Inferencia estadistica y metodo cientifico

Resumen Un estudio en profundidad sobre la moderna metodología en general, y sobre los métodos reductivos, en particular, arroja luz sobre algunos problemas de inferencia estadística, objeto hoy de grandes discusiones. Se observa, de modo especial que las contribuciones de la estadística a la metodología científica no son propias de ninguna escuela, lo que contribuye a la creencia de que lejos de excluirse, las tales escuelas se complementan.     

Localizacion sobre redes estocasticas con criterio minisum

Resumen Se considera el problema de localización de centros de servicio sobre redes estocásticas, donde los puntos de demanda son cada uno de los puntos de los arcos, así como los nodos de la red y el tiempo de duración de los trayectos, sobre los arcos de la red, son variables aleatorias discretas con distribuciones de probabilidad conocida. Bajo un conjunto particular de supuestos, se encuentra que siempre existe un conjunto dem puntos de la red que son puntos medios de los arcos, o nodos de la red, que es unam-mediana absoluta general esperada si la función de utilidad es convexa y no creciente.      

Estudio del caracter markoviano fuerte y regularidades de la solucion de ecuaciones integrales estocasticas ito generalizadas

Sumario El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los carateres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuacción integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operadorvaluados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Caba?a y Daletsky.      

Estudio asintotico de una clase de indices de desigualdad muestrales

Resumen En la literatura sobre la cuantificación de la Desigualdad de una población en relación con cierta variable económica (renta, capital, etc.), se han establecido diferentes mdidas, entre las cuales por su operatividad y caracterización axiomática merecen mención especial los llamados ?índices de desigualdad aditivamente descomponibles? (que incluyen los conocidos índices de Theil y de la varianza normalizada). En este trabajo, desarrollamos un estudio del comportamiento asintótico de dichos índices cuando se aplican sobre muestras extraídas de la población según un muestreo aleatorio por estratos. Sobre la base de este estudio se comprueba que cuando se dispone de muestras grandes en cada estrato, la consideración de éstos entra?a ganancia de precisión en la estimación de los correspondientes índices poblacionales. Sugerimos finalmente algunas aplicaciones inmediatas, tales como la selección del Tama?o de Muestra adecuado para llevar a cabo la estimación con un grado de precisión prefijado y la construcción de Intervalos de Confianza y Contrastes de Hipótesis para los distintos índices de desigualdad poblacionales.      

Propiedades singulares de la Teoria de la Dominacion

Resumen Este trabajo puede ser considerado como una peque?a aportación a la Teoría de la Dominación de P.L. Yu, que inicialmente se planteó para estudiar propiedades de la Programación Matemática Multiobjetivo y a la que posteriormente se le han encontrado aplicaciones a la Teoría de la Decisión e incluso a la Inferencia Estadística. Es importante se?alar que la caracterización axiomática de las reglas de Decisión más usuales están basadas en un conjunto de axiomas, contenidos en los dados por Milnor en 1954 y que todos ellos no pueden evitar el axioma de orden (preorden completo), quizás ésta sea la gran aportación de Yu, así como incidir en el hecho de que la Programación Matemática no sea una parte más de la Investigación Operativa, pues gran número de otras disciplinas son tratadas por ella. El objetivo de este trabajo está centrado en la caracterización de las soluciones admisibles de un conjunto, mediante las direcciones de la frontera de un cono y las de su polar, así como por unos conjuntos que pueden no pertenecer al de origen, pero que de alguna forma vamos a poder incorporarlos sin desbordar las propiedades de la Teoría de la Dominación. Inicialmente se puede pensar que los trabajos sobre este tema no caen dentro del campo de la Programación Matemática, pero si nos paramos a reflexionar sobre los problemas prácticos que de continuo se presentan, es obvio que la en la búsqueda de soluciones admisibles y que dan mayor consistencia a la Teoría de la Dominación de Yu. Trabajo presentado en el Seminario sobre Programación Matemática (1977).     

Una solucion bayesiana a la Paradoja de Stein

Resumen Stein (1959), en su artículo sobre la gran discrepancia entre intervalos de confianza e intervalos fiduciales, puso de relieve el comportamiento poco convincente de la distribución inicial uniforme para el vector de medias de una normal multivariante si nuestro interés se centra en hacer inferencias sobre el cuadrado de su norma. En este artículo, utilizando el método de maximización de la información desconocida (Bernardo, 1979), se estudia en qué sentido la distribución inicial del vector de medias debe ser “corregida” mediante la obtención de la distribución inicial mínimo-informativa para el cuadrado de su norma y se exponen los resultados a que dicha corrección conduce.      

Regresion espectral sesgada

Resumen Se propone un método de regresión espectral adecuado cuando los regresores tienen potencia espectral despreciable sobre bandas de frecuencia estrechas. Se investiga la relación entre el método propuesto y los procedimientos de regresión sesgada habituales en el dominio del tiempo.      

Funciones de evaluacion modales

Resumen Este trabajo contiene la definición, justificación intuitiva, caracterización y principales propiedades y casos particulares de las denominadas functiones de evaluación modales. Se considera un problema de decisión con espacio paramétrico finito y conjunto de acciones igual al conjunto de posibles distribuciones de probabilidad sobre él; se trata de estudiar las funciones de utilidad que, en este caso y mediante el criterio Bayes, conducen a tomar como acción óptima la distribución degenerada en la moda. Los resultados fundamentales son la caracterización mediante la función de incertidumbre correspondiente al máximo y la obtención de las diversas clases modales. Financiado con el Proyecto de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ID 760 (CAICYT).     

Analisis de heuristicos para el problema del cartero rural

Resumen En este artículo se estudia el comportamiento en el peor de los casos de dos algoritmos heurísticos propuestos para el Problema del Cartero Rural definido sobre un grafo no dirigido (RPP) y sobre un grafo dirigido (DRPP). En ambos problemas se determina el radio del peor caso de los heurísticos estudiados, que para el RPP es 3/2, mientras que para el DRPP no está acotado. Para conseguir cotas que sean más significativas, se ha determinado también este radio en función de ciertos parámetros que se pueden calcular a partir de los datos particulares de cada ejemplo, lo que ha permitido obtener una cota finita para el comportamiento en el peor caso del algoritmo heurístico para el DRPP.      

Problemas de decision en ambiente difuso

Resumen Bajo un planteamiento difuso del Problema General de Decisión Unipersonal, se propone un método que permite definir una función de utilidad para este problema. Dicha función, se muestra como una familia de funciones de utilidad, la cual se considera como la ?utilidad difusa? que sirve para resolver el problema que se plantea en los distintos contextos. La edición de este trabajo ha sido financiada por el Departamento de Estadística Matemática de la Universidad de Granada.     

Inferencia bayesiana sobre el coeficiente de correlacion de una poblacion normal bivariante

Resumen En el presente artículo, se utiliza el método de maximización de la información desconocida para deducir las distribuciones inicial y final de referencia cuando se trata de hacer inferencias sobre el coeficiente de correlación de una población normal bivariante. Palabras clave: Coeficiente de correlación; Distribución Normal Bivariante; Distribuciones de Referencia; Distribuciones Mínimo Informativas; Inferencia Bayesiana.     

Distribucion final de referencia para el problema de Fieller-Creasy

Resumen El problema de hacer inferencias sobre el cociente de las medias de dos poblaciones normales, conocido como problema de Fieller-Creasy, es de interés particular en las ciencias experimentales que continuamente necesitan hacer comparaciones relativas de diferentes métodos. Desde un punto de vista Bayesiano, el problema se reduce a calcular la distribución final de dicho cociente. En este trabajo se determina la distribución final de referencia, esto es utilizando tan sólo la información proporcionada por los datos, para el caso de dos poblaciones independientes con varianzas desconocidas y no necesariamente iguales, comprobando el funcionamiento de la solución obtenida frente a los datos históricos de Cushny-Peebles y a muestras simuladas.      

Decision equivariante optima en poblaciones con parametro de localizacion y escala

Resumen En este trabajo se trata el problema de decisión equivariante en poblaciones dependientes de un parámetro bidimensional del tipo de localización y escala, obteniendo la información a partir de un estadístico ordenado. Tras caracterizar las funciones de decisión equivariantes y encontrar la expresión para la función de decisión óptima, se ven condiciones, sobre la función de pérdida y distribución muestral, que sean suficientes para garantizar que la función de decisión equivariante óptima sea minimax en la claseD ^* de todas las reglas de decisión aleatorizadas o no y que el juego estadístico asociado tenga un valor. En particular, se estudia el caso de funciones de pérdida acotadas y el caso de no acotadas pero contínuas, suponiendo en esta última situación que el espacio de acciones es localmente compacto.     

Anova difuso bicriterio I

Resumen Planteamos el modelo lineal sobre variables dummy difusas asociadas a variables cuantitativas codificadas o cualitativas. En el modelo bicriterio aparecen las mismas dificultades conceptuales que se presentan en el caso multicriterio, pero su desarrollo resulta mucho más ágil y transparente. Resolvemos las ecuaciones normales, caracterizando el conjunto de soluciones y encontramos finalmente las funciones paramétricas estimables para este modelo.      

Analisis de estrategias en el ajuste lineal de funciones no-lineales en problemas de optimizacion

Resumen Uno de los problemas típicos en programación lineal si el modelo versa sobre aplicaciones avanzadas consiste en la linealización de funciones no-lineales convexas y no-convexas que intervienen en la función objetivo o en las condiciones. Se estudian diferentes tipos de modelizaciones (“incrementos constantes”, piecewise no-adyacente adicional, piecewise no-adyacente segmentada y piecewise adyacente) que tratan el problema de las funciones no-lineales. Asimismo, cada tipo de modelización propuesto se puede optimizar en base a estrategias diferentes. Así se estudia la optimización a base de programaciónseparable, programación lineal con conjuntos especiales de tipo 2, programación lineal entera mixta con conjuntos especiales de tipo 1 y programación lineal entera mixta pura empleando a su vez estrategias de cuasi-integralidad en las variables binarias. El estudio se efectúa a base de un análisis numérico con problemas reales, concediendo especial atención al alcance del análisis de sensitividad que puede proporcionar cada binomio tipo de modelización—estrategia de optimización.     

Consideraciones en torno a la dualidad simetrica en programacion no lineal

Resumen En este estudio se profundiza en el análisis de la DUALIDAD SIMETRICA en Programación No Lineal, explorando la posibilidad de incorporar, a los ya conocidos, nuevos teoremas de dualidad que puedan ser soporte de hipotéticos algoritmos del tipo Primal-Dual. Se constata, mediante una relación exhaustiva de contraejemplos, la imposibilidad de obtener un teorema de dualidad débil al sustiuir la condición de convexidad por la de pseudoconvexidad, así como de establecer algún criterio firme sobre la acotación y existencia de óptimo para cada problema dadas las características de su dual. En el último apartado se demuestran algunos teoremas de dualidad fuerte para ciertas funciones particulares, discutiéndose el alcance de estos resultados.     

A comparison theorem of Marcus-Shepp in the uniform continuity of Gaussian processes

Resumen En este Trabajo, sobre la base de un resultado conocido de Slepian en Teoría de comparación para procesos gaussianos, se obtiene un resultado sobre modelos de continuidad uniforme para procesos gaussianos, separables, realvaluados de media cero, que genraliza un resultado de Marcus-Shepp (Lema 3.2 de [5]).      

Generalizacion del teorema de Hanson y Russo para B-variables aleatorias

Resumen En este trabajo se presenta una generalización de un teorema de D. L. Hanson y R. P. Russo (1981) para variables aleatorias i.i.d. que toman valores en un espacio de Banach separable (B-variables), en el esquema más general de la ley de Marcinkiewicz y Zygmund. Imponiendo condiciones sobre los momentos y el tipo Rademacher del espacio se obtienen resultados de la forma: