证券投资组合计算模型研究

以证券组合的收益率及其方差作为证券组合投资收益和风险的两个度量指标，建立了证券投资组合的基本模型和不相关证券投资组合的优化模型及其求解方法。     

组合证券投资最优模型研究

针对Markowitz组合证券最优化模型在实际操作上的不足,提出了一种改进的组合证券最优化模型,意在增加模型的实际操作性,并以实例作了有关说明。     

证券投资组合模型分析

讨论了证券投资组合模型分析的基本原理，并针对单拽数模型的局限性；提出了一个改进的投资组合模型，从而提高了证券投资组合简化模型分析的精度。     

GMDH两水平算法的证券组合投资预期收益模型

以自组织理论两水平算法的为基础，采用组合投资方法，在证券投资ＧＭＤＨ两水平算法预测模型的基础上，建立ＧＭＤＨ两水平算法的证券组合投资预期收益模型。     

证券投资组合计算模型研究

以证券组合的收益率及其方差作为证券组合投资收益和风险的两个度量指标,建立了证券投资组合的基本模型和不相关证券投资组合的优化模型及其求解方法。     

具有优良资产的证券投资组合模型研究

利用均值－方差模型，研究了具有优良资产的证券组合问题，推导并分析了最优投资比例问题的相关结论。     

非最优组合证券投资的风险估计方法

讨论了非最优组合证券投资的风险估计问题，给出了风险上界的两个估计公式，并利用这些公式对一类简单实用的组合证券投资方法进行了研究和比较。     

组合证券投资风险的偏好研究

为了对投资者进行投资决策提供参考,在新的风险测度下,对组合证券投资的正权重进行了分析研究,并结合案例分析,比较了一些常见的正权重在组合证券投资中风险值的大小。     

组合证券投资最优模型研究

针对Markowitz组合证券最优化模型在实际操作上的不足,提出了一种改进的组合证券最优化模型,意在增加模型的实际操作性．并以实例作了有关说明．     

组合证券投资有效边界的若干新结果

研究如何确定组合证券投资的有效边界，证明了有效边界是Ｒ０－σ＾２平面上抛物线的一部分，并给出其具体的数学表达式。     

一类组合证券投资模型的演化与改进

从投资投资行为实际出发，建立了既考虑过去的风险规律性，又考虑未来预期以及投资主观行为判断的组合证券投资改进模型，给出了模型的解，并就模型的实际意义进行了分析。     

有交易费的证券组合投资优化模型

针对传统风险测度存在的不足,将风险测度加以改进,研究证券组合投资问题.建立了以半绝对离差为风险测度、考虑交易费用的组合投资优化模型.通过变换将不可微的多目标规划问题转化为线性规划问题,考虑到现实中人们更侧重于关注风险,故所提出的方法是合理可行的.     

一类模糊证券组合投资的最优模型

为了体现投资者对期望水平的满意度，以最小风险对应的最大方差系数为目标，期望临界收益率为约束，建立一类新的模糊证券组合投资的最优模型。运用模糊优化和进化规划方法，研究新风险概念下的模糊证券组合选择，并给出了其相应算法。     

一种组合证券投资风险最小化的迭代算法

提出了一种组合证券风险最小化的迭化算法，证明了其收敛性，该算法操作简便，避免了最优投资比例计算中的矩阵求逆问题，并且在不允许卖空情况下，不会增加计算的复杂性，文中同时还给出了不允许卖空情况下组合证券风险最小化的线性规划模型。     

证券组合投资的风险系数及其应用

研究当前价格的证券组合投资问题，导出基于当前价格的多头、空头证券组合投资的风险计算公式和度量风险程度的风险系数，并且应用风险系数确定证券组合比例。     

证券投资组合管理中的无差异曲线法及其评价

不存在无风险借贷时,通过对证券投资组合收益与风险分析,可以确定有效界面;存在无风险借贷时,以上所得有效界面则会改变。在考虑效用函数的基础上,可以分别推导出以上两种情况下的最优资产组合,并可根据实际的政策条件,进行比较分析。     

组合证券投资的决策分析

本文结合证券投资有关理论建立了二元组合证券投资的数学模型，并就风险最小和期望效用最大两种评价标准进行了比较，指出后者更加符合实际。文章最后针对绝对风险回避者，在期望效用最大的意义下，给出了组合证券投资的最优比例的计算公式。     

证券组合投资的模糊规划方法

基于证券投资预期收益和风险的不确定性,利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险.以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标.建立一种模糊规划模型,指出模型的求解方法.     

证券组合投资的一般失望模型的改进

在一般性失望模型的基础上,给出了包含交易费用因素的可以卖空的证券组合投资优化模型,该模型不仅考虑收益低于期望收益率时所带来的损失,而且还考虑了超过期望收益率时可能带来可观利润的收益,避免了方差与下方风险的诸多缺陷,并通过对沪深股市的模拟投资验证了所建模型的有效性和实用性.     

证券投资组合管理中的无差异曲线法及其评价

不存在无风险借贷时 ,通过对证券投资组合收益与风险分析 ,可以确定有效界面 ;存在无风险借贷时 ,以上所得有效界面则会改变。在考虑效用函数的基础上 ,可以分别推导出以上两种情况下的最优资产组合 ,并可根据实际的政策条件 ,进行比较分析。