基于断电期权的供电公司购电价格风险管理方法

供电公司从实时电力市场购电时会面临很大的购电价格风险。为了规避这种风险,基于期权理论,提出了断电期权的概念,并建立了相应的数学模型。给出了供电公司购买断电期权最优数量的解析解,并证明了相比不购买断电期权,供电公司可以通过购买该期权获得更高的利润期望。最后通过数例说明了结论的应用。     

存在期权购电合同时发电公司和供电公司的最优策略

研究了在电力市场背景下,当实时电力市场价格、最终顾客需求是随机变量时,发电公司以及供电公司的最优决策问题。通过比较供电公司使用期权合同购电以及直接从实时市场中购电获得的利润得出了发电公司提供的期权购电合同参数应该满足的条件;并且得出了供电公司购买期权合同数量的解析解。使用博弈的方法求出了在满足期权合同参数约束的条件下,发电公司应提供的期权合同的最优参数。最后通过数例以及仿真说明了结论的应用。     

多种期权合同条件下的供电公司最优购电策略

研究在电力市场背景下,当实时电力市场价格、最终顾客需求是随机变量时,作为期权合同购买方的供电公司面对多种期权合同和实时购电市场,采用最优期权合同组合的购电策略,根据每种期权合同能为供电公司带来收益的大小,推导出最优期权合同组合应满足的条件.介绍了求解每种期权合同最优购买数量的方法,并证明当可供选择的期权合同种类增加时,供电公司利润会增加.最后通过数例计算及计算机仿真说明了结论的应用.     

组合电力市场中供电公司购电策略

研究了从远期合同市场以及期权合同市场以及实时市场购电的供电公司最优购电策略.实时购电市场价格、顾客需求是随机变量.使用Hessian矩阵判别供电公司利润目标函数是否是决策变量的联合凹函数,并在目标函数是和不是决策变量的联合凹函数两种情况下分别讨论了最优决策变量的求解方法.通过数例说明了结论的应用,通过仿真计算证明了求解过程的有效.     

基于发电期权交易的发电公司决策

研究了电力市场中发电期权交易对发电能力为随机变量的2个发电公司的决策和利润的影响.分别考虑了存在发电期权交易和不存在发电期权交易的2种情况,给出了2种情况下发电公司的最优决策模型.证明了存在发电期权交易情况下的发电公司决策存在Nash均衡点,发电公司可获得更大的期望利润,并给出了发电期权交易价格区间.算例说明发电公司在一级市场中购买的发电期权数量是二级市场中期权交易价格的增函数,并且发电公司存在最大的利润期望值.     

基于实物期权理论的风电投资决策

与传统的能源发电投资相比,风电投资具有更大的投资风险.在目前的技术水平下,风电的大力发展离不开国家的政策扶持.无论对风电投资者而言,还是对风电投资政策制定者而言,均迫切需要一个可将风险量化的投资辅助决策工具.基于实物期权理论,文中建立了适用于中国风电投资环境的风电项目投资决策模型.该模型考虑了风电上网电价的不确定性、风电场投资及运行成本、投资政策、投资时机等因素.算例分析表明该模型可为投资者选择合适的投资时机提供决策参考,另外还可作为政策制定者制定合理投资政策的量化分析工具.     

基于层次分析法的发电企业战略风险模糊评价

市场化环境下由于外部环境的不确定性以及企业战略风险不易量化的特点,发电企业面临着战略选择的风险.研究了如何为发电企业的战略风险进行科学的评估,并指引企业做出战略风险的规避措施.建立了发电企业的多层次战略风险评价指标体系.结合层次分析法与模糊综合评价法,建立了发电企业战略风险评估模型.运用模糊评价方法将战略风险定量化.运用层次分析法可以体现评价人员的主观意向,同时可以反映多指标评价的客观信息.以某发电企业的战略风险评估为例,分析验证了该方法的可行性.     

基于合作博弈的电力市场模式下售电商购电策略模型

伴随电力改革的进一步深化,售电侧市场得以逐渐放开,售电商的出现打破了原有输配售一体化的经营模式,售电商作为主要经济主体将在售电侧市场展开竞争。对电力交易差价合约进行了解释,根据差价合约理论对电力市场模式下发电商的发电价格和生产行为进行了分析;对差价合约下的售电商购电策略进行了探讨,采用情景分析法对售电商之间存在的联盟与非联盟2种情景进行了模拟分析,探讨了售电商合作情景形成联盟时,各售电商的利益变动情况;利用夏普利值法构建了售电商联盟合作利益均衡模型,对联盟内各售电商利益分配情况进行了分析。     

基于集成赋权理想物元可拓模型的火力发电燃煤供应商选择策略

为降低火力发电成本,提高市场竞争力,从燃料质量、成本因素、信誉和可持续发展能力四个方面构建了火力发电燃煤供应商选择的评价指标体系,提出了基于集成赋权理想物元可拓模型的火力发电燃煤供应商评价模型。选取正负理想物元经典域,应用贴近度替代传统最大隶属度准则计算待评物元与正负理想物元的距离,得到评价方案的完全排序;通过对6个火力发电燃煤供应商进行算例仿真验证了评价方法的有效性,并与理想点法、罗马尼亚选择法等方法比较,验证了评价方法的可靠性。     

供电公司使用期权合同购电优化策略研究

研究了当供电公司既可以从实时电力市场购电,又可以通过期权合同市场购电时供电公司的最优购电决策问题。假设实时电力市场购电价格、电力零售市场的需求以及零售价格都是随机变量,且它们之间存在一定的函数关系,通过建立2阶段数学模型,求出风险中性的供电公司应从电力期权合同市场购买的期权合同的数量、供电公司应执行的电力期权合同的数量以及从实时电力市场中购买电量的解析解。算例结果证明了所得出结论的正确性。     

需求侧实时电价下供电商购售电风险决策

实施需求侧实时电价(RTP)让供电商可以将电价风险有效地转移给用户,但供电商提供给用户的RTP套期保值合同也给其购售电风险管理带来了新的挑战。文中对RTP下供电商在购售电市场的成本、收入与风险进行了综合分析。购电侧重点考虑了日前市场和普通/分段双边合同,售电侧考虑了基本RTP合同与各类RTP套期保值合同。基于条件风险价值(CVaR)法,以供电商购售电效用最大化为目标,建立了不同风险喜好供电商的最优购电组合决策模型。算例仿真验证了所述方法的有效性,它有利于供电商协调RTP下购售电交易的利润与风险。     

基于CVaR风险计量指标的发电商投标组合策略及模型

电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性。为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需在各个市场上合理分配参与竞价的电量。借鉴金融领域风险管理的理论,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-CVaR投标组合优化模型。应用该模型,对发电商在年度合约市场、月度合约市场、日前市场和实时市场4个市场总电量的分配比例和有效前沿进行了计算。计算结果表明,所提出的模型能较真实地反映发电商所面临的市场风险的本质特征,可使发电商在保证一定期望收益率的前提下承担最小的CVaR风险,从而为发电商的投标决策与风险评估提供了新的思路。