但长期银行间同业拆借利率的变动幅度相对较大,银行间同业拆借利率期限结构曲线呈现截面稍微向上（下）倾斜变化和动态平行移动变化.在中央银行调整对金融机构一年期的贷款利率后的第二个月,所有期限的银行间同业拆借利率仍随中央银行基准利率同向变动,但中期银行间同业拆借利率变动幅度相对较大.我国银行间同业拆借利率期限结构随中央银行基准利率的变化规律反映了货币政策和经济周期的相互作用.当中央银行提高（降低）对金融机构一年期的贷款利率时,长期资金缺口增加（减小）,短期资金缺口减小（增加）,长期银行间同业拆借利率相对短期银行间同业拆借利率增加（降低）幅度较大.随着长期资金缺口增加（减小）,外源融资溢价增加（减小）,货币性资产收益率增加（降低）,中期银行间同业拆借利率增加（降低）幅度相对较大.     

氙灯模拟太阳光谱滤光片的研制

通常太阳模拟器选用大功率短弧氙灯来模拟太阳光,但氙灯光谱在近红外波段区域与真实的太阳光谱存在差异,根据光谱差异的大小,通过选择合适的薄膜材料并采用真空镀膜的方法,研制出0.3～2.5μm波段范围的光学滤光片,对短弧氙灯光谱进行了校正,把波长在0.8～1.1μm之间偏离太阳光谱的辐射次峰滤掉,校正后的光谱辐照分布接近太阳光谱,其辐照匹配度符合AM1.5太阳光谱的A级匹配标准。     

Simulation Methods of Stochastic Volatility Interest Rate Term Structure

A term structure model bearing features of stochastic volatility and stochastic mean drift with jump (SVJ-SD model for short) is built in the paper to describe the stochastic behavior of interest rates.Based on sample data of an interest rate of national bond repurchase,maximum likelihood (ML),linear Kalman filter and efficient method of moments (EMM) are used to estimate the model.While ML works well for simple models,it may lead to considerable deviation in parameter estimation when dynamic risks of inter...     

基于导重法的叉车门架轻量化设计

针对大型复杂机械设计余量过大的现象,采用导重法和灵敏度计算相结合的集成优化法对某型号内燃叉车的门架结构进行全局轻量化设计. 推导强度、刚度等多性态约束条件,搭建导重法单目标、多性态约束优化模型,利用Lamker算法求解Kuhn-Tucker乘子;灵敏度计算采用带有经典误差修正项的半解析法（ESA）,引入单元误差修正项,消除刚体转动位移带来的误差;结合导重法,解决了容重和导重难以求解的问题. 利用有限元法,对优化后的门架结构进行强度和刚度校核. 结果表明,采用导重法和灵敏度计算相结合的集成优化法效果显著,使得叉车门架质量降低18.21%,优化后的门架强度和刚度满足设计要求.     

时间依赖型CEV带交易费的期权定价模型

文章使用李一代数方法对波动率弹性为常数（CEV）的时间依赖型期权提供一种定价方法。从弹性系数不同的波动率弹性为常数（CEV）的模型中得到时间依赖模型期权价值的解析解。其结果表明期权的价值相对于波动率期限结构是敏感的。如果对利率期限结构和分红期限结构使用不同的函数形式,将可能会得到更多的结果。此外,李一代数方法很容易被扩展到具有明确代数结构的另外一些期权定价模型,如带交易费的CEV障碍期权。     

通基于流形的封闭参数曲线构造理论

为了方便地构造真正意义上的光滑封闭参数曲线,以微分流形--圆为封闭参数曲线的定义域,以非均匀B样条为定义域上的基函数,设计了用于构造封闭参数曲线的控制顶点、控制顶点对应的参数值及节点矢量的确定方法和曲线上一点的三维坐标值计算方法;以作均匀有理B样条(NURBS)曲线常用的控制技术如夹直线段、在曲线上形成尖角等检验该算法与NURBS方法的兼容性.实验结果表明,该算法不仅实用可靠,而且比目前造型系统中的NURBS方法简单方便,完全与NURBS造型系统兼容.     

七辊矫正机机架的有限元分析与优化

为了提高机架稳定性,采用有限元分析方法对其进行静力分析,确定结构的可优化空间。在确保机架上的平均应力小于71 MPa以及上下横梁平均位移小于0.3 mm/m的基础上,以质量为目标,选取合适的设计变量对机架关键零部件进行优化,并对优化后的机架进行分析校核。结果表明,整个机架质量减轻了15%,机架材料得到合理使用,整个机架的应力分布更加均匀。     

人民币贷款利率预测的实证分析

利率作为金融市场的核心要素,构建利率走势模型对利率进行预测具有重要的意义。首先对一年期人民币贷款利率的影响因素进行分析,利用协整检验方法对利率与宏观经济、货币供应、价格水平、国际市场环境之间的关系进行了研究。实证结果表明:尽管在短期一年期贷款利率与宏观经济、货币供应、价格水平、国际市场环境之间存在波动关系,但是从长期来看,它们存在着长期稳定的均衡关系。     

基于自适应有限元和B样条曲线的结构优化算法

基于渐进结构优化算法(ESO)是结合单元误差估计和自适应有限元的结构形状优化算法.采用B样条曲线描述设计域的边界形状,B样条曲线由作为设计变量的主节点来控制,设计边界的最优形状通过根据节点的应力水平逐步移动和更新主节点的位置来实现.采用应力恢复和自适应FEM的方法解决FEM边界节点应力计算精度低的问题,提出一种边界主节点更新算法,将本算法的精度和效率与解析解进行了对比和讨论.     

基于改进的水平集局部二值拟合模型车牌分割算法

本文提出了改进的LBF模型的轮廓演化能量函数,它结合了CV模型的能量项加快了演化速度,并在结合LBF模型中的局部均值信息的同时,引入图像的局部方差和全局方差信息.实验结果证明该方法能够提供准确的光滑的闭合的边界,精度可以达到亚像素级,系统的识别准确率高.