北欧四国的电力交易与电力市场运行

北欧电力交易市场建于１９９３年１月,是目前世界上唯一一个开展多国间电力交易的市场。文中介绍北欧市场的构成,运作模式和交易方式,包括期货交易、现货交易、实时交易及双边合同等。     

北欧电网考察报告

为促进我国电网发展,通过对北欧电网及电力市场目前运营情况的考察,就北欧电网电力市场的交易模式,现货交易、期货交易等进行详细介绍,对我国电力市场未来目标模式的确定给予启示。     

北欧电力市场辅助服务

北欧电力市场是世界上第1个区域性跨国电力市场,是一个没有国界限制的联合电力市场,实现了跨国资源的优化配置.辅助服务研究是电力市场领域的一个热点问题.介绍了北欧电力市场辅助服务的划分,北欧四国的一级备用以及平衡服务的总体情况,辅助服务的规则及不同电源提供辅助服务的成本估算,辅助服务跨国交易原则,辅助服务的发展趋势问题,对我国电力市场辅助服务的发展和完善会起到一定的借鉴作用.     

北欧电力市场运营系统结构

我国电力市场改革缺乏整体考虑,应先从电力市场运营结构入手,逐步完善电力市场各环节建设.北欧电力市场是世界上最开放的市场,市场竞争机制完善,用户可以自由地选择供电商.文中重点论述北欧电力市场运营结构、交易机制,其成功经验值得我国电力市场改革借鉴,为建立科学、合理的电力市场交易机制提供依据.     

北欧与华东电力市场环境之比较

介绍了北欧与华东的电力系统及电力市场概况 ,分析了两者的电力市场环境相似性及差异 ,得出华东电力市场发展方向的一些启示性结论。     

北欧统一电力市场的组成和运营模式介绍(2)衍生市场-期货市场(Eltermin)

介绍北欧统一电力市场的基本情况,给出北欧统一电力市场的组成框架和运营模式.文章分2部分,第1部分主要介绍物理市场,即现货市场、平衡市场和实时市场的运营情况;第2部分主要介绍衍生市场,即期贷市场的运营情况.可为我国各大区域电力市场和全国统一电力市场的建立提供参考.     

北欧电力库的设计与实施

1995年,作为挪威电力交易的场所,北欧电力库(NP:Nord Pool)成立,至1996年,其交易范围扩展到挪威和瑞典。1998年10月,芬兰开始加入;1999年7月,丹麦西部加入;2000年,丹麦东部加入。每个国家都有自己的控制机构,不存在通用的跨国关税。它由1个市场运营者和5个输电系统运营者构成。2001年大约价值4120亿挪威克郎(约550亿欧元)的电力合同在NP清算,总合同交易量为2769 TW·h,是实际用电量的7倍之多。NP是世界上最透明的、有公共框架的开放电力市场,其中有3个国家的零售市场完全开放。自从电力工业放开管制以来,所有国家都进行了结构重组,包括合并与清算购买。目前批发市场所有权正趋于集中,同时发电侧也在集中,这引起了人们的关注。     

美国与北欧电力双边交易市场模式的经验借鉴

以美国PJM、德克萨斯州及北欧电力市场为例,从市场主体、交易类型、交易信息披露和市场机制等方面分析美国与北欧电力双边交易市场模式的建设经验,重点分析美国PJM与德克萨斯州电力双边交易的市场机制。由此提炼出国外电力双边交易市场的建设经验,为我国电力双边市场的建设奠定实践基础。     

北欧统一电力市场的组成和运营模式介绍(1)物理市场:现货市场、平衡市场和实时市场

介绍北欧统一电力市场的基本情况，给出北欧统一电力市场的纽成框架和运营模式。文章分2部分，第1部分主要介绍物理市场，即现货市场、平衡市场和实时市场的运营情况；第2部分主要介绍衍生市场，即期货市场的运营情况。可为我国各大区域电力市场和全国统一电力市场的建立提供参考，     

国际典型电力市场风能交易规则研究

美国加州、西班牙、北欧电力市场的风电发展起步较早,预测技术相对较成熟,市场相对较完善,具有一定的典型性。分别从风电概况和上网机制两方面对这3个电力市场的风能交易现状作了详细的研究和比较,并结合我国风电产业的发展实际给出了相关建议。     

国外典型电力市场交易结算机制及对中国的启示

目前中国单一买方模式下与合同电量有关的偏差电量处理已成为交易结算中的一个难题。随着国内电力市场深化改革的启动,通过市场交易的电量比例不断增大、交易主体更加多元化,交易的品种和交易周期更加多样,这些又对电力市场的交易结算提出了更高要求,而目前缺乏有效的市场工具解决这些问题。为此,文中选取世界上3个代表性电力市场:英国、美国德州及北欧电力市场的交易结算机制进行对比分析,总结了3个市场中不平衡电量的结算方法及特点,并给出了针对中国电力市场不同阶段偏差电量结算机制的建议。     

Experience with the Nord Pool design and implementation

The electricity industry of the Nordic countries went through a major restructuring during the 1990s. A wholesale market with significant competition has been established. Nord Pool was established in 1993 as a Norwegian electricity exchange, and extended its trade to Norway and Sweden in 1996. It thus became the world's first multinational exchange for trade in electric power contracts, and presently it is the only truly international electricity market. There is one market operator, and there are five system operators. Each country has its own regulatory agency. There are no general cross border tariffs. In 2001, power contracts worth nearly NOK 412 billion, about 55 billion Euro, were cleared by Nord Pool, and the combined volume of contracts traded was 2769 TWh, that is more than seven times the physical consumption. An open market with a common framework has made the Nordic market the most liquid electricity market in the world. Three of the countries have full retail market access. Since deregulation of the electricity industry started, restructuring has taken place in all countries resulting in mergers and acquisitions. There is an ongoing concentration of ownership in the wholesale market, and the concentration of the production side causes concern.     

电力期货市场的价格发现功能

价格发现功能是期货市场的基本功能之一,它在期货市场的发挥程度直接反映了期货市场的有效性.为检测电力期货市场的价格发现能力,借助协整理论和误差修正模型分析了北欧电力期货市场的"简单效率",并利用Granger因果检验、冲击反应分析、方差分解等方法对北欧电力期货市场与现货市场的领先一滞后关系进行了研究.研究结果显示,期货电价和现货电价存在协整关系,且期货电价是现货电价的无偏估计量,北欧电力期货市场满足"简单效率";期货市场的价格变化领先于现货市场的价格变化,且期货市场在价格发现功能中处于主导作用,北欧电力期货市场具有良好的价格发现功能.     

电力市场期权交易分析与应用

在电力市场环境下,价格的过度波动容易造成市场的不稳定及系统运行安全的隐患,因此基于期权理论的多种交易方式的设计与应用就具有了重要的价值。该文阐述了电力市场中多种期权及期权交易的前提和主体,阐述了期权交易的分类与相互关系,列举了多种期权工具在电力市场中的应用,分析了发电公司及电力用户如何利用发电权、购电权等期权交易工具减少损失及提高收益的具体方法,论证了期权工具在电力市场中的重要作用和意义。     

区域电力市场环境下电网公司的多级购电优化模型分析

在我国区域电力市场运营模式下 ,电网公司作为唯一的购电机构 ,可通过与发电商之间签订长期、中期、短期电力交易合同来规避风险。对于剩余的电能需求平衡问题可以在超短期电力市场中进行实时调整。本文讨论了电网公司在长期、中期、短期、超短期电力市场中的多级购电模型 ,并对各级购电模型之间的联系进行了分析。     

考虑合约交易的电力寡头垄断市场均衡分析

应用经济学中的博弈理论建立Cournot市场模型,推导了考虑合约的电力寡头垄断市场的均衡解,通过分析表明,合约的存在能够使市场更有效率,并且期权合约对于市场参与者来说更具有灵活性和吸引力.     

可再生能源参与电力市场:综述与展望

间歇性可再生能源经过近10年的快速发展已成为我国重要的能源供应形式之一。在我国当前新一轮电力体制改革的新形势下,建立完善的可再生能源参与市场的交易机制与价格补贴机制是解决可再生能源发展及消纳问题的关键。与国外可再生能源参与市场的研究与实践相比,国内的相关工作还处于起步阶段。重点对国内可再生能源的发展政策、市场组织以及价格机制进行了分析与展望,总结了国外可再生能源参与市场的典型交易模式,梳理了国内外最新的可再生能源参与市场研究领域的研究成果,展望了新的研究方向以及我国未来可再生能源参与电力市场的发展途径。     

电力金融市场综述

电力金融市场是电力现货市场发展的必然产物,它有利于发现电力真实的价格,促进电力市场公平竞争;并能为市场交易者提供风险管理工具,抑止现货电价飞升,有利于电力市场的稳定。电力金融市场的研究对于设计高效、合理的中国电力市场框架和电力交易机制有着重要的参考价值。文中在介绍各国电力金融市场的基础上对电力金融产品进行归类研究,包括电力期货和电力期权的分类。着重论述了电力金融市场的2个关键问题:电力期货的套期保值策略和电力期权的定价方法,推导了电力期货的动态和静态最优保值率公式和电力期权基于BlackScholes模型和MonteCarlo模拟的定价公式。通过对现有研究的分析和评论,最后提出了电力金融市场方面几个重要的研究领域。     

电能交易与输电权统一的拍卖模型

在电力市场交易的不同阶段,需要建立针对不同交易者、不同竞争深度的电力交易模式。拍卖模型是一种成熟的交易方法,并互根据不同的交易规则存在多种不同的拍卖竞价模式。针对供电方电力市场、用电方电力市场以及一个完全的电力市场,可以使用不同叫价方式的电力拍卖模型组织其市场交易。在电能期货交易的拍卖模型基础上,文中试图将拍卖模型引入到输电权的拍卖中,建立了一个电能交易与输电权交易相结合的统一拍卖模型。通过建立统一的拍卖模型,可以简化市场结构,降低整个电力交易的交易成本,而且还可以降低交易风险。虽然模型描述比较复杂,但是电能交易和输电权的交易是通过一次拍卖过程进行处理的,因此有着重要意义。     

含高比例风电的电力市场电价预测

在解除管制的电力市场中,精确预测电价有助于市场各方有效参与市场运营与管理。清洁能源渗透率的提高,给电价预测精度带来了新的挑战。文中选择不同的输入特征变量并结合长短期记忆(LSTM)网络的特点,构建含高比例风电的电力市场电价预测模型对含有风电的电力市场电价进行预测。研究表明,风能和负荷的比值是含高比例风电的电力市场风电电价预测的关键输入参数。LSTM具备时间延迟记忆特点,拥有较好的电力市场时间序列电价预测能力。以北欧市场中DK1电力市场实际数据为基础,采用3种模型进行对比分析,结果表明含有风能和负荷的比值且考虑多时刻信息输入的LSTM模型可以较大地提高低谷时段的电价预测精度。