基于Delta模型的水电厂短期金融风险评估

评估因径流和电价的不确定性带来的风险,是水电厂在参与电力市场竞争必须考虑的一个重要问题。考虑影响水电厂收益的各种风险,主要包括水电厂参与竞价的电价风险和由于季节等因素引起的电量不确定性风险及它们之间的相关性,提出了计算电力市场VaR的方差-协方差参数法模型并结合具体实例对水电厂的收益进行了短期金融风险评估。分析结果表明,方差-协方差参数法能较好预测第二天竞价机组的清除电价,为水电厂更准确地降低收益风险值打好基础。     

基于期权的水电厂交易模型设计

制定了一种基于期权的新型电力交易模式,通过一个电力双边合同和两个电力期权加上调度中心的撮合交易,将水电厂、火电厂及电力公司结为风险同盟,共同分担现货市场的电价波动.文章首先从经济学的角度研究了水电厂交易的过程和方法,进而建立了考虑期权的交易模型.最后通过对典型模式和期权模式的算例分析,得出基于期权的水电厂交易是一种新颖而有效的交易方式,三方的合作有效规避了水电厂参与市场面临的电价风险.     

分散水电厂电量不确定性风险的新型保险机制

水电厂参与电力市场竞争,电量不确定性是对其影响较大的风险.因此为了稳定水电厂收入,在电力市场中必须建立有效的风险规避机制.针对水电厂电量不确定性风险的特点,制定了一个新型的独立险种一电量损失保险,并且论述了引入电量损失保险规避风险的必要性和可行性.通过厘定合理的保费并结合具体的算例,验证了水电厂购买电量损失保险,可明显降低水电厂的来水不确定性风险,并且还能保证水电厂的收入底线.     

分散水电厂电量不确定性风险的新型保险机制

水电厂参与电力市场竞争,电量不确定性是对其影响较大的风险。因此为了稳定水电厂收入,在电力市场中必须建立有效的风险规避机制。针对水电厂电量不确定性风险的特点,制定了一个新型的独立险种？电量损失保险,并且论述了引入电量损失保险规避风险的必要性和可行性。通过厘定合理的保费并结合具体的算例,验证了水电厂购买电量损失保险,可明显降低水电厂的来水不确定性风险,并且还能保证水电厂的收入底线。     

基于期权的水电厂交易模型设计

制定了一种基于期权的新型电力交易模式,通过一个电力双边合同和两个电力期权加上调度中心的撮合交易,将水电厂、火电厂及电力公司结为风险同盟,共同分担现货市场的电价波动。文章首先从经济学的角度研究了水电厂交易的过程和方法,进而建立了考虑期权的交易模型。最后通过对典型模式和期权模式的算例分析,得出基于期权的水电厂交易是一种新颖而有效的交易方式,三方的合作有效规避了水电厂参与市场面临的电价风险。     

基于边际电价预测的水电厂日优化运行

研究竞价上网环境下的水电厂日优化运行方式，建立了电网边际电价预测的线性移动自回归模型。在此基础上，提出了水电厂日优化运行模型，并采用遗传算法求解。实例计算表明，根据 预测的边际电价制定水电厂日运行方式，能够适应竞价上网的要求，对于提高水电厂效益具有重要的使用价值。     

基于日前电价预测的梯级水电厂报价策略

针对高比例水电电力市场,建立合理有效的水电厂日前报价策略,对保障水电有效参与市场、促进水电消纳具有重要意义。首先考虑运行日系统出清电价的不确定性,基于历史相似日识别,采用高斯过程回归（GPR）建立日前出清电价概率预测方法;然后以水电厂自身售电收益最大为目标,构建梯级上游水电站日前分段容量报价的解析计算方法,并建立梯级上下游电站之间的出力耦合模型,基于出力耦合关系得出下游水电站的申报策略;最后对实际梯级水电厂日前分段容量申报进行仿真分析,证明所提梯级水电厂报价策略的可行性和有效性。仿真结果表明,所提方法可为高比例水电电力市场中水电厂参与日前竞价提供合理的辅助决策参考。     

基于ARCH模型的电价联动建模研究

在开展电力零售市场竞争前,销售电价与上网电价的联动机制是在销售侧正确地反映电力市场供需状况和供电成本,规避由于发电竞价而引起上网电价波动给电网企业所带来的市场风险的重要手段。文中通过对电价联动机制存在的风险进行分析,提出一种考虑用户需求响应的电价联动机制与建模的新思路。该联动机制中,电价监管者要在一个电价联动期开始前,向电力5用户公布预期的电价联动水平;在该联动期结束后,根据实际上网电价的波动情况和用电情况,及时制定销售联动电价水平,对于实行电价联动的用户,当期按联动后的电价水平进行结算。同时,该文针对销售电价与上网电价联动存在的风险,采用自回归条件异方差(ARCH)模型对联动期内平均上网电价的波动情况进行数学描述,实现了联动模型的具体建模和对联动水平的预测。最后,采用实例数据对联动模型进行实证分析。     

水电厂电量不确定性风险的管理

水电厂商的电量由于受来水影响，具有不确定性，很难准确估计各时段的发电量，因此该文提出了一个水电厂电量风险管理方案。通过一个电力双边合同和两个复合电力期权将水电厂与电力公司结为风险同盟，共同分担水电厂电量不确定性风险。双方的合作不仅有效规避了水电厂的电量不确定性风险，而且该方案还有良好的社会效益。文中以无套利定价方法给定了复合看涨期权和复合看跌期权的定价公式，并通过蒙特卡罗法模拟随机的水文情况和市场出清电价以计算期权价格和合作的社会效益。算例以某实际水电厂为例，分析了水文波动性、合同电量和合同价格对复合期权价格以及社会效益的影响。     

蒙特卡罗方法在电力市场短期金融风险评估中的应用

电力市场中，市场在给市场参与者带来预期利益的同时，也使其面临着巨大的金融风险，因此，对金融风险进行评估具有重要的现实意义。该文引入预测负荷-电价关系，并利用Monte-Carlo方法建立风险评估模型，较好地解决了预测负荷和电价的相关性问题，并运用浙江电力市场实际运行的数据进行分析计算，结果表明，该模型对于计算电力市场金融风险是可行的，对电力市场金融风险的预测和防范具有参考价值。     

Climate change impacts on financial risk in hydropower projects

Limiting the emissions of greenhouse gases from power generation will depend, among other things, on the continuing and increased use of hydroelectric power. However, climate change itself may alter rainfall patterns, adversely affecting the financial viability of existing and potential hydro schemes. Previous work developed a methodology for quantifying the potential impact of climate change on the economics of hydropower schemes. Here, the analysis is extended to examine the potential for changes in project risk. A case study is presented that indicates that the applied climate change scenarios alter not only the mean financial performance of the scheme but also the financial risk facing it. Given that investors must balance project risk and reward, this finding has implications for the future provision of hydropower.     

电力市场下的梯级水电厂短期预发电计划研究

研究电力市场环境下梯级水电厂短期预发电计划问题,建立竞标电价预测的二次移动平均模型,在此基础上讨论了梯级水电厂短期(日)优化调度的效益最大问题,并建立了相应的数学模型和约束条件,并用逐次优化算法求解,为梯级水电公司在日前交易市场上科学地申报次日各时段的电价和电量提供了依据。算例表明,模型合理,效益显著。     

电力市场环境下梯级水电站短期优化调度研究

分析了电力市场环境下梯级水电站优化调度的特点,提出梯级水电站优化运行三步调度方案,针对不同阶段分别建立了面向电力市场的梯级水电站短期优化调度模型,包括总用水量相同情况下发电效益最大调度模型和总负荷一定条件下耗水量最小调度模型;对遗传算法进行了改进,提高了其收敛速度和求解精度,提出了基于混合遗传算法的模型求解方法.实例研究证明该方法科学可行,对电力市场环境下梯级水电站短期调度运行有较高的参考价值.     

电力市场下的梯级水电厂短期预发电计划研究

研究电力市场环境下梯级水电厂短期预发电计划问题,建立竞标电价预测的二次移动平均模型,在此基础上讨论了梯级水电厂短期(日)优化调度的效益最大问题,并建立了相应的数学模型和约束条件,并用逐次优化算法求解,为梯级水电公司在日前交易市场上科学地申报次日各时段的电价和电量提供了依据.算例表明,模型合理,效益显著.     

基于风险偏好的梯级水电站合约电量月度分解模型研究

本文在梯级水电站历史发电特征分析的基础上,以梯级水电站收益最大为目标函数,以风险偏好因子体现调度决策者的风险偏好,建立了基于风险偏好的梯级水电站合约电量月度分解模型。通过乌江梯级水电站实例分析,验证了该模型的合理性和可行性,为水电在电力市场中竞争提供了理论依据。     

工程项目财务风险分析方法及在大型水电站项目中的应用研究

随着国家水利水电项目融资渠道的多样化 ,以及大型水电项目投资巨大和建设周期长等特点 ,使项目的投资带有不确定性 ,同时电量、电价以及运营成本的不确定性 ,这些将对项目未来的财务可行性产生巨大影响 ,在财务评价中进行财务风险分析就显得非常重要。本文提出了基于概率论与模拟技术相结合的工程项目财务风险分析方法。研究了大型水电项目财务评价中风险变量之间的相互影响关系 ,运用模拟技术 ,提出了将项目投资风险与财务风险结合的风险分析方法 ,为快速地进行项目科学决策提供可靠依据 ,并在某大型水电站工程中进行了应用研究     

基于物理合同的梯级水电厂日前交易电量优化分配

提出物理合同模式下梯级水电厂日前交易电量优化的数学模型,目标函数是梯级总收入最大化,采用逐步优化算法,能够同时进行合同电量和竞价电量的优化分配,为梯级水电厂联合报价和电量申报提供参考。实例应用表明了方法的可行性。     

考虑预报误差的水电站短期调度模糊风险研究

水电站短期发电计划编制一般采用预报径流进行,但受预报精度限制,预报值与实际值往往存在偏差,当电站位于近边界水位运行时,该偏差就可能带来弃水或出力不足问题。为定量分析径流预报误差的模糊特性及其对水电站短期发电调度的影响,本文提出了一种基于最优贴近度准则的径流预报误差模糊隶属函数优选方法,并引入可信性理论,建立了水电站在两种典型近边界工况（正常蓄水位和死水位）下的发电调度模糊风险分析模型,实现了水文预报误差模糊性与水电站短期发电调度风险的耦合与转化。实例研究中给出了锦西电站在两种近边界运行工况下的高风险区域及建议运行区域,可为该电站实际短期发电调度提供有力的参考和借鉴。     

基于微粒群算法的梯级水电厂短期优化调度研究

介绍了一种易于实现、参数少且收敛快的集群智能算法—微粒群算法,并将其应用于梯级水电厂的短期优化调度。提出以确定微粒群在多维空间中的最优位置来实现多阶段优化调度决策的方法,并针对算法易陷入局部最优的缺陷,引入遗传算法中的“杂交”因子以及采用自适应的惯性权重,以改进其全局优化能力。通过实际算例验证了该算法的有效性,从而为梯级水电厂的短期优化调度问题提供了一种新的求解途径。     

基于TCN-GRU模型的短期负荷预测方法

为了进一步提高短期负荷的预测精度,为电力系统的稳定运行提供更加有力的保障,文中提出了一种将时间卷积网络(TCN)和门限循环单元(GRU)相结合的短期负荷预测方法TCN-GRU。首先,将采集的训练数据划分为时序数据和非时序数据;其次,将时序数据输入到TCN模型中以提取时序特征;然后,将提取出来的时序特征与非时序数据组合起来输入到GRU模型中对模型进行训练;最后,利用训练好的模型实现对短期电力负荷的预测。基于广东省佛山市某行业真实负荷数据验证了TCN-GRU模型的负荷预测能力,并通过对比多种深度学习模型的预测效果,验证该模型具有更高精度的短期负荷预测能力。