独立随机变量的中心极限定理

中心极限定理表明，某些原来并不服从正态分布的独立随机变量，其总和却渐近地服从正态分布．运用3个引理证明了独立随机变量序列的中心极限定理．     

独立随机变量的中心极限定理

中心极限定理表明,某些原来并不服从正态分布的独立随机变量,其总和却渐近地服从正态分布.运用3个引理证明了独立随机变量序列的中心极限定理.     

离散随机变量序列的一类强极限定理

设（Ｘｎ）是在有限或可列数集中取值随机变量序列，（ａｎ）是递增的正数序列。本文给出Σｎ＝１ ∞ １／ａｎ〔Ｘｎ－Ｅ（Ｘｎ│Ｘ０，．．．，Ｘｎ－１）〕ａ．ｅ．收敛的一类充分条件，所得结果是一类经典强大数定律的推广。证明中发展了作者在文献中提出的研究离散机变量序列强极限定理的分析方法。     

部分和乘积的几乎处处中心极限定理的推广

讨论了独立同分布序列部分和的乘积的几乎处处中心极限定理,并将独立同分布序列部分和乘积的几乎处处中心极限定理的权重由dk=1/k推广到dk=（lnλk）/k（-1〈λ）的情形。     

部分和乘积的几乎处处中心极限定理

讨论了独立随机变量部分和乘积的几乎处处中心极限定理,给出了一个独立随机变量序列的部分和乘积的几乎处处中心极限定理。     

强混合随机变量序列的一个几乎处处中心极限定理

研究了强混合随机变量序列的几乎处处中心极限定理。利用子序列等方法,获得了强混合随机变量序列几乎处处中心极限定理的一个较优结果。     

B值随机变量序列的强极限定理

讨论Ｂ值随机变量序列的强收敛性,利用优化技巧得到了强极限定理以及大数定律成立的充分条件。     

基于中心极限定理的斯特灵公式的证明

引用林德伯格—勒维中心极限定理,给出了斯特灵公式的棣莫弗极限式■的证明.     

可控制随机变量序列的强极限定理

建立可控制随机变量序列的一个强极限定理,其方法是通过构造适当的鞅,然后利用鞅收敛定理进行证明。Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ强大数定律是结果的一个特例。     

随机变量序列几何平均的一个强极限定理

利用似然比概念作为一般连续型随机变量相对于乘积幂函数分布的偏差的一种随机性度量,运用鞅方法及分析方法,得到了一种7新形式的大数定理,即关于随机变量几何平均Gn(ω)=[п^ni=1Xi]^1/n的强极限定理。     

一类被有限非齐次马氏链控制的条件独立的随机变量序列的强极限定理

设Ｅ＝｛１,２,…,Ｎ｝,｛（Ｋｋ,Ｙｋ）,ｋ≥１｝是在Ｅ×Ｅ中取值的随机向量序列,其中｛Ｙｋ,ｋ≥１｝是非齐次马氏链,对于任意的ｎ≥２,（Ｘ１,…,Ｘｎ）在给定（Ｙ１,…,Ｙｎ）的情况下条件独立,且Ｘｉ的条件分布仅依赖于Ｙｉ的值．设ｉ∈Ｅ,Ｓｎ（ｉ）,Ｑｎ（ｉ）分别表示序列Ｘｉ,…,Ｘｎ与Ｙｎ,…,Ｙｎ中的ｉ的个数．本文用分析方法研究关于Ｓｎ（ｉ）与Ｑｎ（ｉ）的强极限定理．     

取值于有限域上的独立随机立变量和的极限分布定理

利用文献中所定义的取值于有限域上随机变量的特征函数,首先得到了在一定条件下取值于有限域上的独立变量和的极限分布均匀分布的充分必要条件,再利用无穷乘积的有关性质,又给出了取值于有限域上的独立 机变量和极限分布为均匀分布的若干充分条件,特别是地当独立同变量取值于素域时,     

似然比与整值随机变量序列的一类极限定理

引进似然比作为整值随机变量序列相对于服从负二项分布的独立随机变量序列的偏差的一种度量，并通过限制似然比给出了样本空间的一个子集，在此子集上得到了任意整值随机变量的一类用不等式表示的极限定理，独立随机变量序列的一类强律是其特例。     

随机变量阵列的一个强大数律

随机变量序列的大数定律在概率极限理论和数理统计中扮演着重要的角色,经典的大数律主要是研究独立同分布的随机变量序列,后来许多学者致力于减弱独立同分布这一条件,或将随机变量序列推广到随机变量阵列.文章主要研究任意随机变量阵列的强大数律,利用Borel-Cantelli引理和鞅差序列的结论,通过推理论证,得到了任意随机变量阵列的一个强大数律,并且作为特例,得到了随机变量序列加权和的强大数律.     

独立同分布随机序列随机选择的强极限定理的证明

利用矩母函数构造几乎处处收敛的鞅,结合分析方法,给出关于独立同分布随机变量序列随机选择的一个强极限定理证明。     

一般随机变量的强大数定律

本文讨论了一般随机变量的强大数定律,在某些情况下获得了与独立情形一样的结果.     

N值随机变量序列的AEP型极限及若干强偏差定理

设（Ｘｎ,ｎ≥１）是在Ｓ＝（１,２,…,Ｎ）中取值的随机变量序列,其分布为ｐ（Ｘ１,…,Ｘｎ）,ｌｉｍｉｎｆ（ｐ（Ｘ１,…,Ｘｎ）＾１／ｎ与ｌｉｍｓｕｐ（ｐ（Ｘ１,…,Ｘｎ）＾１／ｎ称为ＡＥＰ型极限,利用这些极限得到（Ｘｎ,ｎ≥１）若干强偏差定理,即一类用不等式表示的强极限定理。     

关于对数分布的一个强大数定理

通过区间剖分法构造一个辅助函数,然后利用单调函数导数存在定理来证明具有对数分布的随机变量序列的一个强大数定理。     

随机变量线性组合的分布的一个算法

使用傅立叶变换得到了计算相互独立的连续型随机变量的线性组合的概率密度一个新算法,可以避免使用卷积运算.介绍了该方法在中心极限定理中的应用.